PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GWGIX с SKSEX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GWGIX с SKSEX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AMG GW&K Small/Mid Cap Fund (GWGIX) и AMG GW&K Small Cap Value Fund (SKSEX).

GWGIX управляется AMG. Фонд был запущен 30 июн. 2015 г.. SKSEX управляется AMG. Фонд был запущен 23 апр. 1987 г..

Доходность

Сравнение доходности GWGIX и SKSEX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AMG GW&K Small/Mid Cap Fund (GWGIX) и AMG GW&K Small Cap Value Fund (SKSEX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GWGIX и SKSEX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GWGIX
AMG GW&K Small/Mid Cap Fund		3.53%1.53%10.85%14.76%-18.09%26.01%23.31%31.02%-8.14%15.44%
SKSEX
AMG GW&K Small Cap Value Fund		4.20%-4.50%10.60%17.49%-15.36%33.22%3.30%38.26%-18.98%8.39%

Доходность по периодам

С начала года, GWGIX показывает доходность 3.53%, что значительно ниже, чем у SKSEX с доходностью 4.20%. За последние 10 лет акции GWGIX превзошли акции SKSEX по среднегодовой доходности: 10.12% против 7.98% соответственно.

GWGIX

1 день
3.32%
1 месяц
-5.86%
С начала года
3.53%
6 месяцев
2.05%
1 год
14.15%
3 года*
8.74%
5 лет*
4.28%
10 лет*
10.12%

SKSEX

1 день
2.89%
1 месяц
-4.51%
С начала года
4.20%
6 месяцев
-2.51%
1 год
8.69%
3 года*
7.51%
5 лет*
3.81%
10 лет*
7.98%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AMG GW&K Small/Mid Cap Fund

AMG GW&K Small Cap Value Fund

Часто сравнивают с GWGIX:
GWGIX с EISMXGWGIX с FXAIXGWGIX с FOCSXGWGIX с VTIGWGIX с SSSFXGWGIX с BARIXGWGIX с ARSVX
Часто сравнивают с SKSEX:
SKSEX с YASLXSKSEX с BRWIXSKSEX с ARDEXSKSEX с GWMEXSKSEX с ARSVXSKSEX с MBDFXSKSEX с MEQFX

Сравнение комиссий GWGIX и SKSEX

GWGIX берет комиссию в 0.87%, что меньше комиссии SKSEX в 1.15%.

SKSEX
AMG GW&K Small Cap Value Fund
GWGIX
AMG GW&K Small/Mid Cap Fund

Доходность на риск

GWGIX vs. SKSEX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GWGIX
Ранг доходности на риск GWGIX: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GWGIX: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GWGIX: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GWGIX: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GWGIX: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GWGIX: 2525
Ранг коэф-та Мартина
SKSEX
Ранг доходности на риск SKSEX: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SKSEX: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SKSEX: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SKSEX: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SKSEX: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SKSEX: 1313
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GWGIX c SKSEX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AMG GW&K Small/Mid Cap Fund (GWGIX) и AMG GW&K Small Cap Value Fund (SKSEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GWGIXSKSEXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.67

0.38

+0.29

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.08

0.65

+0.43

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.14

1.09

+0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.82

0.49

+0.33

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.12

1.47

+1.65

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GWGIX vs. SKSEX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GWGIX на текущий момент составляет 0.67, что выше коэффициента Шарпа SKSEX равного 0.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GWGIX и SKSEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GWGIXSKSEXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.67

0.38

+0.29

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.22

0.18

+0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.50

0.33

+0.18

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.50

0.58

-0.09

Корреляция

Корреляция между GWGIX и SKSEX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GWGIX и SKSEX

Ни GWGIX, ни SKSEX не выплачивали дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GWGIX
AMG GW&K Small/Mid Cap Fund		0.00%0.00%0.95%0.19%4.22%5.45%0.12%0.37%2.48%1.46%0.05%0.00%
SKSEX
AMG GW&K Small Cap Value Fund		0.00%0.00%8.62%1.51%1.69%13.94%43.15%13.91%14.98%6.75%0.02%4.98%

Просадки

Сравнение просадок GWGIX и SKSEX

Максимальная просадка GWGIX за все время составила -37.41%, что меньше максимальной просадки SKSEX в -65.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GWGIX и SKSEX.

Загрузка...

Показатели просадок

GWGIXSKSEXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.41%

-65.26%

+27.85%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.61%

-14.11%

+0.50%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.18%

-26.39%

-0.79%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.41%

-49.36%

+11.95%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.91%

-8.23%

+1.32%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.05%

-9.26%

+2.21%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.64%

4.67%

-1.03%

Волатильность

Сравнение волатильности GWGIX и SKSEX

AMG GW&K Small/Mid Cap Fund (GWGIX) имеет более высокую волатильность в 7.36% по сравнению с AMG GW&K Small Cap Value Fund (SKSEX) с волатильностью 6.71%. Это указывает на то, что GWGIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SKSEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GWGIXSKSEXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.36%

6.71%

+0.65%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.22%

15.63%

-2.41%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.97%

23.11%

-1.14%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.80%

21.53%

-1.73%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.20%

24.48%

-4.28%