PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BDIV с BKDV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BDIV с BKDV

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

BDIV (AAM Brentview Dividend Growth ETF) and BKDV (BNY Mellon Dynamic Value ETF) are both Large Cap Value Equities funds. Both are actively managed. Over the past year, BDIV returned 20.93% vs 31.29% for BKDV. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. BDIV charges 0.49%/yr vs 0.60%/yr for BKDV.

Доходность

Сравнение доходности BDIV и BKDV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AAM Brentview Dividend Growth ETF (BDIV) и BNY Mellon Dynamic Value ETF (BKDV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BDIV показывает доходность 7.63%, что значительно ниже, чем у BKDV с доходностью 14.89%.

BDIV

1 день
0.34%
1 месяц
1.09%
С начала года
7.63%
6 месяцев
7.64%
1 год
20.93%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

BKDV

1 день
1.09%
1 месяц
4.29%
С начала года
14.89%
6 месяцев
16.43%
1 год
31.29%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BDIV и BKDV

2026 (YTD)20252024
BDIV
AAM Brentview Dividend Growth ETF		7.63%18.59%-0.03%
BKDV
BNY Mellon Dynamic Value ETF		14.89%18.58%-0.91%

Correlation

The correlation between BDIV and BKDV is 0.78, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.78

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 нояб. 2024 г.

0.83

The correlation between BDIV and BKDV has been stable across timeframes, ranging from 0.78 to 0.83 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов BDIV и BKDV

Секторы
BDIV
BKDV

Технологии

19.8%
13.5%

Финансовые услуги

14.8%
23.6%

Промышленность

14.0%
15.4%

Здравоохранение

10.2%
14.4%

Потребительский защитный сектор

7.8%
3.8%

Коммунальные услуги

7.5%
1.4%

Коммуникационные услуги

6.7%
7.1%

Энергетика

6.2%
8.3%

Потребительский циклический сектор

4.9%
7.2%

Сырьевые материалы

4.6%
4.0%

Недвижимость

3.5%
1.2%

Технологии

BDIV
19.8%
BKDV
13.5%

Финансовые услуги

BDIV
14.8%
BKDV
23.6%

Промышленность

BDIV
14.0%
BKDV
15.4%

Здравоохранение

BDIV
10.2%
BKDV
14.4%

Потребительский защитный сектор

BDIV
7.8%
BKDV
3.8%

Коммунальные услуги

BDIV
7.5%
BKDV
1.4%

Коммуникационные услуги

BDIV
6.7%
BKDV
7.1%

Энергетика

BDIV
6.2%
BKDV
8.3%

Потребительский циклический сектор

BDIV
4.9%
BKDV
7.2%

Сырьевые материалы

BDIV
4.6%
BKDV
4.0%

Недвижимость

BDIV
3.5%
BKDV
1.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AAM Brentview Dividend Growth ETF

BNY Mellon Dynamic Value ETF

Часто сравнивают с BDIV:
BDIV с DFRABDIV с DEWBDIV с TRFMBDIV с HIDVBDIV с DHLXBDIV с LODIBDIV с CDC
Часто сравнивают с BKDV:
BKDV с AMALBKDV с BKUIBKDV с BKCIBKDV с SEIVBKDV с BKMCBKDV с BKAGBKDV с BKSE

Доходность на риск

BDIV vs. BKDV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BDIV
Ранг доходности на риск BDIV: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BDIV: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BDIV: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BDIV: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BDIV: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BDIV: 6666
Ранг коэф-та Мартина
BKDV
Ранг доходности на риск BKDV: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BKDV: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BKDV: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BKDV: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BKDV: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BKDV: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BDIV c BKDV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AAM Brentview Dividend Growth ETF (BDIV) и BNY Mellon Dynamic Value ETF (BKDV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BDIVBKDVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.18
2.65

-0.47

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.17
3.71

-0.54

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

1.47

-0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.00

4.72

-1.73

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.92

17.38

-5.46

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BDIV vs. BKDV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BDIV на текущий момент составляет 2.18, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BKDV равному 2.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BDIV и BKDV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BDIVBKDVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.18

2.65

-0.47

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.21

1.35

-0.14

Просадки

Сравнение просадок BDIV и BKDV

Максимальная просадка BDIV за все время составила -14.98%, примерно равная максимальной просадке BKDV в -15.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BDIV и BKDV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BDIVBKDVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.98%

-15.49%

+0.51%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.01%

-6.65%

-0.36%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.19%

0.00%

-0.19%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.98%

-2.38%

+0.40%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.76%

1.80%

-0.04%

Волатильность

Сравнение волатильности BDIV и BKDV

Текущая волатильность для AAM Brentview Dividend Growth ETF (BDIV) составляет 2.27%, в то время как у BNY Mellon Dynamic Value ETF (BKDV) волатильность равна 3.45%. Это указывает на то, что BDIV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BKDV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BDIVBKDVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.27%

3.45%

-1.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.23%

9.09%

-1.86%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.66%

11.87%

-2.21%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.40%

15.67%

-2.27%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.40%

15.67%

-2.27%

Сравнение комиссий BDIV и BKDV

BDIV берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии BKDV в 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BDIV и BKDV

Дивидендная доходность BDIV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.58%, что больше доходности BKDV в 0.54%

ПозицияTTM20252024
BDIV
AAM Brentview Dividend Growth ETF		1.58%1.14%0.62%
BKDV
BNY Mellon Dynamic Value ETF		0.54%0.62%0.27%

Часто задаваемые вопросы

BDIV and BKDV have a correlation of 0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BKDV has higher volatility (3.45%) compared to BDIV (2.27%). In terms of maximum drawdown, BDIV dropped -14.98% vs BKDV's -15.49%.

On 1-year performance, BKDV leads with 31.29% vs 20.93% for BDIV. On fees, BDIV is cheaper at 0.49% per year. On volatility, BDIV has been the lower-risk option at 2.27%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, BKDV has performed better with a 31.29% return vs 20.93%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BDIV is cheaper with a 0.49% expense ratio, compared with 0.60% for BKDV.

BDIV has the higher dividend yield at 1.58%, compared with 0.54% for BKDV.

They also come from different issuers: AAM and BNY Mellon. Their fees differ too: 0.49% for BDIV and 0.60% for BKDV.

BKDV currently has the higher Sharpe Ratio (2.65 vs 2.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BDIV и BKDV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор