Сравнение GVUS с GSST
GVUS (Goldman Sachs MarketBeta Russell 1000 Value Equity ETF) and GSST (Goldman Sachs Ultra Short Bond ETF) are both exchange-traded funds - GVUS is a Large Cap Value Equities fund tracking the Russell 1000 Value 40 Act Daily Capped Index - Benchmark TR Gross, while GSST is a Ultrashort Bond fund actively managed by Goldman Sachs. GVUS is passively managed, while GSST is actively managed. Over the past year, GVUS returned 29.53% vs 4.58% for GSST. At a 0.07 correlation, their price movements are largely independent. GVUS charges 0.12%/yr vs 0.16%/yr for GSST.
Доходность
Сравнение доходности GVUS и GSST
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GVUS показывает доходность 14.98%, что значительно выше, чем у GSST с доходностью 1.56%.
GVUS
- 1 день
- 0.64%
- 1 месяц
- 3.88%
- С начала года
- 14.98%
- 6 месяцев
- 15.71%
- 1 год
- 29.53%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GSST
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- 0.31%
- С начала года
- 1.56%
- 6 месяцев
- 1.89%
- 1 год
- 4.58%
- 3 года*
- 5.52%
- 5 лет*
- 3.75%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GVUS и GSST
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
GVUS Goldman Sachs MarketBeta Russell 1000 Value Equity ETF | 14.98% | 15.90% | 14.08% | 5.51% |
GSST Goldman Sachs Ultra Short Bond ETF | 1.56% | 5.20% | 6.01% | 0.79% |
Correlation
The correlation between GVUS and GSST is 0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.09 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 дек. 2023 г. | 0.07 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GVUS vs. GSST — Ранг доходности на риск
GVUS
GSST
Сравнение GVUS c GSST - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs MarketBeta Russell 1000 Value Equity ETF (GVUS) и Goldman Sachs Ultra Short Bond ETF (GSST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GVUS | GSST | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -5.19 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -12.61 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.49 | 3.93 | -2.43 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.44 | 29.79 | -25.35 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 18.52 | 184.28 | -165.77 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GVUS | GSST | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.73 | 7.93 | -5.19 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 5.99 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.57 | 3.79 | -2.21 |
Просадки
Сравнение просадок GVUS и GSST
Максимальная просадка GVUS за все время составила -15.82%, что больше максимальной просадки GSST в -3.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GVUS и GSST.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GVUS | GSST | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.82% | -3.51% | -12.31% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.68% | -0.15% | -6.53% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -0.25% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -1.19% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.00% | -0.16% | -1.84% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.60% | 0.02% | +1.58% |
Волатильность
Сравнение волатильности GVUS и GSST
Goldman Sachs MarketBeta Russell 1000 Value Equity ETF (GVUS) имеет более высокую волатильность в 2.91% по сравнению с Goldman Sachs Ultra Short Bond ETF (GSST) с волатильностью 0.13%. Это указывает на то, что GVUS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GSST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GVUS | GSST | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.91% | 0.13% | +2.78% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.16% | 0.41% | +7.75% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.86% | 0.58% | +10.28% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.28% | 0.63% | +12.65% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.28% | 0.86% | +12.42% |
Сравнение комиссий GVUS и GSST
GVUS берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии GSST в 0.16%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GVUS и GSST
Дивидендная доходность GVUS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.57%, что меньше доходности GSST в 4.32%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GSST Goldman Sachs Ultra Short Bond ETF | 4.32% | 4.56% | 5.45% | 4.98% | 1.97% | 0.71% | 1.12% | 1.66% |
GVUS Goldman Sachs MarketBeta Russell 1000 Value Equity ETF | 1.57% | 1.77% | 2.04% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
GVUS and GSST have a correlation of 0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GVUS has higher volatility (2.91%) compared to GSST (0.13%). In terms of maximum drawdown, GVUS dropped -15.82% vs GSST's -3.51%.
On 1-year performance, GVUS leads with 29.53% vs 4.58% for GSST. On fees, GVUS is cheaper at 0.12% per year. On volatility, GSST has been the lower-risk option at 0.13%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, GVUS has performed better with a 29.53% return vs 4.58%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
GVUS is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.16% for GSST.
GSST has the higher dividend yield at 4.32%, compared with 1.57% for GVUS.
GVUS is categorized as Large Cap Value Equities, while GSST is Ultrashort Bond. Their fees differ too: 0.12% for GVUS and 0.16% for GSST.
GSST currently has the higher Sharpe Ratio (7.93 vs 2.73), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GVUS и GSST
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор