Сравнение GWGIX с YAFFX
GWGIX (AMG GW&K Small/Mid Cap Fund) and YAFFX (AMG Yacktman Focused Fund) are both mutual funds - GWGIX is a Mid Cap Growth Equities fund managed by AMG, while YAFFX is a Large Cap Value Equities fund managed by AMG. Over the past 10 years, GWGIX returned 11.71%/yr vs 14.17%/yr for YAFFX. A 0.71 correlation means they provide meaningful diversification when combined. GWGIX charges 0.87%/yr vs 1.25%/yr for YAFFX.
Доходность
Сравнение доходности GWGIX и YAFFX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GWGIX показывает доходность 18.23%, что значительно ниже, чем у YAFFX с доходностью 20.67%. За последние 10 лет акции GWGIX уступали акциям YAFFX по среднегодовой доходности: 11.71% против 14.17% соответственно.
GWGIX
- 1 день
- 1.25%
- 1 месяц
- 2.75%
- С начала года
- 18.23%
- 6 месяцев
- 15.65%
- 1 год
- 26.37%
- 3 года*
- 14.30%
- 5 лет*
- 6.21%
- 10 лет*
- 11.71%
YAFFX
- 1 день
- 0.65%
- 1 месяц
- -3.90%
- С начала года
- 20.67%
- 6 месяцев
- 22.19%
- 1 год
- 37.92%
- 3 года*
- 22.02%
- 5 лет*
- 12.36%
- 10 лет*
- 14.17%
Сравнение доходности по годам GWGIX и YAFFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GWGIX AMG GW&K Small/Mid Cap Fund | 18.23% | 1.53% | 10.85% | 14.76% | -18.09% | 26.01% | 23.31% | 31.02% | -8.14% | 15.44% |
YAFFX AMG Yacktman Focused Fund | 20.67% | 23.70% | 9.30% | 16.53% | -8.20% | 16.48% | 17.22% | 19.21% | 2.99% | 20.07% |
Correlation
The correlation between GWGIX and YAFFX is 0.44, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.44 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.61 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.72 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.71 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2016 г. | 0.71 |
Over the past year, the correlation between GWGIX and YAFFX has dropped to 0.44 - well below their long-term average of 0.71, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GWGIX vs. YAFFX — Ранг доходности на риск
GWGIX
YAFFX
Сравнение GWGIX c YAFFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AMG GW&K Small/Mid Cap Fund (GWGIX) и AMG Yacktman Focused Fund (YAFFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GWGIX | YAFFX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.03 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.96 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.46 | -0.21 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.56 | 4.42 | -1.86 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.77 | 14.02 | -5.25 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GWGIX и YAFFX
Максимальная просадка GWGIX за все время составила -37.41%, что меньше максимальной просадки YAFFX в -43.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GWGIX и YAFFX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GWGIX | YAFFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -37.41% | -43.80% | +6.39% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.90% | -8.76% | -1.14% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -25.85% | -18.88% | -6.97% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.18% | -21.31% | -5.87% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.41% | -30.62% | -6.79% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.35% | -8.16% | +7.81% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.93% | -6.16% | -0.77% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.87% | 2.75% | +0.12% |
Волатильность
Сравнение волатильности GWGIX и YAFFX
Текущая волатильность для AMG GW&K Small/Mid Cap Fund (GWGIX) составляет 5.76%, в то время как у AMG Yacktman Focused Fund (YAFFX) волатильность равна 7.47%. Это указывает на то, что GWGIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с YAFFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GWGIX | YAFFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.76% | 7.47% | -1.71% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.26% | 14.14% | -0.88% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.86% | 15.82% | +2.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.99% | 16.71% | +3.28% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.24% | 15.75% | +4.49% |
Сравнение комиссий GWGIX и YAFFX
GWGIX берет комиссию в 0.87%, что меньше комиссии YAFFX в 1.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GWGIX и YAFFX
GWGIX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность YAFFX за последние двенадцать месяцев составляет около 15.37%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GWGIX AMG GW&K Small/Mid Cap Fund | 0.00% | 0.00% | 0.95% | 0.19% | 4.22% | 5.45% | 0.12% | 0.37% | 2.48% | 1.46% | 0.05% | 0.00% |
YAFFX AMG Yacktman Focused Fund | 15.37% | 18.55% | 18.44% | 4.42% | 7.60% | 4.70% | 11.87% | 15.84% | 22.15% | 11.82% | 11.81% | 24.36% |
Часто задаваемые вопросы
GWGIX and YAFFX have a correlation of 0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
YAFFX has higher volatility (7.47%) compared to GWGIX (5.76%). In terms of maximum drawdown, GWGIX dropped -37.41% vs YAFFX's -43.80%.
YAFFX currently has the higher Sharpe Ratio (2.45 vs 1.42), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GWGIX и YAFFX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор