PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GVLU с IWS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GVLU с IWS

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

GVLU (Gotham 1000 Value ETF) and IWS (iShares Russell Mid-Cap Value ETF) are both Mid Cap Value Equities funds. GVLU is actively managed, while IWS is passively managed. Over the past 3 years, GVLU returned 15.01%/yr vs 17.23%/yr for IWS. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. GVLU charges 0.51%/yr vs 0.23%/yr for IWS.

Доходность

Сравнение доходности GVLU и IWS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Gotham 1000 Value ETF (GVLU) и iShares Russell Mid-Cap Value ETF (IWS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GVLU показывает доходность 5.62%, что значительно ниже, чем у IWS с доходностью 15.78%.

GVLU

1 день
0.13%
1 месяц
-1.23%
С начала года
5.62%
6 месяцев
4.60%
1 год
16.60%
3 года*
15.01%
5 лет*
—
10 лет*
—

IWS

1 день
-1.08%
1 месяц
2.64%
С начала года
15.78%
6 месяцев
14.47%
1 год
26.77%
3 года*
17.23%
5 лет*
8.94%
10 лет*
10.56%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GVLU и IWS

2026 (YTD)2025202420232022
GVLU
Gotham 1000 Value ETF		5.62%11.24%11.09%18.02%-4.22%
IWS
iShares Russell Mid-Cap Value ETF		15.78%10.82%12.91%12.52%-7.77%

Correlation

The correlation between GVLU and IWS is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 июн. 2022 г.

0.93

The correlation between GVLU and IWS has been stable across timeframes, ranging from 0.85 to 0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов GVLU и IWS

Секторы
GVLU
IWS

Потребительский циклический сектор

17.3%
8.5%

Технологии

16.6%
18.7%

Финансовые услуги

14.9%
13.7%

Здравоохранение

11.9%
7.6%

Промышленность

10.2%
16.2%

Потребительский защитный сектор

9.2%
4.7%

Энергетика

8.9%
7.4%

Сырьевые материалы

6.5%
5.3%

Коммуникационные услуги

3.4%
3.1%

Недвижимость

0.7%
8.3%

Коммунальные услуги

0.4%
6.6%

Потребительский циклический сектор

GVLU
17.3%
IWS
8.5%

Технологии

GVLU
16.6%
IWS
18.7%

Финансовые услуги

GVLU
14.9%
IWS
13.7%

Здравоохранение

GVLU
11.9%
IWS
7.6%

Промышленность

GVLU
10.2%
IWS
16.2%

Потребительский защитный сектор

GVLU
9.2%
IWS
4.7%

Энергетика

GVLU
8.9%
IWS
7.4%

Сырьевые материалы

GVLU
6.5%
IWS
5.3%

Коммуникационные услуги

GVLU
3.4%
IWS
3.1%

Недвижимость

GVLU
0.7%
IWS
8.3%

Коммунальные услуги

GVLU
0.4%
IWS
6.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Gotham 1000 Value ETF

iShares Russell Mid-Cap Value ETF

Часто сравнивают с GVLU:
GVLU с GSPYGVLU с SPYGVLU с KSCOXGVLU с FNDBGVLU с PRBLXGVLU с SPYI.DEGVLU с VOO
Часто сравнивают с IWS:
IWS с IWPIWS с IWNIWS с IMCVIWS с IWDIWS с FIMVXIWS с IVVIWS с VBR

Доходность на риск

GVLU vs. IWS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GVLU
Ранг доходности на риск GVLU: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GVLU: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GVLU: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GVLU: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GVLU: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GVLU: 4343
Ранг коэф-та Мартина
IWS
Ранг доходности на риск IWS: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IWS: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWS: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWS: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWS: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWS: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GVLU c IWS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Gotham 1000 Value ETF (GVLU) и iShares Russell Mid-Cap Value ETF (IWS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

GVLUIWSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.24
1.98

-0.74

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.94
2.83

-0.89

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.22

1.34

-0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.05

3.57

-1.52

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.55

13.39

-6.84

GVLU vs. IWS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GVLU на текущий момент составляет 1.24, что ниже коэффициента Шарпа IWS равного 1.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GVLU и IWS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок GVLU и IWS

Максимальная просадка GVLU за все время составила -20.82%, что меньше максимальной просадки IWS в -62.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GVLU и IWS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GVLUIWSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.82%

-62.40%

+41.58%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.14%

-7.53%

-0.61%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.82%

-20.57%

-0.25%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-21.23%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-43.83%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.79%

-1.24%

-1.55%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.14%

-8.00%

+3.86%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.54%

2.00%

+0.54%

Волатильность

Сравнение волатильности GVLU и IWS

Текущая волатильность для Gotham 1000 Value ETF (GVLU) составляет 3.19%, в то время как у iShares Russell Mid-Cap Value ETF (IWS) волатильность равна 4.37%. Это указывает на то, что GVLU испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IWS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GVLUIWSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.19%

4.37%

-1.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.11%

10.12%

-1.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.42%

13.57%

-0.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.72%

17.33%

+0.39%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.72%

19.35%

-1.63%

Сравнение комиссий GVLU и IWS

GVLU берет комиссию в 0.51%, что несколько больше комиссии IWS в 0.23%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GVLU и IWS

Дивидендная доходность GVLU за последние двенадцать месяцев составляет около 6.10%, что больше доходности IWS в 1.34%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GVLU
Gotham 1000 Value ETF		6.10%6.44%2.88%1.62%0.98%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IWS
iShares Russell Mid-Cap Value ETF		1.34%1.53%1.50%1.76%1.93%1.39%1.87%1.97%2.53%1.96%2.10%2.14%

Часто задаваемые вопросы

GVLU and IWS have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IWS has higher volatility (4.37%) compared to GVLU (3.19%). In terms of maximum drawdown, GVLU dropped -20.82% vs IWS's -62.40%.

On 3-year performance, IWS leads with 17.23% vs 15.01% for GVLU. On fees, IWS is cheaper at 0.23% per year. On volatility, GVLU has been the lower-risk option at 3.19%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, IWS has performed better with a 17.23% return vs 15.01%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IWS is cheaper with a 0.23% expense ratio, compared with 0.51% for GVLU.

GVLU has the higher dividend yield at 6.10%, compared with 1.34% for IWS.

They also come from different issuers: Gotham and iShares. Their fees differ too: 0.51% for GVLU and 0.23% for IWS.

IWS currently has the higher Sharpe Ratio (1.98 vs 1.24), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GVLU и IWS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор