PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GVUS с BDIV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GVUS с BDIV

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

GVUS (Goldman Sachs MarketBeta Russell 1000 Value Equity ETF) and BDIV (AAM Brentview Dividend Growth ETF) are both Large Cap Value Equities funds. GVUS is passively managed, while BDIV is actively managed. Over the past year, GVUS returned 29.53% vs 20.93% for BDIV. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. GVUS charges 0.12%/yr vs 0.49%/yr for BDIV.

Доходность

Сравнение доходности GVUS и BDIV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Goldman Sachs MarketBeta Russell 1000 Value Equity ETF (GVUS) и AAM Brentview Dividend Growth ETF (BDIV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GVUS показывает доходность 14.98%, что значительно выше, чем у BDIV с доходностью 7.63%.

GVUS

1 день
0.64%
1 месяц
3.88%
С начала года
14.98%
6 месяцев
15.71%
1 год
29.53%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

BDIV

1 день
0.34%
1 месяц
1.09%
С начала года
7.63%
6 месяцев
7.64%
1 год
20.93%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GVUS и BDIV

2026 (YTD)20252024
GVUS
Goldman Sachs MarketBeta Russell 1000 Value Equity ETF		14.98%15.90%1.87%
BDIV
AAM Brentview Dividend Growth ETF		7.63%18.59%3.14%

Correlation

The correlation between GVUS and BDIV is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 авг. 2024 г.

0.86

The correlation between GVUS and BDIV has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.86 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов GVUS и BDIV

Секторы
GVUS
BDIV

Финансовые услуги

19.2%
14.8%

Технологии

15.0%
19.8%

Промышленность

13.1%
14.0%

Здравоохранение

10.8%
10.2%

Коммуникационные услуги

8.5%
6.7%

Потребительский циклический сектор

7.3%
4.9%

Потребительский защитный сектор

7.1%
7.8%

Энергетика

6.9%
6.2%

Коммунальные услуги

4.3%
7.5%

Недвижимость

4.0%
3.5%

Сырьевые материалы

3.8%
4.6%

Финансовые услуги

GVUS
19.2%
BDIV
14.8%

Технологии

GVUS
15.0%
BDIV
19.8%

Промышленность

GVUS
13.1%
BDIV
14.0%

Здравоохранение

GVUS
10.8%
BDIV
10.2%

Коммуникационные услуги

GVUS
8.5%
BDIV
6.7%

Потребительский циклический сектор

GVUS
7.3%
BDIV
4.9%

Потребительский защитный сектор

GVUS
7.1%
BDIV
7.8%

Энергетика

GVUS
6.9%
BDIV
6.2%

Коммунальные услуги

GVUS
4.3%
BDIV
7.5%

Недвижимость

GVUS
4.0%
BDIV
3.5%

Сырьевые материалы

GVUS
3.8%
BDIV
4.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Goldman Sachs MarketBeta Russell 1000 Value Equity ETF

AAM Brentview Dividend Growth ETF

Часто сравнивают с GVUS:
GVUS с GXUSGVUS с IWDGVUS с VONVGVUS с COFGVUS с GSLCGVUS с FDLGVUS с GPIX
Часто сравнивают с BDIV:
BDIV с BKDVBDIV с DFRABDIV с DEWBDIV с TRFMBDIV с HIDVBDIV с DHLXBDIV с LODI

Доходность на риск

GVUS vs. BDIV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GVUS
Ранг доходности на риск GVUS: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GVUS: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GVUS: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GVUS: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GVUS: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GVUS: 8787
Ранг коэф-та Мартина
BDIV
Ранг доходности на риск BDIV: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BDIV: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BDIV: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BDIV: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BDIV: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BDIV: 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GVUS c BDIV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs MarketBeta Russell 1000 Value Equity ETF (GVUS) и AAM Brentview Dividend Growth ETF (BDIV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GVUSBDIVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.73
2.18

+0.56

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.86
3.17

+0.69

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.49

1.39

+0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.44

3.00

+1.44

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

18.52

11.92

+6.59

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GVUS vs. BDIV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GVUS на текущий момент составляет 2.73, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BDIV равному 2.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GVUS и BDIV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GVUSBDIVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.73

2.18

+0.56

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.57

1.21

+0.36

Просадки

Сравнение просадок GVUS и BDIV

Максимальная просадка GVUS за все время составила -15.82%, что больше максимальной просадки BDIV в -14.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GVUS и BDIV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GVUSBDIVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.82%

-14.98%

-0.84%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.68%

-7.01%

+0.33%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.19%

+0.19%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.00%

-1.98%

-0.02%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.60%

1.76%

-0.16%

Волатильность

Сравнение волатильности GVUS и BDIV

Goldman Sachs MarketBeta Russell 1000 Value Equity ETF (GVUS) имеет более высокую волатильность в 2.91% по сравнению с AAM Brentview Dividend Growth ETF (BDIV) с волатильностью 2.27%. Это указывает на то, что GVUS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BDIV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GVUSBDIVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.91%

2.27%

+0.64%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.16%

7.23%

+0.93%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.86%

9.66%

+1.20%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.28%

13.40%

-0.12%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.28%

13.40%

-0.12%

Сравнение комиссий GVUS и BDIV

GVUS берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии BDIV в 0.49%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GVUS и BDIV

Дивидендная доходность GVUS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.57%, что сопоставимо с доходностью BDIV в 1.58%

ПозицияTTM202520242023
BDIV
AAM Brentview Dividend Growth ETF		1.58%1.14%0.62%0.00%
GVUS
Goldman Sachs MarketBeta Russell 1000 Value Equity ETF		1.57%1.77%2.04%0.00%

Часто задаваемые вопросы

GVUS and BDIV have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GVUS has higher volatility (2.91%) compared to BDIV (2.27%). In terms of maximum drawdown, GVUS dropped -15.82% vs BDIV's -14.98%.

On 1-year performance, GVUS leads with 29.53% vs 20.93% for BDIV. On fees, GVUS is cheaper at 0.12% per year. On volatility, BDIV has been the lower-risk option at 2.27%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, GVUS has performed better with a 29.53% return vs 20.93%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

GVUS is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.49% for BDIV.

BDIV has the higher dividend yield at 1.58%, compared with 1.57% for GVUS.

They also come from different issuers: Goldman Sachs and AAM. Their fees differ too: 0.12% for GVUS and 0.49% for BDIV.

GVUS currently has the higher Sharpe Ratio (2.73 vs 2.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GVUS и BDIV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор