PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение GVUS с LSVD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GVUS с LSVD

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

GVUS (Goldman Sachs MarketBeta Russell 1000 Value Equity ETF) and LSVD (LSV Disciplined Value ETF) are both Large Cap Value Equities funds. GVUS is passively managed, while LSVD is actively managed. Over the past year, GVUS returned 33.93% vs 39.31% for LSVD. Their correlation of 0.81 means they have usually moved in the same direction. GVUS charges 0.12%/yr vs 0.40%/yr for LSVD.

Доходность

Сравнение доходности GVUS и LSVD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Goldman Sachs MarketBeta Russell 1000 Value Equity ETF (GVUS) и LSV Disciplined Value ETF (LSVD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GVUS показывает доходность 22.72%, что значительно выше, чем у LSVD с доходностью 21.46%.

GVUS

1 день
-0.10%
1 месяц
3.72%
6 месяцев
16.08%
С начала года
22.72%
1 год
33.93%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
Всё время*
22.21%

LSVD

1 день
-0.29%
1 месяц
4.59%
6 месяцев
18.04%
С начала года
21.46%
1 год
39.31%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
Всё время*
25.42%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

GVUS

Goldman Sachs MarketBeta Russell 1000 Value Equity ETF
$2.21M$1.78M$685.48K

LSVD

LSV Disciplined Value ETF
$26.87K$32.61K$54.51K

Сравнение доходности по годам GVUS и LSVD

2026 (YTD)20252024
GVUS
Goldman Sachs MarketBeta Russell 1000 Value Equity ETF		22.72%15.90%-2.10%
LSVD
LSV Disciplined Value ETF		21.46%22.29%-2.62%

Correlation

The correlation between GVUS and LSVD is 0.77, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.77

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 дек. 2024 г.

0.81

The correlation between GVUS and LSVD has been stable across timeframes, ranging from 0.77 to 0.81 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов GVUS и LSVD

Секторы
GVUS
LSVD

Технологии

19.6%
38.8%

Финансовые услуги

19.3%
12.1%

Здравоохранение

12.6%
12.3%

Промышленность

10.3%
4.7%

Потребительский циклический сектор

10.2%
11.5%

Потребительский защитный сектор

7.3%
3.3%

Энергетика

6.1%
1.7%

Коммунальные услуги

3.9%
0.8%

Недвижимость

3.8%
0.5%

Сырьевые материалы

3.5%
1.4%

Коммуникационные услуги

3.2%
13.0%

Технологии

GVUS
19.6%
LSVD
38.8%

Финансовые услуги

GVUS
19.3%
LSVD
12.1%

Здравоохранение

GVUS
12.6%
LSVD
12.3%

Промышленность

GVUS
10.3%
LSVD
4.7%

Потребительский циклический сектор

GVUS
10.2%
LSVD
11.5%

Потребительский защитный сектор

GVUS
7.3%
LSVD
3.3%

Энергетика

GVUS
6.1%
LSVD
1.7%

Коммунальные услуги

GVUS
3.9%
LSVD
0.8%

Недвижимость

GVUS
3.8%
LSVD
0.5%

Сырьевые материалы

GVUS
3.5%
LSVD
1.4%

Коммуникационные услуги

GVUS
3.2%
LSVD
13.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Goldman Sachs MarketBeta Russell 1000 Value Equity ETF

LSV Disciplined Value ETF

Часто сравнивают с GVUS:
GVUS с GXUSGVUS с IWDGVUS с VONVGVUS с COFGVUS с GSLCGVUS с CDCGVUS с FDL
Часто сравнивают с LSVD:
LSVD с OAKMLSVD с AVLVLSVD с EQINLSVD с FLCVLSVD с DFVXLSVD с PYLSVD с DFUV

Доходность на риск

GVUS vs. LSVD — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
GVUS
Ранг доходности на риск GVUS: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GVUS: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GVUS: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GVUS: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GVUS: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GVUS: 9595
Ранг коэф-та Мартина
LSVD
Ранг доходности на риск LSVD: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LSVD: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LSVD: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LSVD: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LSVD: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LSVD: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение GVUS c LSVD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs MarketBeta Russell 1000 Value Equity ETF (GVUS) и LSV Disciplined Value ETF (LSVD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

GVUSLSVDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.03
2.93

+0.10

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.24
3.95

+0.29

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.55

1.51

+0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.10

4.89

+0.21

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

21.80

20.19

+1.61

GVUS vs. LSVD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GVUS на текущий момент составляет 3.03, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа LSVD равному 2.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GVUS и LSVD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок GVUS и LSVD

Максимальная просадка GVUS за все время составила -15.82%, что меньше максимальной просадки LSVD в -19.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GVUS и LSVD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GVUSLSVDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.82%

-19.30%

+3.48%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.68%

-8.07%

+1.39%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.10%

-0.29%

+0.19%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.91%

-2.44%

+0.53%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.56%

1.95%

-0.39%

Волатильность

Сравнение волатильности GVUS и LSVD

Текущая волатильность для Goldman Sachs MarketBeta Russell 1000 Value Equity ETF (GVUS) составляет 3.00%, в то время как у LSV Disciplined Value ETF (LSVD) волатильность равна 4.10%. Это указывает на то, что GVUS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LSVD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GVUSLSVDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.00%

4.10%

-1.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.69%

10.40%

-1.71%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.25%

13.49%

-2.24%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.20%

17.31%

-4.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.20%

17.31%

-4.11%

Сравнение комиссий GVUS и LSVD

GVUS берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии LSVD в 0.40%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GVUS и LSVD

Дивидендная доходность GVUS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.46%, что больше доходности LSVD в 0.27%

ПозицияTTM202520242023
GVUS
Goldman Sachs MarketBeta Russell 1000 Value Equity ETF		1.46%1.77%2.04%0.00%
LSVD
LSV Disciplined Value ETF		0.27%0.32%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

GVUS and LSVD have a correlation of 0.77, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

LSVD has higher volatility (4.10%) compared to GVUS (3.00%). In terms of maximum drawdown, GVUS dropped -15.82% vs LSVD's -19.30%.

On 1-year performance, LSVD leads with 39.31% vs 33.93% for GVUS. On fees, GVUS is cheaper at 0.12% per year. On volatility, GVUS has been the lower-risk option at 3.00%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, LSVD has performed better with a 39.31% return vs 33.93%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

GVUS is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.40% for LSVD.

GVUS has the higher dividend yield at 1.46%, compared with 0.27% for LSVD.

They also come from different issuers: Goldman Sachs and LSV. Their fees differ too: 0.12% for GVUS and 0.40% for LSVD.

GVUS currently has the higher Sharpe Ratio (3.03 vs 2.93), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GVUS и LSVD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор