PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BDIV с DFRA
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BDIV с DFRA

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AAM Brentview Dividend Growth ETF (BDIV) и Donoghue Forlines Yield Enhanced Real Asset ETF (DFRA).

BDIV и DFRA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BDIV - это активно управляемый фонд от AAM. Фонд был запущен 30 июл. 2024 г.. DFRA - это пассивный фонд от Donoghue Forlines, который отслеживает доходность FCF Yield Enhanced Real Asset Index - Benchmark TR Net. Фонд был запущен 13 дек. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности BDIV и DFRA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AAM Brentview Dividend Growth ETF (BDIV) и Donoghue Forlines Yield Enhanced Real Asset ETF (DFRA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BDIV и DFRA

2026 (YTD)20252024
BDIV
AAM Brentview Dividend Growth ETF		0.20%18.59%3.14%
DFRA
Donoghue Forlines Yield Enhanced Real Asset ETF		10.68%6.64%-3.06%

Доходность по периодам

С начала года, BDIV показывает доходность 0.20%, что значительно ниже, чем у DFRA с доходностью 10.68%.

BDIV

1 день
0.40%
1 месяц
-4.89%
С начала года
0.20%
6 месяцев
1.25%
1 год
17.71%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

DFRA

1 день
1.52%
1 месяц
-5.53%
С начала года
10.68%
6 месяцев
11.86%
1 год
16.10%
3 года*
13.99%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AAM Brentview Dividend Growth ETF

Donoghue Forlines Yield Enhanced Real Asset ETF

Часто сравнивают с BDIV:
BDIV с TRFMBDIV с CDCBDIV с CSTKBDIV с ILCVBDIV с MFVLBDIV с SPYVBDIV с ABEQ
Часто сравнивают с DFRA:
DFRA с VOODFRA с ELCVDFRA с CDCDFRA с FDLDFRA с HDVDFRA с GCOWDFRA с CSTK

Сравнение комиссий BDIV и DFRA

BDIV берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии DFRA в 0.69%.

DFRA
Donoghue Forlines Yield Enhanced Real Asset ETF
BDIV
AAM Brentview Dividend Growth ETF

Доходность на риск

BDIV vs. DFRA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BDIV
Ранг доходности на риск BDIV: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BDIV: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BDIV: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BDIV: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BDIV: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BDIV: 6969
Ранг коэф-та Мартина
DFRA
Ранг доходности на риск DFRA: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFRA: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFRA: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFRA: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFRA: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFRA: 4242
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BDIV c DFRA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AAM Brentview Dividend Growth ETF (BDIV) и Donoghue Forlines Yield Enhanced Real Asset ETF (DFRA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BDIVDFRADifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.21

0.87

+0.34

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.81

1.28

+0.52

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.27

1.18

+0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.73

1.12

+0.61

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.00

4.52

+3.48

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BDIV vs. DFRA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BDIV на текущий момент составляет 1.21, что выше коэффициента Шарпа DFRA равного 0.87. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BDIV и DFRA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BDIVDFRAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.21

0.87

+0.34

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.95

0.73

+0.22

Корреляция

Корреляция между BDIV и DFRA составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BDIV и DFRA

Дивидендная доходность BDIV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.14%, что меньше доходности DFRA в 4.12%

TTM20252024202320222021
BDIV
AAM Brentview Dividend Growth ETF		1.14%1.14%0.62%0.00%0.00%0.00%
DFRA
Donoghue Forlines Yield Enhanced Real Asset ETF		4.12%2.86%10.13%4.70%8.40%0.08%

Просадки

Сравнение просадок BDIV и DFRA

Максимальная просадка BDIV за все время составила -14.98%, что меньше максимальной просадки DFRA в -19.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BDIV и DFRA.

Загрузка...

Показатели просадок

BDIVDFRAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.98%

-19.35%

+4.37%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.26%

-14.67%

+4.41%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.20%

-5.53%

+0.33%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.09%

-3.91%

+1.82%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.22%

3.63%

-1.41%

Волатильность

Сравнение волатильности BDIV и DFRA

Текущая волатильность для AAM Brentview Dividend Growth ETF (BDIV) составляет 3.84%, в то время как у Donoghue Forlines Yield Enhanced Real Asset ETF (DFRA) волатильность равна 6.81%. Это указывает на то, что BDIV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DFRA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BDIVDFRAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.84%

6.81%

-2.97%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.28%

11.88%

-4.60%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.69%

18.56%

-3.87%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.70%

17.59%

-3.89%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.70%

17.59%

-3.89%