Сравнение GWH с CLX
GWH (ESS Tech, Inc.) and CLX (The Clorox Company) are both stocks. GWH operates in Electrical Equipment & Parts (Industrials), while CLX operates in Household & Personal Products (Consumer Defensive). Over the past 5 years, GWH returned -63.13%/yr vs -9.90%/yr for CLX. At a 0.06 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности GWH и CLX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GWH показывает доходность -46.28%, что значительно ниже, чем у CLX с доходностью -8.99%.
GWH
- 1 день
- 9.78%
- 1 месяц
- -12.17%
- С начала года
- -46.28%
- 6 месяцев
- -57.56%
- 1 год
- -20.47%
- 3 года*
- -62.82%
- 5 лет*
- -63.13%
- 10 лет*
- —
CLX
- 1 день
- 1.24%
- 1 месяц
- 4.08%
- С начала года
- -8.99%
- 6 месяцев
- -12.69%
- 1 год
- -27.75%
- 3 года*
- -14.88%
- 5 лет*
- -9.90%
- 10 лет*
- -0.71%
Сравнение доходности по годам GWH и CLX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
GWH ESS Tech, Inc. | -46.28% | -68.03% | -65.61% | -53.09% | -78.76% | 13.27% |
CLX The Clorox Company | -8.99% | -35.59% | 17.72% | 4.99% | -17.00% | -10.85% |
Correlation
The correlation between GWH and CLX is 0.19, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.19 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.09 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.07 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 2021 г. | 0.06 |
The correlation between GWH and CLX shifts across timeframes, from 0.06 (all time) to 0.19 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
GWH:
$29.59M
CLX:
$10.92B
GWH:
-$2.40
CLX:
$6.17
GWH:
17.18
CLX:
1.63
GWH:
$1.11M
CLX:
$6.76B
GWH:
-$32.30M
CLX:
$2.96B
GWH:
-$47.24M
CLX:
$1.45B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GWH vs. CLX — Ранг доходности на риск
GWH
CLX
Сравнение GWH c CLX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ESS Tech, Inc. (GWH) и The Clorox Company (CLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GWH | CLX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.92 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.04 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 0.84 | +0.37 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.22 | -0.88 | +0.66 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.31 | -1.84 | +1.53 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GWH | CLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.09 | -1.02 | +0.92 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.41 | -0.38 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | -0.03 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.41 | 0.42 | -0.83 |
Просадки
Сравнение просадок GWH и CLX
Максимальная просадка GWH за все время составила -99.78%, что больше максимальной просадки CLX в -56.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GWH и CLX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GWH | CLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.78% | -56.34% | -43.44% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -91.46% | -31.52% | -59.94% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -97.41% | -46.11% | -51.30% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -99.78% | -46.11% | -53.67% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -56.34% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.72% | -54.57% | -45.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -78.84% | -13.41% | -65.43% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 65.53% | 15.13% | +50.40% |
Волатильность
Сравнение волатильности GWH и CLX
ESS Tech, Inc. (GWH) имеет более высокую волатильность в 47.98% по сравнению с The Clorox Company (CLX) с волатильностью 10.81%. Это указывает на то, что GWH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GWH | CLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 47.98% | 10.81% | +37.17% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 66.56% | 22.90% | +43.66% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 221.63% | 27.43% | +194.20% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 153.35% | 25.95% | +127.40% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 147.35% | 24.43% | +122.92% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов GWH и CLX
GWH не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CLX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.53%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CLX The Clorox Company | 5.53% | 4.88% | 2.98% | 3.34% | 3.33% | 2.60% | 2.15% | 2.63% | 2.41% | 2.21% | 2.62% | 2.38% |
GWH ESS Tech, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей GWH и CLX
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели ESS Tech, Inc. и The Clorox Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
GWH and CLX have a correlation of 0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GWH has higher volatility (47.98%) compared to CLX (10.81%). In terms of maximum drawdown, GWH dropped -99.78% vs CLX's -56.34%.
GWH currently has the higher Sharpe Ratio (-0.09 vs -1.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GWH и CLX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор