Сравнение GWH с CLX
GWH (ESS Tech, Inc.) and CLX (The Clorox Company) are both stocks. GWH operates in Electrical Equipment & Parts (Industrials), while CLX operates in Household & Personal Products (Consumer Defensive). Over the past 5 years, GWH returned -65.17%/yr vs -8.55%/yr for CLX. At a 0.07 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности GWH и CLX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GWH показывает доходность -59.37%, что значительно ниже, чем у CLX с доходностью -3.26%.
GWH
- 1 день
- -9.74%
- 1 месяц
- -24.37%
- С начала года
- -59.37%
- 6 месяцев
- -60.62%
- 1 год
- -28.61%
- 3 года*
- -65.86%
- 5 лет*
- -65.17%
- 10 лет*
- —
CLX
- 1 день
- -0.12%
- 1 месяц
- -1.00%
- С начала года
- -3.26%
- 6 месяцев
- -0.68%
- 1 год
- -16.67%
- 3 года*
- -12.12%
- 5 лет*
- -8.55%
- 10 лет*
- -0.68%
Сравнение доходности по годам GWH и CLX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
GWH ESS Tech, Inc. | -59.37% | -68.03% | -65.61% | -53.09% | -78.76% | 12.16% |
CLX The Clorox Company | -3.26% | -35.59% | 17.72% | 4.99% | -17.00% | -11.50% |
Correlation
The correlation between GWH and CLX is 0.19, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.19 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.09 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.07 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2021 г. | 0.07 |
The correlation between GWH and CLX shifts across timeframes, from 0.07 (all time) to 0.19 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
GWH:
$22.38M
CLX:
$11.60B
GWH:
-$2.40
CLX:
$6.17
GWH:
12.99
CLX:
1.73
GWH:
$1.11M
CLX:
$6.76B
GWH:
-$32.30M
CLX:
$2.96B
GWH:
-$47.24M
CLX:
$1.45B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GWH vs. CLX — Ранг доходности на риск
GWH
CLX
Сравнение GWH c CLX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ESS Tech, Inc. (GWH) и The Clorox Company (CLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GWH | CLX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.45 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.22 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 0.92 | +0.27 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.31 | -0.53 | +0.22 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.42 | -1.04 | +0.62 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GWH и CLX
Максимальная просадка GWH за все время составила -99.79%, что больше максимальной просадки CLX в -56.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GWH и CLX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GWH | CLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.79% | -56.34% | -43.45% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -91.82% | -31.52% | -60.30% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -97.52% | -46.11% | -51.41% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -99.79% | -46.11% | -53.68% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -56.34% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.79% | -51.71% | -48.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -78.99% | -13.46% | -65.53% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 68.85% | 16.07% | +52.78% |
Волатильность
Сравнение волатильности GWH и CLX
ESS Tech, Inc. (GWH) имеет более высокую волатильность в 24.51% по сравнению с The Clorox Company (CLX) с волатильностью 12.42%. Это указывает на то, что GWH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GWH | CLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 24.51% | 12.42% | +12.09% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 66.21% | 24.24% | +41.97% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 221.81% | 28.83% | +192.98% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 153.70% | 26.28% | +127.42% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 146.82% | 24.62% | +122.20% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов GWH и CLX
GWH не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CLX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.21%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CLX The Clorox Company | 5.21% | 4.88% | 2.98% | 3.34% | 3.33% | 2.60% | 2.15% | 2.63% | 2.41% | 2.21% | 2.62% | 2.38% |
GWH ESS Tech, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей GWH и CLX
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели ESS Tech, Inc. и The Clorox Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
GWH and CLX have a correlation of 0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GWH has higher volatility (24.51%) compared to CLX (12.42%). In terms of maximum drawdown, GWH dropped -99.79% vs CLX's -56.34%.
GWH currently has the higher Sharpe Ratio (-0.13 vs -0.58), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GWH и CLX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор