PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GVUS с LVDS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GVUS с LVDS

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

GVUS (Goldman Sachs MarketBeta Russell 1000 Value Equity ETF) and LVDS (JPMorgan Fundamental Data Science Large Value ETF) are both Large Cap Value Equities funds. GVUS is passively managed, while LVDS is actively managed. With a 0.97 correlation, they move nearly in lockstep. GVUS charges 0.12%/yr vs 0.30%/yr for LVDS.

Доходность

Сравнение доходности GVUS и LVDS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Goldman Sachs MarketBeta Russell 1000 Value Equity ETF (GVUS) и JPMorgan Fundamental Data Science Large Value ETF (LVDS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: GVUS показывает доходность 14.98%, а LVDS немного ниже – 14.33%.

GVUS

1 день
0.64%
1 месяц
3.88%
С начала года
14.98%
6 месяцев
15.71%
1 год
29.53%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

LVDS

1 день
0.68%
1 месяц
3.71%
С начала года
14.33%
6 месяцев
15.43%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GVUS и LVDS

2026 (YTD)2025
GVUS
Goldman Sachs MarketBeta Russell 1000 Value Equity ETF		14.98%8.06%
LVDS
JPMorgan Fundamental Data Science Large Value ETF		14.33%7.24%

Correlation

The correlation between GVUS and LVDS is 0.97 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 июл. 2025 г.

0.97

Сравнение распределения секторов GVUS и LVDS

Секторы
GVUS
LVDS

Финансовые услуги

19.2%
18.3%

Технологии

15.0%
15.9%

Промышленность

13.1%
10.2%

Здравоохранение

10.8%
8.6%

Коммуникационные услуги

8.5%
7.5%

Потребительский циклический сектор

7.3%
8.0%

Потребительский защитный сектор

7.1%
6.5%

Энергетика

6.9%
6.6%

Коммунальные услуги

4.3%
4.8%

Недвижимость

4.0%
4.2%

Сырьевые материалы

3.8%
1.7%

Финансовые услуги

GVUS
19.2%
LVDS
18.3%

Технологии

GVUS
15.0%
LVDS
15.9%

Промышленность

GVUS
13.1%
LVDS
10.2%

Здравоохранение

GVUS
10.8%
LVDS
8.6%

Коммуникационные услуги

GVUS
8.5%
LVDS
7.5%

Потребительский циклический сектор

GVUS
7.3%
LVDS
8.0%

Потребительский защитный сектор

GVUS
7.1%
LVDS
6.5%

Энергетика

GVUS
6.9%
LVDS
6.6%

Коммунальные услуги

GVUS
4.3%
LVDS
4.8%

Недвижимость

GVUS
4.0%
LVDS
4.2%

Сырьевые материалы

GVUS
3.8%
LVDS
1.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Goldman Sachs MarketBeta Russell 1000 Value Equity ETF

JPMorgan Fundamental Data Science Large Value ETF

Часто сравнивают с GVUS:
GVUS с GXUSGVUS с IWDGVUS с VONVGVUS с COFGVUS с GSLCGVUS с FDLGVUS с GPIX
Часто сравнивают с LVDS:
LVDS с FVALLVDS с DFRALVDS с CAMXLVDS с DHLXLVDS с VTVLVDS с CSTKLVDS с FCFY

Доходность на риск

GVUS vs. LVDS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GVUS
Ранг доходности на риск GVUS: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GVUS: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GVUS: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GVUS: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GVUS: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GVUS: 8787
Ранг коэф-та Мартина
LVDS
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GVUS c LVDS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs MarketBeta Russell 1000 Value Equity ETF (GVUS) и JPMorgan Fundamental Data Science Large Value ETF (LVDS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GVUSLVDSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.73

—

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.86

—

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.49

—

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.44

—

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

18.52

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GVUS vs. LVDS - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GVUSLVDSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.73

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.57

2.47

-0.89

Просадки

Сравнение просадок GVUS и LVDS

Максимальная просадка GVUS за все время составила -15.82%, что больше максимальной просадки LVDS в -6.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GVUS и LVDS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GVUSLVDSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.82%

-6.64%

-9.18%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.68%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.00%

-0.97%

-1.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.60%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности GVUS и LVDS

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GVUSLVDSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.91%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.16%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.86%

10.42%

+0.44%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.28%

10.42%

+2.86%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.28%

10.42%

+2.86%

Сравнение комиссий GVUS и LVDS

GVUS берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии LVDS в 0.30%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GVUS и LVDS

Дивидендная доходность GVUS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.57%, что меньше доходности LVDS в 7.51%

ПозицияTTM202520242023
GVUS
Goldman Sachs MarketBeta Russell 1000 Value Equity ETF		1.57%1.77%2.04%0.00%
LVDS
JPMorgan Fundamental Data Science Large Value ETF		7.51%8.25%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.97, GVUS and LVDS move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, GVUS is cheaper at 0.12% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

GVUS is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.30% for LVDS.

LVDS has the higher dividend yield at 7.51%, compared with 1.57% for GVUS.

They also come from different issuers: Goldman Sachs and JPMorgan. Their fees differ too: 0.12% for GVUS and 0.30% for LVDS.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GVUS и LVDS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор