PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GVLU с SHRT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GVLU с SHRT

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

GVLU (Gotham 1000 Value ETF) and SHRT (Gotham Short Strategies ETF) are both exchange-traded funds - GVLU is a Mid Cap Value Equities fund actively managed by Gotham, while SHRT is a Inverse Equities fund actively managed by Gotham. Both are actively managed. Over the past year, GVLU returned 16.60% vs -21.39% for SHRT. At a correlation of -0.35, they often move in opposite directions. GVLU charges 0.51%/yr vs 1.35%/yr for SHRT.

Доходность

Сравнение доходности GVLU и SHRT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Gotham 1000 Value ETF (GVLU) и Gotham Short Strategies ETF (SHRT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GVLU показывает доходность 5.62%, что значительно выше, чем у SHRT с доходностью -16.28%.

GVLU

1 день
0.13%
1 месяц
-1.23%
С начала года
5.62%
6 месяцев
4.60%
1 год
16.60%
3 года*
15.01%
5 лет*
—
10 лет*
—

SHRT

1 день
-0.05%
1 месяц
-0.43%
С начала года
-16.28%
6 месяцев
-15.63%
1 год
-21.39%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GVLU и SHRT

2026 (YTD)202520242023
GVLU
Gotham 1000 Value ETF		5.62%11.24%11.09%10.92%
SHRT
Gotham Short Strategies ETF		-16.28%-0.91%-1.44%-5.51%

Correlation

The correlation between GVLU and SHRT is -0.24, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.24

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 нояб. 2023 г.

-0.35

The correlation between GVLU and SHRT shifts across timeframes, from -0.35 (all time) to -0.24 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов GVLU и SHRT

Секторы
GVLU
SHRT

Потребительский циклический сектор

17.3%
10.2%

Технологии

16.6%
12.4%

Финансовые услуги

14.9%
0.6%

Здравоохранение

11.9%
14.0%

Промышленность

10.2%
18.3%

Потребительский защитный сектор

9.2%
5.5%

Энергетика

8.9%
8.6%

Сырьевые материалы

6.5%
25.3%

Коммуникационные услуги

3.4%
5.6%

Недвижимость

0.7%

-

Коммунальные услуги

0.4%
0.1%

Потребительский циклический сектор

GVLU
17.3%
SHRT
10.2%

Технологии

GVLU
16.6%
SHRT
12.4%

Финансовые услуги

GVLU
14.9%
SHRT
0.6%

Здравоохранение

GVLU
11.9%
SHRT
14.0%

Промышленность

GVLU
10.2%
SHRT
18.3%

Потребительский защитный сектор

GVLU
9.2%
SHRT
5.5%

Энергетика

GVLU
8.9%
SHRT
8.6%

Сырьевые материалы

GVLU
6.5%
SHRT
25.3%

Коммуникационные услуги

GVLU
3.4%
SHRT
5.6%

Недвижимость

GVLU
0.7%
SHRT

-

Коммунальные услуги

GVLU
0.4%
SHRT
0.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Gotham 1000 Value ETF

Gotham Short Strategies ETF

Часто сравнивают с GVLU:
GVLU с GSPYGVLU с SPYGVLU с KSCOXGVLU с FNDBGVLU с PRBLXGVLU с SPYI.DEGVLU с VOO
Часто сравнивают с SHRT:
SHRT с GSPYSHRT с VOOSHRT с FXAIXSHRT с SPYSHRT с EEVSHRT с SOXLSHRT с YCS

Доходность на риск

GVLU vs. SHRT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GVLU
Ранг доходности на риск GVLU: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GVLU: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GVLU: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GVLU: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GVLU: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GVLU: 4343
Ранг коэф-та Мартина
SHRT
Ранг доходности на риск SHRT: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SHRT: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SHRT: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SHRT: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SHRT: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SHRT: 00
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GVLU c SHRT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Gotham 1000 Value ETF (GVLU) и Gotham Short Strategies ETF (SHRT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

GVLUSHRTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.24
-1.60

+2.84

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.94
-2.37

+4.31

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.22

0.75

+0.47

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.05

-0.97

+3.02

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.55

-1.96

+8.50

GVLU vs. SHRT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GVLU на текущий момент составляет 1.24, что выше коэффициента Шарпа SHRT равного -1.60. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GVLU и SHRT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок GVLU и SHRT

Максимальная просадка GVLU за все время составила -20.82%, что меньше максимальной просадки SHRT в -25.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GVLU и SHRT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GVLUSHRTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.82%

-25.98%

+5.16%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.14%

-22.21%

+14.07%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.82%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.79%

-24.92%

+22.13%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.14%

-8.43%

+4.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.54%

11.24%

-8.70%

Волатильность

Сравнение волатильности GVLU и SHRT

Текущая волатильность для Gotham 1000 Value ETF (GVLU) составляет 3.19%, в то время как у Gotham Short Strategies ETF (SHRT) волатильность равна 4.21%. Это указывает на то, что GVLU испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SHRT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GVLUSHRTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.19%

4.21%

-1.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.11%

11.34%

-2.23%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.42%

13.44%

-0.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.72%

12.82%

+4.90%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.72%

12.82%

+4.90%

Сравнение комиссий GVLU и SHRT

GVLU берет комиссию в 0.51%, что меньше комиссии SHRT в 1.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GVLU и SHRT

Дивидендная доходность GVLU за последние двенадцать месяцев составляет около 6.10%, что больше доходности SHRT в 0.08%

ПозицияTTM2025202420232022
GVLU
Gotham 1000 Value ETF		6.10%6.44%2.88%1.62%0.98%
SHRT
Gotham Short Strategies ETF		0.08%0.07%0.85%0.27%0.00%

Часто задаваемые вопросы

GVLU and SHRT have a correlation of -0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SHRT has higher volatility (4.21%) compared to GVLU (3.19%). In terms of maximum drawdown, GVLU dropped -20.82% vs SHRT's -25.98%.

On 1-year performance, GVLU leads with 16.60% vs -21.39% for SHRT. On fees, GVLU is cheaper at 0.51% per year. On volatility, GVLU has been the lower-risk option at 3.19%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, GVLU has performed better with a 16.60% return vs -21.39%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

GVLU is cheaper with a 0.51% expense ratio, compared with 1.35% for SHRT.

GVLU has the higher dividend yield at 6.10%, compared with 0.08% for SHRT.

GVLU is categorized as Mid Cap Value Equities, while SHRT is Inverse Equities. Their fees differ too: 0.51% for GVLU and 1.35% for SHRT.

GVLU currently has the higher Sharpe Ratio (1.24 vs -1.60), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GVLU и SHRT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор