Сравнение GVLU с SHRT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Gotham 1000 Value ETF (GVLU) и Gotham Short Strategies ETF (SHRT).
GVLU и SHRT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GVLU - это активно управляемый фонд от Gotham. Фонд был запущен 7 июн. 2022 г.. SHRT - это активно управляемый фонд от Gotham. Фонд был запущен 31 июл. 2017 г..
Доходность
Сравнение доходности GVLU и SHRT
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GVLU и SHRT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
GVLU Gotham 1000 Value ETF | 2.72% | 11.24% | 11.09% | 11.82% |
SHRT Gotham Short Strategies ETF | -2.73% | -0.91% | -1.44% | -5.83% |
Доходность по периодам
С начала года, GVLU показывает доходность 2.72%, что значительно выше, чем у SHRT с доходностью -2.73%.
GVLU
- 1 день
- 1.78%
- 1 месяц
- -4.93%
- С начала года
- 2.72%
- 6 месяцев
- 5.75%
- 1 год
- 16.92%
- 3 года*
- 14.16%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SHRT
- 1 день
- -1.51%
- 1 месяц
- 4.54%
- С начала года
- -2.73%
- 6 месяцев
- -1.63%
- 1 год
- -8.89%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GVLU и SHRT
GVLU берет комиссию в 0.51%, что меньше комиссии SHRT в 1.35%.
Доходность на риск
GVLU vs. SHRT — Ранг доходности на риск
GVLU
SHRT
Сравнение GVLU c SHRT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Gotham 1000 Value ETF (GVLU) и Gotham Short Strategies ETF (SHRT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GVLU | SHRT | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.87 | -0.61 | +1.48 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.38 | -0.84 | +2.21 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 0.91 | +0.28 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.19 | -0.49 | +1.67 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.22 | -0.89 | +6.12 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GVLU | SHRT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.87 | -0.61 | +1.48 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.56 | -0.36 | +0.92 |
Корреляция
Корреляция между GVLU и SHRT составляет -0.38. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GVLU и SHRT
Дивидендная доходность GVLU за последние двенадцать месяцев составляет около 6.27%, что больше доходности SHRT в 0.07%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
GVLU Gotham 1000 Value ETF | 6.27% | 6.44% | 2.88% | 1.62% | 0.98% |
SHRT Gotham Short Strategies ETF | 0.07% | 0.07% | 0.85% | 0.27% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок GVLU и SHRT
Максимальная просадка GVLU за все время составила -20.82%, что больше максимальной просадки SHRT в -18.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GVLU и SHRT.
Загрузка...
Показатели просадок
| GVLU | SHRT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.82% | -18.97% | -1.85% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.62% | -17.65% | +3.03% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.46% | -12.77% | +7.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.23% | -7.21% | +2.98% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.32% | 9.62% | -6.30% |
Волатильность
Сравнение волатильности GVLU и SHRT
Текущая волатильность для Gotham 1000 Value ETF (GVLU) составляет 4.33%, в то время как у Gotham Short Strategies ETF (SHRT) волатильность равна 6.06%. Это указывает на то, что GVLU испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SHRT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GVLU | SHRT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.33% | 6.06% | -1.73% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.84% | 10.51% | -0.67% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.64% | 14.59% | +5.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.04% | 12.66% | +5.38% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.04% | 12.66% | +5.38% |