PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GVUS с HDV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GVUS с HDV

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

GVUS (Goldman Sachs MarketBeta Russell 1000 Value Equity ETF) and HDV (iShares Core High Dividend ETF) are both exchange-traded funds - GVUS is a Large Cap Value Equities fund tracking the Russell 1000 Value 40 Act Daily Capped Index - Benchmark TR Gross, while HDV is a Dividend fund tracking the Morningstar Dividend Yield Focus Index. Both are passively managed. Over the past year, GVUS returned 29.53% vs 22.15% for HDV. A 0.67 correlation means they provide meaningful diversification when combined. GVUS charges 0.12%/yr vs 0.08%/yr for HDV.

Доходность

Сравнение доходности GVUS и HDV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Goldman Sachs MarketBeta Russell 1000 Value Equity ETF (GVUS) и iShares Core High Dividend ETF (HDV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GVUS показывает доходность 14.98%, что значительно выше, чем у HDV с доходностью 13.48%.

GVUS

1 день
0.64%
1 месяц
3.88%
С начала года
14.98%
6 месяцев
15.71%
1 год
29.53%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

HDV

1 день
0.70%
1 месяц
0.51%
С начала года
13.48%
6 месяцев
13.49%
1 год
22.15%
3 года*
15.28%
5 лет*
10.47%
10 лет*
9.29%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GVUS и HDV

2026 (YTD)202520242023
GVUS
Goldman Sachs MarketBeta Russell 1000 Value Equity ETF		14.98%15.90%14.08%5.51%
HDV
iShares Core High Dividend ETF		13.48%11.90%14.16%3.32%

Correlation

The correlation between GVUS and HDV is 0.52, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.52

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 дек. 2023 г.

0.67

The correlation between GVUS and HDV shifts across timeframes, from 0.52 (1 year) to 0.67 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов GVUS и HDV

Секторы
GVUS
HDV

Финансовые услуги

19.2%
11.1%

Технологии

15.0%
8.2%

Промышленность

13.1%
1.4%

Здравоохранение

10.8%
16.5%

Коммуникационные услуги

8.5%
0.1%

Потребительский циклический сектор

7.3%
6.1%

Потребительский защитный сектор

7.1%
24.1%

Энергетика

6.9%
22.3%

Коммунальные услуги

4.3%
9.2%

Недвижимость

4.0%

-

Сырьевые материалы

3.8%
1.2%

Финансовые услуги

GVUS
19.2%
HDV
11.1%

Технологии

GVUS
15.0%
HDV
8.2%

Промышленность

GVUS
13.1%
HDV
1.4%

Здравоохранение

GVUS
10.8%
HDV
16.5%

Коммуникационные услуги

GVUS
8.5%
HDV
0.1%

Потребительский циклический сектор

GVUS
7.3%
HDV
6.1%

Потребительский защитный сектор

GVUS
7.1%
HDV
24.1%

Энергетика

GVUS
6.9%
HDV
22.3%

Коммунальные услуги

GVUS
4.3%
HDV
9.2%

Недвижимость

GVUS
4.0%
HDV

-

Сырьевые материалы

GVUS
3.8%
HDV
1.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Goldman Sachs MarketBeta Russell 1000 Value Equity ETF

iShares Core High Dividend ETF

Часто сравнивают с GVUS:
GVUS с GXUSGVUS с IWDGVUS с VONVGVUS с COFGVUS с GSLCGVUS с FDLGVUS с GPIX
Часто сравнивают с HDV:
HDV с SCHDHDV с VYMHDV с SPYDHDV с DGROHDV с DVYHDV с VIGHDV с SPY

Доходность на риск

GVUS vs. HDV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GVUS
Ранг доходности на риск GVUS: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GVUS: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GVUS: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GVUS: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GVUS: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GVUS: 8787
Ранг коэф-та Мартина
HDV
Ранг доходности на риск HDV: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HDV: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HDV: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HDV: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HDV: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HDV: 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GVUS c HDV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs MarketBeta Russell 1000 Value Equity ETF (GVUS) и iShares Core High Dividend ETF (HDV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GVUSHDVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.73
2.29

+0.44

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.86
3.38

+0.48

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.49

1.39

+0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.44

4.30

+0.14

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

18.52

11.97

+6.55

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GVUS vs. HDV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GVUS на текущий момент составляет 2.73, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа HDV равному 2.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GVUS и HDV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GVUSHDVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.73

2.29

+0.44

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.82

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.59

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.57

0.73

+0.85

Просадки

Сравнение просадок GVUS и HDV

Максимальная просадка GVUS за все время составила -15.82%, что меньше максимальной просадки HDV в -37.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GVUS и HDV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GVUSHDVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.82%

-37.04%

+21.22%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.68%

-5.18%

-1.50%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-10.49%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-15.42%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-37.04%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-1.86%

+1.86%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.00%

-3.09%

+1.09%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.60%

1.86%

-0.26%

Волатильность

Сравнение волатильности GVUS и HDV

Текущая волатильность для Goldman Sachs MarketBeta Russell 1000 Value Equity ETF (GVUS) составляет 2.91%, в то время как у iShares Core High Dividend ETF (HDV) волатильность равна 3.23%. Это указывает на то, что GVUS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HDV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GVUSHDVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.91%

3.23%

-0.32%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.16%

7.54%

+0.62%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.86%

9.75%

+1.11%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.28%

12.82%

+0.46%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.28%

15.73%

-2.45%

Сравнение комиссий GVUS и HDV

GVUS берет комиссию в 0.12%, что несколько больше комиссии HDV в 0.08%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GVUS и HDV

Дивидендная доходность GVUS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.57%, что меньше доходности HDV в 2.89%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GVUS
Goldman Sachs MarketBeta Russell 1000 Value Equity ETF		1.57%1.77%2.04%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
HDV
iShares Core High Dividend ETF		2.89%3.22%3.67%3.82%3.56%3.47%4.07%3.27%3.67%3.27%3.28%3.92%

Часто задаваемые вопросы

GVUS and HDV have a correlation of 0.52, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

HDV has higher volatility (3.23%) compared to GVUS (2.91%). In terms of maximum drawdown, GVUS dropped -15.82% vs HDV's -37.04%.

On 1-year performance, GVUS leads with 29.53% vs 22.15% for HDV. On fees, HDV is cheaper at 0.08% per year. On volatility, GVUS has been the lower-risk option at 2.91%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, GVUS has performed better with a 29.53% return vs 22.15%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

HDV is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.12% for GVUS.

HDV has the higher dividend yield at 2.89%, compared with 1.57% for GVUS.

GVUS is categorized as Large Cap Value Equities, while HDV is Dividend. GVUS tracks Russell 1000 Value 40 Act Daily Capped Index - Benchmark TR Gross, while HDV tracks Morningstar Dividend Yield Focus Index. They also come from different issuers: Goldman Sachs and iShares. Their fees differ too: 0.12% for GVUS and 0.08% for HDV.

GVUS currently has the higher Sharpe Ratio (2.73 vs 2.29), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GVUS и HDV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор