Сравнение GVMCX с TLVAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Government Street Mid Cap Fund (GVMCX) и Timothy Plan Large/Mid Cap Value Fund (TLVAX).
GVMCX управляется Leavell. Фонд был запущен 17 нояб. 2003 г.. TLVAX управляется Timothy Plan. Фонд был запущен 14 июл. 1999 г..
Доходность
Сравнение доходности GVMCX и TLVAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GVMCX и TLVAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GVMCX Government Street Mid Cap Fund | 0.86% | 14.52% | 19.68% | 15.19% | -14.16% | 30.14% | 17.99% | 31.00% | -8.88% | 20.22% |
TLVAX Timothy Plan Large/Mid Cap Value Fund | 3.41% | 4.80% | 11.64% | 13.21% | -11.70% | 26.86% | 13.07% | 26.39% | -8.93% | 17.50% |
Доходность по периодам
С начала года, GVMCX показывает доходность 0.86%, что значительно ниже, чем у TLVAX с доходностью 3.41%. За последние 10 лет акции GVMCX превзошли акции TLVAX по среднегодовой доходности: 12.64% против 9.55% соответственно.
GVMCX
- 1 день
- 2.94%
- 1 месяц
- -6.02%
- С начала года
- 0.86%
- 6 месяцев
- 1.03%
- 1 год
- 17.01%
- 3 года*
- 15.19%
- 5 лет*
- 10.45%
- 10 лет*
- 12.64%
TLVAX
- 1 день
- 1.63%
- 1 месяц
- -5.95%
- С начала года
- 3.41%
- 6 месяцев
- 1.62%
- 1 год
- 8.80%
- 3 года*
- 9.67%
- 5 лет*
- 7.42%
- 10 лет*
- 9.55%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GVMCX и TLVAX
GVMCX берет комиссию в 1.03%, что меньше комиссии TLVAX в 1.58%.
Доходность на риск
GVMCX vs. TLVAX — Ранг доходности на риск
GVMCX
TLVAX
Сравнение GVMCX c TLVAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Government Street Mid Cap Fund (GVMCX) и Timothy Plan Large/Mid Cap Value Fund (TLVAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GVMCX | TLVAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.97 | 0.57 | +0.40 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.45 | 0.94 | +0.51 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.13 | +0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.53 | 0.89 | +0.64 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.69 | 3.41 | +3.28 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GVMCX | TLVAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.97 | 0.57 | +0.40 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.63 | 0.48 | +0.15 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.73 | 0.56 | +0.17 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.58 | 0.43 | +0.15 |
Корреляция
Корреляция между GVMCX и TLVAX составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GVMCX и TLVAX
Дивидендная доходность GVMCX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.77%, что меньше доходности TLVAX в 8.86%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GVMCX Government Street Mid Cap Fund | 3.77% | 3.80% | 5.42% | 1.91% | 4.43% | 3.36% | 3.35% | 4.68% | 2.00% | 4.84% | 4.54% | 5.77% |
TLVAX Timothy Plan Large/Mid Cap Value Fund | 8.86% | 9.16% | 10.05% | 0.86% | 5.52% | 4.35% | 3.39% | 11.83% | 10.96% | 6.78% | 1.25% | 12.89% |
Просадки
Сравнение просадок GVMCX и TLVAX
Максимальная просадка GVMCX за все время составила -47.77%, что меньше максимальной просадки TLVAX в -55.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GVMCX и TLVAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| GVMCX | TLVAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -47.77% | -55.23% | +7.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.61% | -11.09% | -0.52% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.92% | -20.69% | -1.23% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.67% | -37.34% | +2.67% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.03% | -5.95% | -0.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.72% | -8.30% | +2.58% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.65% | 2.89% | -0.24% |
Волатильность
Сравнение волатильности GVMCX и TLVAX
Government Street Mid Cap Fund (GVMCX) имеет более высокую волатильность в 5.81% по сравнению с Timothy Plan Large/Mid Cap Value Fund (TLVAX) с волатильностью 4.18%. Это указывает на то, что GVMCX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TLVAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GVMCX | TLVAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.81% | 4.18% | +1.63% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.04% | 8.71% | +2.33% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.04% | 15.91% | +2.13% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.56% | 15.43% | +1.13% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.34% | 17.01% | +0.33% |