PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BDIV с TRFM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BDIV с TRFM

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

BDIV (AAM Brentview Dividend Growth ETF) and TRFM (AAM Transformers ETF) are both exchange-traded funds - BDIV is a Large Cap Value Equities fund actively managed by AAM, while TRFM is a Technology Equities fund tracking the Pence Transformers Index - Benchmark TR Gross. BDIV is actively managed, while TRFM is passively managed. Over the past year, BDIV returned 20.93% vs 52.18% for TRFM. A 0.70 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.49% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности BDIV и TRFM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AAM Brentview Dividend Growth ETF (BDIV) и AAM Transformers ETF (TRFM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BDIV показывает доходность 7.63%, что значительно ниже, чем у TRFM с доходностью 29.81%.

BDIV

1 день
0.34%
1 месяц
1.09%
С начала года
7.63%
6 месяцев
7.64%
1 год
20.93%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

TRFM

1 день
-0.38%
1 месяц
10.30%
С начала года
29.81%
6 месяцев
27.54%
1 год
52.18%
3 года*
31.42%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BDIV и TRFM

2026 (YTD)20252024
BDIV
AAM Brentview Dividend Growth ETF		7.63%18.59%3.14%
TRFM
AAM Transformers ETF		29.81%25.76%13.80%

Correlation

The correlation between BDIV and TRFM is 0.67, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.67

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 авг. 2024 г.

0.70

The correlation between BDIV and TRFM has been stable across timeframes, ranging from 0.67 to 0.70 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов BDIV и TRFM

Секторы
BDIV
TRFM

Технологии

19.8%
53.3%

Финансовые услуги

14.8%
2.8%

Промышленность

14.0%
7.2%

Здравоохранение

10.2%
0.2%

Потребительский защитный сектор

7.8%

-

Коммунальные услуги

7.5%
1.7%

Коммуникационные услуги

6.7%
12.3%

Энергетика

6.2%
3.5%

Потребительский циклический сектор

4.9%
17.7%

Сырьевые материалы

4.6%
1.2%

Недвижимость

3.5%

-

Технологии

BDIV
19.8%
TRFM
53.3%

Финансовые услуги

BDIV
14.8%
TRFM
2.8%

Промышленность

BDIV
14.0%
TRFM
7.2%

Здравоохранение

BDIV
10.2%
TRFM
0.2%

Потребительский защитный сектор

BDIV
7.8%
TRFM

-

Коммунальные услуги

BDIV
7.5%
TRFM
1.7%

Коммуникационные услуги

BDIV
6.7%
TRFM
12.3%

Энергетика

BDIV
6.2%
TRFM
3.5%

Потребительский циклический сектор

BDIV
4.9%
TRFM
17.7%

Сырьевые материалы

BDIV
4.6%
TRFM
1.2%

Недвижимость

BDIV
3.5%
TRFM

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AAM Brentview Dividend Growth ETF

AAM Transformers ETF

Часто сравнивают с BDIV:
BDIV с BKDVBDIV с DFRABDIV с DEWBDIV с HIDVBDIV с DHLXBDIV с LODIBDIV с CDC
Часто сравнивают с TRFM:
TRFM с ALAITRFM с FDNTRFM с VOOTRFM с LQAITRFM с SPMOTRFM с FNGSTRFM с AOTG

Доходность на риск

BDIV vs. TRFM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BDIV
Ранг доходности на риск BDIV: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BDIV: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BDIV: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BDIV: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BDIV: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BDIV: 6666
Ранг коэф-та Мартина
TRFM
Ранг доходности на риск TRFM: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TRFM: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TRFM: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TRFM: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TRFM: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TRFM: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BDIV c TRFM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AAM Brentview Dividend Growth ETF (BDIV) и AAM Transformers ETF (TRFM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BDIVTRFMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.18
2.34

-0.16

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.17
2.97

+0.20

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

1.38

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.00

4.04

-1.04

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.92

13.69

-1.77

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BDIV vs. TRFM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BDIV на текущий момент составляет 2.18, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TRFM равному 2.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BDIV и TRFM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BDIVTRFMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.18

2.34

-0.16

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.21

1.05

+0.16

Просадки

Сравнение просадок BDIV и TRFM

Максимальная просадка BDIV за все время составила -14.98%, что меньше максимальной просадки TRFM в -28.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BDIV и TRFM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BDIVTRFMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.98%

-28.40%

+13.42%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.01%

-12.99%

+5.98%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-28.40%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.19%

-1.60%

+1.41%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.98%

-6.61%

+4.63%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.76%

3.82%

-2.06%

Волатильность

Сравнение волатильности BDIV и TRFM

Текущая волатильность для AAM Brentview Dividend Growth ETF (BDIV) составляет 2.27%, в то время как у AAM Transformers ETF (TRFM) волатильность равна 7.33%. Это указывает на то, что BDIV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TRFM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BDIVTRFMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.27%

7.33%

-5.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.23%

17.46%

-10.23%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.66%

22.44%

-12.78%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.40%

26.92%

-13.52%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.40%

26.92%

-13.52%

Сравнение комиссий BDIV и TRFM

И BDIV, и TRFM имеют комиссию равную 0.49%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BDIV и TRFM

Дивидендная доходность BDIV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.58%, что больше доходности TRFM в 0.13%

ПозицияTTM20252024
BDIV
AAM Brentview Dividend Growth ETF		1.58%1.14%0.62%
TRFM
AAM Transformers ETF		0.13%0.17%0.00%

Часто задаваемые вопросы

BDIV and TRFM have a correlation of 0.67, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TRFM has higher volatility (7.33%) compared to BDIV (2.27%). In terms of maximum drawdown, BDIV dropped -14.98% vs TRFM's -28.40%.

On 1-year performance, TRFM leads with 52.18% vs 20.93% for BDIV. Both ETFs have the same 0.49% expense ratio. On volatility, BDIV has been the lower-risk option at 2.27%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, TRFM has performed better with a 52.18% return vs 20.93%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BDIV and TRFM have the same expense ratio: 0.49% per year.

BDIV has the higher dividend yield at 1.58%, compared with 0.13% for TRFM.

BDIV is categorized as Large Cap Value Equities, while TRFM is Technology Equities.

TRFM currently has the higher Sharpe Ratio (2.34 vs 2.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BDIV и TRFM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор