PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BDIV с HIDV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BDIV с HIDV

Последнее обновление 17 апр. 2026 г.

BDIV (AAM Brentview Dividend Growth ETF) и HIDV (AB US High Dividend ETF) — оба фонда категории Large Cap Value Equities. Оба фонда управляются активно. За последний год BDIV показал 28.07% против 34.43% у HIDV. Корреляция 0.86 указывает на значительное пересечение по экспозиции. BDIV взимает 0.49% в год против 0.45% у HIDV.

Доходность

Сравнение доходности BDIV и HIDV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AAM Brentview Dividend Growth ETF (BDIV) и AB US High Dividend ETF (HIDV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: BDIV показывает доходность 4.40%, а HIDV немного выше – 4.45%.

BDIV

1 день
0.01%
1 месяц
2.90%
С начала года
4.40%
6 месяцев
5.56%
1 год
28.07%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

HIDV

1 день
0.23%
1 месяц
5.48%
С начала года
4.45%
6 месяцев
9.46%
1 год
34.43%
3 года*
20.49%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BDIV и HIDV

2026 (YTD)20252024
BDIV
AAM Brentview Dividend Growth ETF		4.40%18.59%3.14%
HIDV
AB US High Dividend ETF		4.45%14.64%5.02%

Корреляция

Корреляция между BDIV и HIDV составляет 0.84 — это сильная положительная связь. Их сочетание даёт лишь ограниченную диверсификацию: в периоды снижения рынка они склонны падать вместе.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 авг. 2024 г.

0.86

Корреляция между BDIV и HIDV остаётся стабильной по разным временным интервалам, в диапазоне от 0.84 до 0.86 — это устойчивая структурная связь.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AAM Brentview Dividend Growth ETF

AB US High Dividend ETF

Часто сравнивают с BDIV:
BDIV с DFRABDIV с TRFMBDIV с DEWBDIV с VLUEBDIV с CDCBDIV с DIVZBDIV с FDL
Часто сравнивают с HIDV:
HIDV с UDIVHIDV с PJFVHIDV с TUGNHIDV с CGDVHIDV с COWZHIDV с SCHDHIDV с VIG

Доходность на риск

BDIV vs. HIDV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BDIV
Ранг доходности на риск BDIV: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BDIV: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BDIV: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BDIV: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BDIV: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BDIV: 6868
Ранг коэф-та Мартина
HIDV
Ранг доходности на риск HIDV: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HIDV: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HIDV: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HIDV: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HIDV: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HIDV: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BDIV c HIDV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AAM Brentview Dividend Growth ETF (BDIV) и AB US High Dividend ETF (HIDV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BDIVHIDVDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.72

2.72

0.00

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.90

3.82

+0.08

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.50

1.51

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.65

3.30

+0.35

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

14.23

14.16

+0.07

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BDIV vs. HIDV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BDIV на текущий момент составляет 2.72, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа HIDV равному 2.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BDIV и HIDV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BDIVHIDVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.72

2.72

0.00

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.13

1.52

-0.38

Просадки

Сравнение просадок BDIV и HIDV

Максимальная просадка BDIV за все время составила -14.98%, что меньше максимальной просадки HIDV в -18.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BDIV и HIDV.

Загрузка...

Показатели просадок

BDIVHIDVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.98%

-18.76%

+3.78%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.01%

-9.57%

+2.56%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.24%

0.00%

-1.24%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.10%

-2.13%

+0.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.80%

2.23%

-0.43%

Волатильность

Сравнение волатильности BDIV и HIDV

Текущая волатильность для AAM Brentview Dividend Growth ETF (BDIV) составляет 4.00%, в то время как у AB US High Dividend ETF (HIDV) волатильность равна 5.47%. Это указывает на то, что BDIV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HIDV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BDIVHIDVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.00%

5.47%

-1.47%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.36%

9.28%

-1.92%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.58%

12.95%

-2.37%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.67%

14.64%

-0.97%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.67%

14.64%

-0.97%

Сравнение комиссий BDIV и HIDV

BDIV берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии HIDV в 0.45%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BDIV и HIDV

Дивидендная доходность BDIV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.09%, что меньше доходности HIDV в 2.41%

TTM202520242023
BDIV
AAM Brentview Dividend Growth ETF		1.09%1.14%0.62%0.00%
HIDV
AB US High Dividend ETF		2.41%2.22%2.29%2.23%