Сравнение GVUS с GSST
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Goldman Sachs MarketBeta Russell 1000 Value Equity ETF (GVUS) и Goldman Sachs Ultra Short Bond ETF (GSST).
GVUS и GSST являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GVUS - это пассивный фонд от Goldman Sachs, который отслеживает доходность Russell 1000 Value 40 Act Daily Capped Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 28 нояб. 2023 г.. GSST - это активно управляемый фонд от Goldman Sachs. Фонд был запущен 15 апр. 2019 г..
Доходность
Сравнение доходности GVUS и GSST
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GVUS и GSST
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
GVUS Goldman Sachs MarketBeta Russell 1000 Value Equity ETF | 2.54% | 15.90% | 14.08% | 5.51% |
GSST Goldman Sachs Ultra Short Bond ETF | 0.76% | 5.20% | 6.01% | 0.79% |
Доходность по периодам
С начала года, GVUS показывает доходность 2.54%, что значительно выше, чем у GSST с доходностью 0.76%.
GVUS
- 1 день
- 0.59%
- 1 месяц
- -4.19%
- С начала года
- 2.54%
- 6 месяцев
- 6.39%
- 1 год
- 16.45%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GSST
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.06%
- С начала года
- 0.76%
- 6 месяцев
- 1.85%
- 1 год
- 4.53%
- 3 года*
- 5.51%
- 5 лет*
- 3.60%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GVUS и GSST
GVUS берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии GSST в 0.16%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
GVUS vs. GSST — Ранг доходности на риск
GVUS
GSST
Сравнение GVUS c GSST - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs MarketBeta Russell 1000 Value Equity ETF (GVUS) и Goldman Sachs Ultra Short Bond ETF (GSST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GVUS | GSST | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.05 | 6.26 | -5.22 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.51 | 11.24 | -9.72 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 3.25 | -2.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.35 | 18.35 | -17.00 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.43 | 114.08 | -107.65 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GVUS | GSST | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.05 | 6.26 | -5.22 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 5.79 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.25 | 3.72 | -2.47 |
Корреляция
Корреляция между GVUS и GSST составляет 0.06 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GVUS и GSST
Дивидендная доходность GVUS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.76%, что меньше доходности GSST в 4.42%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GVUS Goldman Sachs MarketBeta Russell 1000 Value Equity ETF | 1.76% | 1.77% | 2.04% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
GSST Goldman Sachs Ultra Short Bond ETF | 4.42% | 4.56% | 5.45% | 4.98% | 1.97% | 0.71% | 1.12% | 1.66% |
Просадки
Сравнение просадок GVUS и GSST
Максимальная просадка GVUS за все время составила -15.82%, что больше максимальной просадки GSST в -3.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GVUS и GSST.
Загрузка...
Показатели просадок
| GVUS | GSST | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.82% | -3.51% | -12.31% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.00% | -0.25% | -11.75% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -1.19% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.23% | 0.00% | -4.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.11% | -0.17% | -1.94% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.53% | 0.04% | +2.49% |
Волатильность
Сравнение волатильности GVUS и GSST
Goldman Sachs MarketBeta Russell 1000 Value Equity ETF (GVUS) имеет более высокую волатильность в 4.26% по сравнению с Goldman Sachs Ultra Short Bond ETF (GSST) с волатильностью 0.25%. Это указывает на то, что GVUS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GSST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GVUS | GSST | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.26% | 0.25% | +4.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.34% | 0.42% | +7.92% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.80% | 0.73% | +15.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.41% | 0.63% | +12.78% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.41% | 0.87% | +12.54% |