Сравнение GWGIX с VMFGX
GWGIX (AMG GW&K Small/Mid Cap Fund) and VMFGX (Vanguard S&P Mid-Cap 400 Growth Index Fund Institutional Shares) are both Mid Cap Growth Equities funds. Over the past 10 years, GWGIX returned 11.71%/yr vs 12.03%/yr for VMFGX. With a 0.95 correlation, they move nearly in lockstep. GWGIX charges 0.87%/yr vs 0.08%/yr for VMFGX.
Доходность
Сравнение доходности GWGIX и VMFGX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: GWGIX показывает доходность 18.23%, а VMFGX немного выше – 18.90%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции GWGIX имеют среднегодовую доходность 11.71%, а акции VMFGX немного впереди с 12.03%.
GWGIX
- 1 день
- 1.25%
- 1 месяц
- 2.75%
- С начала года
- 18.23%
- 6 месяцев
- 15.65%
- 1 год
- 26.37%
- 3 года*
- 14.30%
- 5 лет*
- 6.21%
- 10 лет*
- 11.71%
VMFGX
- 1 день
- 0.30%
- 1 месяц
- 0.90%
- С начала года
- 18.90%
- 6 месяцев
- 16.25%
- 1 год
- 29.62%
- 3 года*
- 17.91%
- 5 лет*
- 8.20%
- 10 лет*
- 12.03%
Сравнение доходности по годам GWGIX и VMFGX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GWGIX AMG GW&K Small/Mid Cap Fund | 18.23% | 1.53% | 10.85% | 14.76% | -18.09% | 26.01% | 23.31% | 31.02% | -8.14% | 15.44% |
VMFGX Vanguard S&P Mid-Cap 400 Growth Index Fund Institutional Shares | 18.90% | 7.43% | 15.86% | 17.42% | -18.99% | 18.83% | 22.61% | 26.20% | -10.39% | 19.87% |
Correlation
The correlation between GWGIX and VMFGX is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.92 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.94 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.95 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.95 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2016 г. | 0.95 |
The correlation between GWGIX and VMFGX has been stable across timeframes, ranging from 0.92 to 0.95 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GWGIX vs. VMFGX — Ранг доходности на риск
GWGIX
VMFGX
Сравнение GWGIX c VMFGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AMG GW&K Small/Mid Cap Fund (GWGIX) и Vanguard S&P Mid-Cap 400 Growth Index Fund Institutional Shares (VMFGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GWGIX | VMFGX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.23 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.31 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.29 | -0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.56 | 2.91 | -0.35 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.77 | 11.48 | -2.71 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GWGIX и VMFGX
Максимальная просадка GWGIX за все время составила -37.41%, примерно равная максимальной просадке VMFGX в -39.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GWGIX и VMFGX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GWGIX | VMFGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -37.41% | -39.15% | +1.74% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.90% | -9.91% | +0.01% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -25.85% | -25.45% | -0.40% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.18% | -29.25% | +2.07% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.41% | -39.15% | +1.74% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.35% | -1.32% | +0.97% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.93% | -5.69% | -1.24% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.87% | 2.50% | +0.37% |
Волатильность
Сравнение волатильности GWGIX и VMFGX
AMG GW&K Small/Mid Cap Fund (GWGIX) и Vanguard S&P Mid-Cap 400 Growth Index Fund Institutional Shares (VMFGX) имеют волатильность 5.76% и 5.82% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GWGIX | VMFGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.76% | 5.82% | -0.06% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.26% | 13.74% | -0.48% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.86% | 17.46% | +0.40% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.99% | 20.70% | -0.71% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.24% | 21.07% | -0.83% |
Сравнение комиссий GWGIX и VMFGX
GWGIX берет комиссию в 0.87%, что несколько больше комиссии VMFGX в 0.08%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GWGIX и VMFGX
GWGIX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VMFGX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.59%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GWGIX AMG GW&K Small/Mid Cap Fund | 0.00% | 0.00% | 0.95% | 0.19% | 4.22% | 5.45% | 0.12% | 0.37% | 2.48% | 1.46% | 0.05% | 0.00% |
VMFGX Vanguard S&P Mid-Cap 400 Growth Index Fund Institutional Shares | 0.59% | 0.70% | 0.84% | 1.21% | 1.12% | 0.53% | 0.79% | 1.22% | 1.18% | 0.93% | 1.14% | 1.14% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.92, GWGIX and VMFGX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
VMFGX has higher volatility (5.82%) compared to GWGIX (5.76%). In terms of maximum drawdown, GWGIX dropped -37.41% vs VMFGX's -39.15%.
VMFGX currently has the higher Sharpe Ratio (1.65 vs 1.42), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GWGIX и VMFGX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор