PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение GVLU с IMCV
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности GVLU и IMCV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Gotham 1000 Value ETF (GVLU) и iShares Morningstar Mid-Cap ETF (IMCV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GVLU и IMCV


2026 (YTD)2025202420232022
GVLU
Gotham 1000 Value ETF
2.72%11.24%11.09%18.02%-3.80%
IMCV
iShares Morningstar Mid-Cap ETF
3.40%13.52%12.28%11.89%-4.71%

Доходность по периодам

С начала года, GVLU показывает доходность 2.72%, что значительно ниже, чем у IMCV с доходностью 3.40%.


GVLU

1 день
1.78%
1 месяц
-4.93%
С начала года
2.72%
6 месяцев
5.75%
1 год
16.92%
3 года*
14.16%
5 лет*
10 лет*

IMCV

1 день
1.61%
1 месяц
-4.62%
С начала года
3.40%
6 месяцев
6.65%
1 год
16.80%
3 года*
13.69%
5 лет*
8.87%
10 лет*
10.07%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Gotham 1000 Value ETF

iShares Morningstar Mid-Cap ETF

Сравнение комиссий GVLU и IMCV

GVLU берет комиссию в 0.51%, что несколько больше комиссии IMCV в 0.06%.


Доходность на риск

GVLU vs. IMCV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

GVLU
Ранг доходности на риск GVLU: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GVLU: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GVLU: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GVLU: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GVLU: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GVLU: 5454
Ранг коэф-та Мартина

IMCV
Ранг доходности на риск IMCV: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IMCV: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IMCV: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IMCV: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IMCV: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IMCV: 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GVLU c IMCV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Gotham 1000 Value ETF (GVLU) и iShares Morningstar Mid-Cap ETF (IMCV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


GVLUIMCVDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.87

1.00

-0.13

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.38

1.45

-0.08

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.21

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.19

1.39

-0.21

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.22

6.39

-1.16

GVLU vs. IMCV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GVLU на текущий момент составляет 0.87, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IMCV равному 1.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GVLU и IMCV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


GVLUIMCVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

1.00

-0.13

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.53

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.51

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.56

0.46

+0.10

Корреляция

Корреляция между GVLU и IMCV составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов GVLU и IMCV

Дивидендная доходность GVLU за последние двенадцать месяцев составляет около 6.27%, что больше доходности IMCV в 2.06%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GVLU
Gotham 1000 Value ETF
6.27%6.44%2.88%1.62%0.98%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IMCV
iShares Morningstar Mid-Cap ETF
2.06%2.23%2.36%2.30%2.36%1.86%2.61%2.45%2.61%1.87%2.09%2.29%

Просадки

Сравнение просадок GVLU и IMCV

Максимальная просадка GVLU за все время составила -20.82%, что меньше максимальной просадки IMCV в -64.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GVLU и IMCV.


Загрузка...

Показатели просадок


GVLUIMCVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.82%

-64.74%

+43.92%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.62%

-13.08%

-1.54%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.87%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-46.33%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.46%

-4.65%

-0.81%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.23%

-8.47%

+4.24%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.32%

2.85%

+0.47%

Волатильность

Сравнение волатильности GVLU и IMCV

Gotham 1000 Value ETF (GVLU) имеет более высокую волатильность в 4.33% по сравнению с iShares Morningstar Mid-Cap ETF (IMCV) с волатильностью 4.01%. Это указывает на то, что GVLU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IMCV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


GVLUIMCVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.33%

4.01%

+0.32%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.84%

8.81%

+1.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.64%

16.93%

+2.71%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.04%

16.73%

+1.31%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.04%

19.69%

-1.65%