Сравнение GVLU с MVAL
GVLU (Gotham 1000 Value ETF) and MVAL (VanEck Morningstar Wide Moat Value ETF) are both exchange-traded funds - GVLU is a Mid Cap Value Equities fund actively managed by Gotham, while MVAL is a Large Cap Value Equities fund tracking the Morningstar US Broad Value Wide Moat Focus Index - Benchmark TR Gross. GVLU is actively managed, while MVAL is passively managed. Over the past year, GVLU returned 18.56% vs 13.96% for MVAL. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. GVLU charges 0.51%/yr vs 0.49%/yr for MVAL.
Доходность
Сравнение доходности GVLU и MVAL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GVLU показывает доходность 6.95%, что значительно выше, чем у MVAL с доходностью -2.29%.
GVLU
- 1 день
- -0.67%
- 1 месяц
- 1.02%
- С начала года
- 6.95%
- 6 месяцев
- 7.83%
- 1 год
- 18.56%
- 3 года*
- 15.80%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MVAL
- 1 день
- -0.54%
- 1 месяц
- -0.15%
- С начала года
- -2.29%
- 6 месяцев
- -2.26%
- 1 год
- 13.96%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GVLU и MVAL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
GVLU Gotham 1000 Value ETF | 6.95% | 11.24% | 1.64% |
MVAL VanEck Morningstar Wide Moat Value ETF | -2.29% | 14.17% | 6.10% |
Correlation
The correlation between GVLU and MVAL is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.82 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 апр. 2024 г. | 0.83 |
The correlation between GVLU and MVAL has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.83 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GVLU vs. MVAL — Ранг доходности на риск
GVLU
MVAL
Сравнение GVLU c MVAL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Gotham 1000 Value ETF (GVLU) и VanEck Morningstar Wide Moat Value ETF (MVAL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GVLU | MVAL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.37 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.56 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.18 | +0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.29 | 1.15 | +1.14 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.40 | 2.87 | +4.53 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GVLU | MVAL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.39 | 1.02 | +0.37 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.61 | 0.53 | +0.08 |
Просадки
Сравнение просадок GVLU и MVAL
Максимальная просадка GVLU за все время составила -20.82%, что больше максимальной просадки MVAL в -19.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GVLU и MVAL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GVLU | MVAL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.82% | -19.56% | -1.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.14% | -12.16% | +4.02% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.82% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.57% | -10.57% | +9.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.16% | -3.78% | -0.38% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.52% | 4.88% | -2.36% |
Волатильность
Сравнение волатильности GVLU и MVAL
Текущая волатильность для Gotham 1000 Value ETF (GVLU) составляет 3.03%, в то время как у VanEck Morningstar Wide Moat Value ETF (MVAL) волатильность равна 3.59%. Это указывает на то, что GVLU испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MVAL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GVLU | MVAL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.03% | 3.59% | -0.56% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.04% | 9.59% | -0.55% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.44% | 13.73% | -0.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.79% | 15.40% | +2.39% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.79% | 15.40% | +2.39% |
Сравнение комиссий GVLU и MVAL
GVLU берет комиссию в 0.51%, что несколько больше комиссии MVAL в 0.49%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GVLU и MVAL
Дивидендная доходность GVLU за последние двенадцать месяцев составляет около 6.02%, что больше доходности MVAL в 1.79%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
GVLU Gotham 1000 Value ETF | 6.02% | 6.44% | 2.88% | 1.62% | 0.98% |
MVAL VanEck Morningstar Wide Moat Value ETF | 1.79% | 1.75% | 0.97% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
GVLU and MVAL have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MVAL has higher volatility (3.59%) compared to GVLU (3.03%). In terms of maximum drawdown, GVLU dropped -20.82% vs MVAL's -19.56%.
On 1-year performance, GVLU leads with 18.56% vs 13.96% for MVAL. On fees, MVAL is cheaper at 0.49% per year. On volatility, GVLU has been the lower-risk option at 3.03%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, GVLU has performed better with a 18.56% return vs 13.96%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
MVAL is cheaper with a 0.49% expense ratio, compared with 0.51% for GVLU.
GVLU has the higher dividend yield at 6.02%, compared with 1.79% for MVAL.
GVLU is categorized as Mid Cap Value Equities, while MVAL is Large Cap Value Equities. They also come from different issuers: Gotham and VanEck. Their fees differ too: 0.51% for GVLU and 0.49% for MVAL.
GVLU currently has the higher Sharpe Ratio (1.39 vs 1.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GVLU и MVAL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор