PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение GVLU с SHRT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GVLU с SHRT

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

GVLU (Gotham 1000 Value ETF) and SHRT (Gotham Short Strategies ETF) are both exchange-traded funds - GVLU is a Mid Cap Value Equities fund actively managed by Gotham, while SHRT is a Inverse Equities fund actively managed by Gotham. Both are actively managed. Over the past year, GVLU returned 25.74% vs -15.29% for SHRT. Their -0.32 correlation means they have often moved in opposite directions in the past. GVLU charges 0.51%/yr vs 1.35%/yr for SHRT.

Доходность

Сравнение доходности GVLU и SHRT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Gotham 1000 Value ETF (GVLU) и Gotham Short Strategies ETF (SHRT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GVLU показывает доходность 15.66%, что значительно выше, чем у SHRT с доходностью -14.90%.

GVLU

1 день
-0.05%
1 месяц
5.91%
6 месяцев
8.73%
С начала года
15.66%
1 год
25.74%
3 года*
15.10%
5 лет*
—
10 лет*
—
Всё время*
12.23%

SHRT

1 день
0.54%
1 месяц
1.54%
6 месяцев
-11.84%
С начала года
-14.90%
1 год
-15.29%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
Всё время*
-8.43%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

GVLU

Gotham 1000 Value ETF
$117.86K$123.47K$131.87K

SHRT

Gotham Short Strategies ETF
$281.69K$135.53K$63.65K

Сравнение доходности по годам GVLU и SHRT

2026 (YTD)202520242023
GVLU
Gotham 1000 Value ETF		15.66%11.24%11.09%10.92%
SHRT
Gotham Short Strategies ETF		-14.90%-0.91%-1.44%-5.51%

Correlation

The correlation between GVLU and SHRT is -0.12, meaning they have often moved in opposite directions in the past. This relationship can weaken or reverse as market conditions change.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

-0.12

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 нояб. 2023 г.

-0.32

The correlation between GVLU and SHRT shifts across timeframes, from -0.32 (all time) to -0.12 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов GVLU и SHRT

Секторы
GVLU
SHRT

Потребительский циклический сектор

18.4%
10.7%

Технологии

16.1%
17.0%

Финансовые услуги

14.8%
1.2%

Здравоохранение

11.0%
10.4%

Промышленность

10.5%
13.5%

Потребительский защитный сектор

9.0%
6.7%

Энергетика

8.7%
5.4%

Сырьевые материалы

7.5%
18.3%

Коммуникационные услуги

3.2%
2.1%

Недвижимость

0.7%

-

Коммунальные услуги

0.2%
0.0%

Потребительский циклический сектор

GVLU
18.4%
SHRT
10.7%

Технологии

GVLU
16.1%
SHRT
17.0%

Финансовые услуги

GVLU
14.8%
SHRT
1.2%

Здравоохранение

GVLU
11.0%
SHRT
10.4%

Промышленность

GVLU
10.5%
SHRT
13.5%

Потребительский защитный сектор

GVLU
9.0%
SHRT
6.7%

Энергетика

GVLU
8.7%
SHRT
5.4%

Сырьевые материалы

GVLU
7.5%
SHRT
18.3%

Коммуникационные услуги

GVLU
3.2%
SHRT
2.1%

Недвижимость

GVLU
0.7%
SHRT

-

Коммунальные услуги

GVLU
0.2%
SHRT
0.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Gotham 1000 Value ETF

Gotham Short Strategies ETF

Часто сравнивают с GVLU:
GVLU с GSPYGVLU с SPYGVLU с KSCOXGVLU с PRBLXGVLU с FNDBGVLU с VOOGVLU с SPYI.DE
Часто сравнивают с SHRT:
SHRT с GSPYSHRT с VOOSHRT с EEVSHRT с FXAIXSHRT с SPYSHRT с YCSSHRT с BRKD

Доходность на риск

GVLU vs. SHRT — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
GVLU
Ранг доходности на риск GVLU: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GVLU: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GVLU: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GVLU: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GVLU: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GVLU: 7575
Ранг коэф-та Мартина
SHRT
Ранг доходности на риск SHRT: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SHRT: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SHRT: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SHRT: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SHRT: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SHRT: 11
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение GVLU c SHRT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Gotham 1000 Value ETF (GVLU) и Gotham Short Strategies ETF (SHRT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

GVLUSHRTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.97
-1.08

+3.05

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.01
-1.55

+4.56

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

0.83

+0.51

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.18

-0.72

+3.90

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.63

-1.52

+12.16

GVLU vs. SHRT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GVLU на текущий момент составляет 1.97, что выше коэффициента Шарпа SHRT равного -1.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GVLU и SHRT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок GVLU и SHRT

Максимальная просадка GVLU за все время составила -20.82%, что меньше максимальной просадки SHRT в -27.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GVLU и SHRT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GVLUSHRTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.82%

-27.84%

+7.02%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.14%

-21.19%

+13.05%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.82%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.05%

-23.68%

+23.63%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.04%

-9.11%

+5.07%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.43%

10.05%

-7.62%

Волатильность

Сравнение волатильности GVLU и SHRT

Gotham 1000 Value ETF (GVLU) имеет более высокую волатильность в 4.09% по сравнению с Gotham Short Strategies ETF (SHRT) с волатильностью 3.53%. Это указывает на то, что GVLU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SHRT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GVLUSHRTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.09%

3.53%

+0.56%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.55%

11.85%

-2.30%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.16%

14.19%

-1.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.62%

13.00%

+4.62%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.62%

13.00%

+4.62%

Сравнение комиссий GVLU и SHRT

GVLU берет комиссию в 0.51%, что меньше комиссии SHRT в 1.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GVLU и SHRT

Дивидендная доходность GVLU за последние двенадцать месяцев составляет около 5.57%, что больше доходности SHRT в 0.08%

ПозицияTTM2025202420232022
GVLU
Gotham 1000 Value ETF		5.57%6.44%2.88%1.62%0.98%
SHRT
Gotham Short Strategies ETF		0.08%0.07%0.85%0.27%0.00%

Часто задаваемые вопросы

GVLU and SHRT have a correlation of -0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GVLU has higher volatility (4.09%) compared to SHRT (3.53%). In terms of maximum drawdown, GVLU dropped -20.82% vs SHRT's -27.84%.

On 1-year performance, GVLU leads with 25.74% vs -15.29% for SHRT. On fees, GVLU is cheaper at 0.51% per year. On volatility, SHRT has been the lower-risk option at 3.53%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, GVLU has performed better with a 25.74% return vs -15.29%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

GVLU is cheaper with a 0.51% expense ratio, compared with 1.35% for SHRT.

GVLU has the higher dividend yield at 5.57%, compared with 0.08% for SHRT.

GVLU is categorized as Mid Cap Value Equities, while SHRT is Inverse Equities. Their fees differ too: 0.51% for GVLU and 1.35% for SHRT.

GVLU currently has the higher Sharpe Ratio (1.97 vs -1.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GVLU и SHRT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор