Сравнение GWOAX с APFDX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GMO Global Developed Equity Allocation Fund (GWOAX) и Artisan Global Discovery Fund (APFDX).
GWOAX управляется GMO. Фонд был запущен 15 июн. 2005 г.. APFDX управляется Artisan. Фонд был запущен 20 авг. 2017 г..
Доходность
Сравнение доходности GWOAX и APFDX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GWOAX и APFDX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GWOAX GMO Global Developed Equity Allocation Fund | 3.10% | 28.37% | 6.14% | 22.49% | -14.10% | 18.53% | 10.53% | 26.56% | -12.95% | 7.56% |
APFDX Artisan Global Discovery Fund | -5.45% | 12.07% | 16.11% | 20.66% | -31.14% | 12.04% | 45.70% | 42.57% | -2.58% | 4.94% |
Доходность по периодам
С начала года, GWOAX показывает доходность 3.10%, что значительно выше, чем у APFDX с доходностью -5.45%.
GWOAX
- 1 день
- 2.74%
- 1 месяц
- -5.28%
- С начала года
- 3.10%
- 6 месяцев
- 9.71%
- 1 год
- 28.87%
- 3 года*
- 17.19%
- 5 лет*
- 9.50%
- 10 лет*
- 11.04%
APFDX
- 1 день
- 4.09%
- 1 месяц
- -8.34%
- С начала года
- -5.45%
- 6 месяцев
- -3.93%
- 1 год
- 9.62%
- 3 года*
- 10.00%
- 5 лет*
- 3.10%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GWOAX и APFDX
GWOAX берет комиссию в 0.01%, что меньше комиссии APFDX в 1.38%.
Доходность на риск
GWOAX vs. APFDX — Ранг доходности на риск
GWOAX
APFDX
Сравнение GWOAX c APFDX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GMO Global Developed Equity Allocation Fund (GWOAX) и Artisan Global Discovery Fund (APFDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GWOAX | APFDX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.83 | 0.55 | +1.28 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.51 | 0.88 | +1.63 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | 1.12 | +0.26 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.52 | 0.56 | +1.96 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.23 | 2.19 | +9.05 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GWOAX | APFDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.83 | 0.55 | +1.28 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.63 | 0.15 | +0.48 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.67 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.44 | 0.54 | -0.10 |
Корреляция
Корреляция между GWOAX и APFDX составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GWOAX и APFDX
Дивидендная доходность GWOAX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.33%, что меньше доходности APFDX в 20.76%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GWOAX GMO Global Developed Equity Allocation Fund | 4.33% | 4.46% | 0.60% | 6.10% | 7.27% | 12.75% | 3.85% | 4.33% | 3.02% | 3.05% | 6.43% | 12.47% |
APFDX Artisan Global Discovery Fund | 20.76% | 19.63% | 0.87% | 0.00% | 0.00% | 7.91% | 1.88% | 0.00% | 0.51% | 0.62% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок GWOAX и APFDX
Максимальная просадка GWOAX за все время составила -49.84%, что больше максимальной просадки APFDX в -40.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GWOAX и APFDX.
Загрузка...
Показатели просадок
| GWOAX | APFDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -49.84% | -40.83% | -9.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.43% | -13.18% | +1.75% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.21% | -40.83% | +14.62% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.28% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.28% | -9.63% | +3.35% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.06% | -10.88% | +1.82% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.56% | 3.36% | -0.80% |
Волатильность
Сравнение волатильности GWOAX и APFDX
Текущая волатильность для GMO Global Developed Equity Allocation Fund (GWOAX) составляет 5.89%, в то время как у Artisan Global Discovery Fund (APFDX) волатильность равна 8.04%. Это указывает на то, что GWOAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с APFDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GWOAX | APFDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.89% | 8.04% | -2.15% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.70% | 12.39% | -2.69% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.92% | 18.45% | -2.53% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.21% | 20.40% | -5.19% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.48% | 20.47% | -3.99% |