Сравнение GVLU с MVAL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Gotham 1000 Value ETF (GVLU) и VanEck Morningstar Wide Moat Value ETF (MVAL).
GVLU и MVAL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GVLU - это активно управляемый фонд от Gotham. Фонд был запущен 7 июн. 2022 г.. MVAL - это пассивный фонд от VanEck, который отслеживает доходность Morningstar US Broad Value Wide Moat Focus Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 26 мар. 2024 г..
Доходность
Сравнение доходности GVLU и MVAL
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GVLU и MVAL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
GVLU Gotham 1000 Value ETF | 2.72% | 11.24% | 1.64% |
MVAL VanEck Morningstar Wide Moat Value ETF | -1.89% | 14.17% | 6.10% |
Доходность по периодам
С начала года, GVLU показывает доходность 2.72%, что значительно выше, чем у MVAL с доходностью -1.89%.
GVLU
- 1 день
- 1.78%
- 1 месяц
- -4.93%
- С начала года
- 2.72%
- 6 месяцев
- 5.75%
- 1 год
- 16.92%
- 3 года*
- 14.16%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MVAL
- 1 день
- 1.69%
- 1 месяц
- -9.73%
- С начала года
- -1.89%
- 6 месяцев
- 5.21%
- 1 год
- 14.55%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GVLU и MVAL
GVLU берет комиссию в 0.51%, что несколько больше комиссии MVAL в 0.49%.
Доходность на риск
GVLU vs. MVAL — Ранг доходности на риск
GVLU
MVAL
Сравнение GVLU c MVAL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Gotham 1000 Value ETF (GVLU) и VanEck Morningstar Wide Moat Value ETF (MVAL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GVLU | MVAL | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.87 | 0.78 | +0.09 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.38 | 1.23 | +0.14 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.16 | +0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.19 | 1.14 | +0.05 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.22 | 4.09 | +1.14 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GVLU | MVAL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.87 | 0.78 | +0.09 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.56 | 0.58 | -0.02 |
Корреляция
Корреляция между GVLU и MVAL составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GVLU и MVAL
Дивидендная доходность GVLU за последние двенадцать месяцев составляет около 6.27%, что больше доходности MVAL в 1.78%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
GVLU Gotham 1000 Value ETF | 6.27% | 6.44% | 2.88% | 1.62% | 0.98% |
MVAL VanEck Morningstar Wide Moat Value ETF | 1.78% | 1.75% | 0.97% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок GVLU и MVAL
Максимальная просадка GVLU за все время составила -20.82%, что больше максимальной просадки MVAL в -19.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GVLU и MVAL.
Загрузка...
Показатели просадок
| GVLU | MVAL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.82% | -19.56% | -1.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.62% | -13.29% | -1.33% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.46% | -10.20% | +4.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.23% | -3.31% | -0.92% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.32% | 3.71% | -0.39% |
Волатильность
Сравнение волатильности GVLU и MVAL
Gotham 1000 Value ETF (GVLU) и VanEck Morningstar Wide Moat Value ETF (MVAL) имеют волатильность 4.33% и 4.52% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GVLU | MVAL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.33% | 4.52% | -0.19% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.84% | 9.72% | +0.12% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.64% | 18.82% | +0.82% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.04% | 15.58% | +2.46% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.04% | 15.58% | +2.46% |