Сравнение GVLU с IMCV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Gotham 1000 Value ETF (GVLU) и iShares Morningstar Mid-Cap ETF (IMCV).
GVLU и IMCV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GVLU - это активно управляемый фонд от Gotham. Фонд был запущен 7 июн. 2022 г.. IMCV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar US Mid Cap Broad Value Index. Фонд был запущен 28 июн. 2004 г..
Доходность
Сравнение доходности GVLU и IMCV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GVLU и IMCV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
GVLU Gotham 1000 Value ETF | 2.72% | 11.24% | 11.09% | 18.02% | -3.80% |
IMCV iShares Morningstar Mid-Cap ETF | 3.40% | 13.52% | 12.28% | 11.89% | -4.71% |
Доходность по периодам
С начала года, GVLU показывает доходность 2.72%, что значительно ниже, чем у IMCV с доходностью 3.40%.
GVLU
- 1 день
- 1.78%
- 1 месяц
- -4.93%
- С начала года
- 2.72%
- 6 месяцев
- 5.75%
- 1 год
- 16.92%
- 3 года*
- 14.16%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IMCV
- 1 день
- 1.61%
- 1 месяц
- -4.62%
- С начала года
- 3.40%
- 6 месяцев
- 6.65%
- 1 год
- 16.80%
- 3 года*
- 13.69%
- 5 лет*
- 8.87%
- 10 лет*
- 10.07%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GVLU и IMCV
GVLU берет комиссию в 0.51%, что несколько больше комиссии IMCV в 0.06%.
Доходность на риск
GVLU vs. IMCV — Ранг доходности на риск
GVLU
IMCV
Сравнение GVLU c IMCV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Gotham 1000 Value ETF (GVLU) и iShares Morningstar Mid-Cap ETF (IMCV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GVLU | IMCV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.87 | 1.00 | -0.13 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.38 | 1.45 | -0.08 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.21 | -0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.19 | 1.39 | -0.21 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.22 | 6.39 | -1.16 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GVLU | IMCV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.87 | 1.00 | -0.13 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.53 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.51 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.56 | 0.46 | +0.10 |
Корреляция
Корреляция между GVLU и IMCV составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GVLU и IMCV
Дивидендная доходность GVLU за последние двенадцать месяцев составляет около 6.27%, что больше доходности IMCV в 2.06%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GVLU Gotham 1000 Value ETF | 6.27% | 6.44% | 2.88% | 1.62% | 0.98% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IMCV iShares Morningstar Mid-Cap ETF | 2.06% | 2.23% | 2.36% | 2.30% | 2.36% | 1.86% | 2.61% | 2.45% | 2.61% | 1.87% | 2.09% | 2.29% |
Просадки
Сравнение просадок GVLU и IMCV
Максимальная просадка GVLU за все время составила -20.82%, что меньше максимальной просадки IMCV в -64.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GVLU и IMCV.
Загрузка...
Показатели просадок
| GVLU | IMCV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.82% | -64.74% | +43.92% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.62% | -13.08% | -1.54% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -19.87% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -46.33% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.46% | -4.65% | -0.81% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.23% | -8.47% | +4.24% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.32% | 2.85% | +0.47% |
Волатильность
Сравнение волатильности GVLU и IMCV
Gotham 1000 Value ETF (GVLU) имеет более высокую волатильность в 4.33% по сравнению с iShares Morningstar Mid-Cap ETF (IMCV) с волатильностью 4.01%. Это указывает на то, что GVLU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IMCV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GVLU | IMCV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.33% | 4.01% | +0.32% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.84% | 8.81% | +1.03% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.64% | 16.93% | +2.71% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.04% | 16.73% | +1.31% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.04% | 19.69% | -1.65% |