PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение GVUS с LVDS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GVUS с LVDS

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

GVUS (Goldman Sachs MarketBeta Russell 1000 Value Equity ETF) and LVDS (JPMorgan Fundamental Data Science Large Value ETF) are both Large Cap Value Equities funds. GVUS is passively managed, while LVDS is actively managed. Over the past year, GVUS returned 30.21% vs 29.17% for LVDS. With a 0.97 correlation, they move nearly in lockstep. GVUS charges 0.12%/yr vs 0.30%/yr for LVDS.

Доходность

Сравнение доходности GVUS и LVDS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Goldman Sachs MarketBeta Russell 1000 Value Equity ETF (GVUS) и JPMorgan Fundamental Data Science Large Value ETF (LVDS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: GVUS показывает доходность 19.45%, а LVDS немного ниже – 19.24%.

GVUS

1 день
0.95%
1 месяц
2.70%
6 месяцев
14.73%
С начала года
19.45%
1 год
30.21%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

LVDS

1 день
0.73%
1 месяц
2.52%
6 месяцев
15.52%
С начала года
19.24%
1 год
29.17%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GVUS и LVDS

2026 (YTD)2025
GVUS
Goldman Sachs MarketBeta Russell 1000 Value Equity ETF		19.45%8.22%
LVDS
JPMorgan Fundamental Data Science Large Value ETF		19.24%7.40%

Correlation

The correlation between GVUS and LVDS is 0.97 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.97

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 июл. 2025 г.

0.97

The correlation between GVUS and LVDS has been stable across timeframes, ranging from 0.97 to 0.97 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов GVUS и LVDS

Секторы
GVUS
LVDS

Технологии

18.7%
18.7%

Финансовые услуги

18.4%
18.7%

Промышленность

12.6%
12.1%

Здравоохранение

10.6%
10.1%

Коммуникационные услуги

8.1%
7.5%

Потребительский циклический сектор

7.2%
8.4%

Потребительский защитный сектор

6.7%
6.4%

Энергетика

6.3%
6.6%

Коммунальные услуги

4.0%
4.7%

Недвижимость

3.9%
4.1%

Сырьевые материалы

3.6%
2.7%

Технологии

GVUS
18.7%
LVDS
18.7%

Финансовые услуги

GVUS
18.4%
LVDS
18.7%

Промышленность

GVUS
12.6%
LVDS
12.1%

Здравоохранение

GVUS
10.6%
LVDS
10.1%

Коммуникационные услуги

GVUS
8.1%
LVDS
7.5%

Потребительский циклический сектор

GVUS
7.2%
LVDS
8.4%

Потребительский защитный сектор

GVUS
6.7%
LVDS
6.4%

Энергетика

GVUS
6.3%
LVDS
6.6%

Коммунальные услуги

GVUS
4.0%
LVDS
4.7%

Недвижимость

GVUS
3.9%
LVDS
4.1%

Сырьевые материалы

GVUS
3.6%
LVDS
2.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Goldman Sachs MarketBeta Russell 1000 Value Equity ETF

JPMorgan Fundamental Data Science Large Value ETF

Часто сравнивают с GVUS:
GVUS с GXUSGVUS с IWDGVUS с VONVGVUS с COFGVUS с GSLCGVUS с CDCGVUS с FDL
Часто сравнивают с LVDS:
LVDS с DFRALVDS с CSTKLVDS с DHLXLVDS с FVALLVDS с CAMXLVDS с VTVLVDS с FCFY

Доходность на риск

GVUS vs. LVDS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GVUS
Ранг доходности на риск GVUS: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GVUS: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GVUS: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GVUS: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GVUS: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GVUS: 9393
Ранг коэф-та Мартина
LVDS
Ранг доходности на риск LVDS: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LVDS: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LVDS: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LVDS: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LVDS: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LVDS: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GVUS c LVDS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs MarketBeta Russell 1000 Value Equity ETF (GVUS) и JPMorgan Fundamental Data Science Large Value ETF (LVDS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

GVUSLVDSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.70
2.79

-0.09

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.81
3.94

-0.14

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.49

1.50

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.54

4.41

+0.13

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

18.85

17.88

+0.96

GVUS vs. LVDS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GVUS на текущий момент составляет 2.70, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа LVDS равному 2.79. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GVUS и LVDS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок GVUS и LVDS

Максимальная просадка GVUS за все время составила -15.82%, что больше максимальной просадки LVDS в -6.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GVUS и LVDS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GVUSLVDSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.82%

-6.64%

-9.18%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.68%

-6.64%

-0.04%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.94%

-0.92%

-1.02%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.61%

1.64%

-0.03%

Волатильность

Сравнение волатильности GVUS и LVDS

Goldman Sachs MarketBeta Russell 1000 Value Equity ETF (GVUS) имеет более высокую волатильность в 3.12% по сравнению с JPMorgan Fundamental Data Science Large Value ETF (LVDS) с волатильностью 2.88%. Это указывает на то, что GVUS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LVDS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GVUSLVDSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.12%

2.88%

+0.24%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.66%

8.16%

+0.50%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.24%

10.50%

+0.74%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.25%

10.56%

+2.69%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.25%

10.56%

+2.69%

Сравнение комиссий GVUS и LVDS

GVUS берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии LVDS в 0.30%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GVUS и LVDS

Дивидендная доходность GVUS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.50%, что меньше доходности LVDS в 7.55%

ПозицияTTM202520242023
GVUS
Goldman Sachs MarketBeta Russell 1000 Value Equity ETF		1.50%1.77%2.04%0.00%
LVDS
JPMorgan Fundamental Data Science Large Value ETF		7.55%8.25%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.97, GVUS and LVDS move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

GVUS has higher volatility (3.12%) compared to LVDS (2.88%). In terms of maximum drawdown, GVUS dropped -15.82% vs LVDS's -6.64%.

On 1-year performance, GVUS leads with 30.21% vs 29.17% for LVDS. On fees, GVUS is cheaper at 0.12% per year. On volatility, LVDS has been the lower-risk option at 2.88%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, GVUS has performed better with a 30.21% return vs 29.17%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

GVUS is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.30% for LVDS.

LVDS has the higher dividend yield at 7.55%, compared with 1.50% for GVUS.

They also come from different issuers: Goldman Sachs and JPMorgan. Their fees differ too: 0.12% for GVUS and 0.30% for LVDS.

LVDS currently has the higher Sharpe Ratio (2.79 vs 2.70), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GVUS и LVDS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор