PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение GVUS с BGIG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GVUS с BGIG

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

GVUS (Goldman Sachs MarketBeta Russell 1000 Value Equity ETF) and BGIG (Bahl & Gaynor Income Growth ETF) are both Large Cap Value Equities funds. GVUS is passively managed, while BGIG is actively managed. Over the past year, GVUS returned 30.21% vs 20.11% for BGIG. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. GVUS charges 0.12%/yr vs 0.45%/yr for BGIG.

Доходность

Сравнение доходности GVUS и BGIG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Goldman Sachs MarketBeta Russell 1000 Value Equity ETF (GVUS) и Bahl & Gaynor Income Growth ETF (BGIG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GVUS показывает доходность 19.45%, что значительно выше, чем у BGIG с доходностью 12.58%.

GVUS

1 день
0.95%
1 месяц
2.70%
6 месяцев
14.73%
С начала года
19.45%
1 год
30.21%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

BGIG

1 день
0.89%
1 месяц
1.67%
6 месяцев
10.28%
С начала года
12.58%
1 год
20.11%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GVUS и BGIG

2026 (YTD)202520242023
GVUS
Goldman Sachs MarketBeta Russell 1000 Value Equity ETF		19.45%15.90%14.08%5.51%
BGIG
Bahl & Gaynor Income Growth ETF		12.58%12.49%16.84%5.89%

Correlation

The correlation between GVUS and BGIG is 0.77, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.77

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 нояб. 2023 г.

0.84

The correlation between GVUS and BGIG has been stable across timeframes, ranging from 0.77 to 0.84 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов GVUS и BGIG

Секторы
GVUS
BGIG

Технологии

18.7%
25.7%

Финансовые услуги

18.4%
14.4%

Промышленность

12.6%
10.3%

Здравоохранение

10.6%
15.2%

Коммуникационные услуги

8.1%
0.8%

Потребительский циклический сектор

7.2%
4.8%

Потребительский защитный сектор

6.7%
6.8%

Энергетика

6.3%
10.2%

Коммунальные услуги

4.0%
7.2%

Недвижимость

3.9%
3.8%

Сырьевые материалы

3.6%
0.6%

Технологии

GVUS
18.7%
BGIG
25.7%

Финансовые услуги

GVUS
18.4%
BGIG
14.4%

Промышленность

GVUS
12.6%
BGIG
10.3%

Здравоохранение

GVUS
10.6%
BGIG
15.2%

Коммуникационные услуги

GVUS
8.1%
BGIG
0.8%

Потребительский циклический сектор

GVUS
7.2%
BGIG
4.8%

Потребительский защитный сектор

GVUS
6.7%
BGIG
6.8%

Энергетика

GVUS
6.3%
BGIG
10.2%

Коммунальные услуги

GVUS
4.0%
BGIG
7.2%

Недвижимость

GVUS
3.9%
BGIG
3.8%

Сырьевые материалы

GVUS
3.6%
BGIG
0.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Goldman Sachs MarketBeta Russell 1000 Value Equity ETF

Bahl & Gaynor Income Growth ETF

Часто сравнивают с GVUS:
GVUS с GXUSGVUS с IWDGVUS с VONVGVUS с COFGVUS с GSLCGVUS с CDCGVUS с FDL
Часто сравнивают с BGIG:
BGIG с DHLXBGIG с MFVLBGIG с SPYBGIG с CSTKBGIG с MDLVBGIG с SUREBGIG с SCHV

Доходность на риск

GVUS vs. BGIG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GVUS
Ранг доходности на риск GVUS: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GVUS: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GVUS: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GVUS: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GVUS: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GVUS: 9393
Ранг коэф-та Мартина
BGIG
Ранг доходности на риск BGIG: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BGIG: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BGIG: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BGIG: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BGIG: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BGIG: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GVUS c BGIG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs MarketBeta Russell 1000 Value Equity ETF (GVUS) и Bahl & Gaynor Income Growth ETF (BGIG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

GVUSBGIGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.70
2.26

+0.44

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.81
3.25

+0.56

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.49

1.41

+0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.54

3.48

+1.06

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

18.85

13.41

+5.44

GVUS vs. BGIG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GVUS на текущий момент составляет 2.70, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BGIG равному 2.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GVUS и BGIG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок GVUS и BGIG

Максимальная просадка GVUS за все время составила -15.82%, что больше максимальной просадки BGIG в -13.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GVUS и BGIG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GVUSBGIGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.82%

-13.24%

-2.58%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.68%

-5.81%

-0.87%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.31%

+0.31%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.94%

-1.72%

-0.22%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.61%

1.50%

+0.11%

Волатильность

Сравнение волатильности GVUS и BGIG

Goldman Sachs MarketBeta Russell 1000 Value Equity ETF (GVUS) имеет более высокую волатильность в 3.12% по сравнению с Bahl & Gaynor Income Growth ETF (BGIG) с волатильностью 2.13%. Это указывает на то, что GVUS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BGIG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GVUSBGIGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.12%

2.13%

+0.99%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.66%

6.82%

+1.84%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.24%

8.97%

+2.27%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.25%

11.81%

+1.44%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.25%

11.81%

+1.44%

Сравнение комиссий GVUS и BGIG

GVUS берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии BGIG в 0.45%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GVUS и BGIG

Дивидендная доходность GVUS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.50%, что меньше доходности BGIG в 1.71%

ПозицияTTM202520242023
BGIG
Bahl & Gaynor Income Growth ETF		1.71%1.89%2.02%0.78%
GVUS
Goldman Sachs MarketBeta Russell 1000 Value Equity ETF		1.50%1.77%2.04%0.00%

Часто задаваемые вопросы

GVUS and BGIG have a correlation of 0.77, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GVUS has higher volatility (3.12%) compared to BGIG (2.13%). In terms of maximum drawdown, GVUS dropped -15.82% vs BGIG's -13.24%.

On 1-year performance, GVUS leads with 30.21% vs 20.11% for BGIG. On fees, GVUS is cheaper at 0.12% per year. On volatility, BGIG has been the lower-risk option at 2.13%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, GVUS has performed better with a 30.21% return vs 20.11%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

GVUS is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.45% for BGIG.

BGIG has the higher dividend yield at 1.71%, compared with 1.50% for GVUS.

They also come from different issuers: Goldman Sachs and Bahl & Gaynor. Their fees differ too: 0.12% for GVUS and 0.45% for BGIG.

GVUS currently has the higher Sharpe Ratio (2.70 vs 2.26), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GVUS и BGIG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор