PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BDIV с TRFM
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BDIV с TRFM

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AAM Brentview Dividend Growth ETF (BDIV) и AAM Transformers ETF (TRFM).

BDIV и TRFM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BDIV - это активно управляемый фонд от AAM. Фонд был запущен 30 июл. 2024 г.. TRFM - это пассивный фонд от AAM, который отслеживает доходность Pence Transformers Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 11 июл. 2022 г..

Доходность

Сравнение доходности BDIV и TRFM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AAM Brentview Dividend Growth ETF (BDIV) и AAM Transformers ETF (TRFM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BDIV и TRFM

2026 (YTD)20252024
BDIV
AAM Brentview Dividend Growth ETF		0.20%18.59%3.14%
TRFM
AAM Transformers ETF		-0.59%25.76%13.80%

Доходность по периодам

С начала года, BDIV показывает доходность 0.20%, что значительно выше, чем у TRFM с доходностью -0.59%.

BDIV

1 день
0.40%
1 месяц
-4.89%
С начала года
0.20%
6 месяцев
1.25%
1 год
17.71%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

TRFM

1 день
1.97%
1 месяц
-4.51%
С начала года
-0.59%
6 месяцев
-2.92%
1 год
36.00%
3 года*
21.84%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AAM Brentview Dividend Growth ETF

AAM Transformers ETF

Часто сравнивают с BDIV:
BDIV с CDCBDIV с CSTKBDIV с DEWBDIV с DFRABDIV с DIVZBDIV с FDLBDIV с GCOW
Часто сравнивают с TRFM:
TRFM с ALAITRFM с FDNTRFM с VOOTRFM с SPMOTRFM с LQAITRFM с FNGSTRFM с QTUM

Сравнение комиссий BDIV и TRFM

И BDIV, и TRFM имеют комиссию равную 0.49%.

BDIV
AAM Brentview Dividend Growth ETF
TRFM
AAM Transformers ETF

Доходность на риск

BDIV vs. TRFM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BDIV
Ранг доходности на риск BDIV: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BDIV: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BDIV: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BDIV: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BDIV: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BDIV: 6969
Ранг коэф-та Мартина
TRFM
Ранг доходности на риск TRFM: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TRFM: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TRFM: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TRFM: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TRFM: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TRFM: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BDIV c TRFM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AAM Brentview Dividend Growth ETF (BDIV) и AAM Transformers ETF (TRFM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BDIVTRFMDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.21

1.28

-0.07

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.81

1.87

-0.06

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.27

1.26

+0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.73

2.47

-0.74

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.00

8.73

-0.74

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BDIV vs. TRFM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BDIV на текущий момент составляет 1.21, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TRFM равному 1.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BDIV и TRFM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BDIVTRFMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.21

1.28

-0.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.95

0.77

+0.19

Корреляция

Корреляция между BDIV и TRFM составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BDIV и TRFM

Дивидендная доходность BDIV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.14%, что больше доходности TRFM в 0.17%

TTM20252024
BDIV
AAM Brentview Dividend Growth ETF		1.14%1.14%0.62%
TRFM
AAM Transformers ETF		0.17%0.17%0.00%

Просадки

Сравнение просадок BDIV и TRFM

Максимальная просадка BDIV за все время составила -14.98%, что меньше максимальной просадки TRFM в -28.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BDIV и TRFM.

Загрузка...

Показатели просадок

BDIVTRFMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.98%

-28.40%

+13.42%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.26%

-15.15%

+4.89%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.20%

-7.17%

+1.97%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.09%

-6.86%

+4.77%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.22%

4.29%

-2.07%

Волатильность

Сравнение волатильности BDIV и TRFM

Текущая волатильность для AAM Brentview Dividend Growth ETF (BDIV) составляет 3.84%, в то время как у AAM Transformers ETF (TRFM) волатильность равна 9.47%. Это указывает на то, что BDIV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TRFM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BDIVTRFMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.84%

9.47%

-5.63%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.28%

17.88%

-10.60%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.69%

28.31%

-13.62%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.70%

27.05%

-13.35%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.70%

27.05%

-13.35%