PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GVUS с SPLV
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GVUS с SPLV

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Goldman Sachs MarketBeta Russell 1000 Value Equity ETF (GVUS) и Invesco S&P 500 Low Volatility ETF (SPLV).

GVUS и SPLV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GVUS - это пассивный фонд от Goldman Sachs, который отслеживает доходность Russell 1000 Value 40 Act Daily Capped Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 28 нояб. 2023 г.. SPLV - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 Low Volatility Index. Фонд был запущен 5 мая 2011 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности GVUS и SPLV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Goldman Sachs MarketBeta Russell 1000 Value Equity ETF (GVUS) и Invesco S&P 500 Low Volatility ETF (SPLV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GVUS и SPLV

2026 (YTD)202520242023
GVUS
Goldman Sachs MarketBeta Russell 1000 Value Equity ETF		2.54%15.90%14.08%5.51%
SPLV
Invesco S&P 500 Low Volatility ETF		3.24%4.10%13.93%2.33%

Доходность по периодам

С начала года, GVUS показывает доходность 2.54%, что значительно ниже, чем у SPLV с доходностью 3.24%.

GVUS

1 день
0.59%
1 месяц
-4.19%
С начала года
2.54%
6 месяцев
6.39%
1 год
16.45%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

SPLV

1 день
0.26%
1 месяц
-5.14%
С начала года
3.24%
6 месяцев
1.55%
1 год
0.27%
3 года*
7.81%
5 лет*
6.88%
10 лет*
8.34%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Goldman Sachs MarketBeta Russell 1000 Value Equity ETF

Invesco S&P 500 Low Volatility ETF

Часто сравнивают с GVUS:
GVUS с GXUSGVUS с IWDGVUS с VONVGVUS с COFGVUS с CDCGVUS с FDLGVUS с GPIX
Часто сравнивают с SPLV:
SPLV с USMVSPLV с SPYSPLV с SPHBSPLV с VOOSPLV с SPHDSPLV с JEPISPLV с DGRW

Сравнение комиссий GVUS и SPLV

GVUS берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии SPLV в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

SPLV
Invesco S&P 500 Low Volatility ETF
GVUS
Goldman Sachs MarketBeta Russell 1000 Value Equity ETF

Доходность на риск

GVUS vs. SPLV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GVUS
Ранг доходности на риск GVUS: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GVUS: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GVUS: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GVUS: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GVUS: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GVUS: 5757
Ранг коэф-та Мартина
SPLV
Ранг доходности на риск SPLV: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPLV: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPLV: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPLV: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPLV: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPLV: 1212
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GVUS c SPLV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs MarketBeta Russell 1000 Value Equity ETF (GVUS) и Invesco S&P 500 Low Volatility ETF (SPLV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GVUSSPLVDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.05

0.02

+1.02

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.51

0.12

+1.40

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.02

+0.21

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.35

0.03

+1.33

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.43

0.09

+6.35

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GVUS vs. SPLV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GVUS на текущий момент составляет 1.05, что выше коэффициента Шарпа SPLV равного 0.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GVUS и SPLV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GVUSSPLVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.05

0.02

+1.02

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.56

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.54

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.25

0.69

+0.55

Корреляция

Корреляция между GVUS и SPLV составляет 0.70 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GVUS и SPLV

Дивидендная доходность GVUS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.76%, что меньше доходности SPLV в 2.12%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GVUS
Goldman Sachs MarketBeta Russell 1000 Value Equity ETF		1.76%1.77%2.04%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPLV
Invesco S&P 500 Low Volatility ETF		2.12%2.04%1.88%2.45%2.11%1.51%2.12%2.08%2.18%2.03%2.03%2.28%

Просадки

Сравнение просадок GVUS и SPLV

Максимальная просадка GVUS за все время составила -15.82%, что меньше максимальной просадки SPLV в -36.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GVUS и SPLV.

Загрузка...

Показатели просадок

GVUSSPLVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.82%

-36.26%

+20.44%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.00%

-8.88%

-3.12%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-17.26%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-36.26%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.23%

-5.14%

+0.91%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.11%

-3.54%

+1.43%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.53%

2.89%

-0.36%

Волатильность

Сравнение волатильности GVUS и SPLV

Goldman Sachs MarketBeta Russell 1000 Value Equity ETF (GVUS) имеет более высокую волатильность в 4.26% по сравнению с Invesco S&P 500 Low Volatility ETF (SPLV) с волатильностью 3.08%. Это указывает на то, что GVUS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPLV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GVUSSPLVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.26%

3.08%

+1.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.34%

6.84%

+1.50%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.80%

12.68%

+3.12%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.41%

12.43%

+0.98%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.41%

15.35%

-1.94%