PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GVLU с FVD
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GVLU с FVD

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Gotham 1000 Value ETF (GVLU) и First Trust Value Line Dividend Index Fund (FVD).

GVLU и FVD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GVLU - это активно управляемый фонд от Gotham. Фонд был запущен 7 июн. 2022 г.. FVD - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность Value Line Dividend Index. Фонд был запущен 26 авг. 2003 г..

Доходность

Сравнение доходности GVLU и FVD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Gotham 1000 Value ETF (GVLU) и First Trust Value Line Dividend Index Fund (FVD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GVLU и FVD

2026 (YTD)2025202420232022
GVLU
Gotham 1000 Value ETF		2.82%11.24%11.09%18.02%-3.80%
FVD
First Trust Value Line Dividend Index Fund		2.84%8.16%10.04%4.11%-0.53%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: GVLU показывает доходность 2.82%, а FVD немного выше – 2.84%.

GVLU

1 день
0.10%
1 месяц
-4.54%
С начала года
2.82%
6 месяцев
5.08%
1 год
16.70%
3 года*
14.20%
5 лет*
—
10 лет*
—

FVD

1 день
0.21%
1 месяц
-5.37%
С начала года
2.84%
6 месяцев
3.48%
1 год
8.25%
3 года*
8.00%
5 лет*
6.69%
10 лет*
8.64%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Gotham 1000 Value ETF

First Trust Value Line Dividend Index Fund

Часто сравнивают с GVLU:
GVLU с GSPYGVLU с SPYGVLU с FNDBGVLU с KSCOXGVLU с SPYI.DEGVLU с VOOGVLU с PRBLX
Часто сравнивают с FVD:
FVD с SCHDFVD с FTCSFVD с VYMFVD с SPHDFVD с HERDFVD с HDVFVD с VOO

Сравнение комиссий GVLU и FVD

GVLU берет комиссию в 0.51%, что меньше комиссии FVD в 0.61%.

FVD
First Trust Value Line Dividend Index Fund
GVLU
Gotham 1000 Value ETF

Доходность на риск

GVLU vs. FVD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GVLU
Ранг доходности на риск GVLU: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GVLU: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GVLU: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GVLU: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GVLU: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GVLU: 5050
Ранг коэф-та Мартина
FVD
Ранг доходности на риск FVD: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FVD: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FVD: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FVD: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FVD: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FVD: 3737
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GVLU c FVD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Gotham 1000 Value ETF (GVLU) и First Trust Value Line Dividend Index Fund (FVD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GVLUFVDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.85

0.66

+0.19

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.36

1.02

+0.34

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.13

+0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.17

0.89

+0.28

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.11

3.53

+1.57

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GVLU vs. FVD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GVLU на текущий момент составляет 0.85, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FVD равному 0.66. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GVLU и FVD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GVLUFVDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

0.66

+0.19

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.53

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.56

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.56

0.58

-0.02

Корреляция

Корреляция между GVLU и FVD составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GVLU и FVD

Дивидендная доходность GVLU за последние двенадцать месяцев составляет около 6.26%, что больше доходности FVD в 2.30%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GVLU
Gotham 1000 Value ETF		6.26%6.44%2.88%1.62%0.98%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FVD
First Trust Value Line Dividend Index Fund		2.30%2.36%2.23%2.34%2.20%1.75%2.31%2.03%2.50%2.10%2.04%2.34%

Просадки

Сравнение просадок GVLU и FVD

Максимальная просадка GVLU за все время составила -20.82%, что меньше максимальной просадки FVD в -51.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GVLU и FVD.

Загрузка...

Показатели просадок

GVLUFVDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.82%

-51.00%

+30.18%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.62%

-9.29%

-5.33%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-16.41%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.25%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.36%

-5.37%

+0.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.23%

-5.45%

+1.22%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.34%

2.33%

+1.01%

Волатильность

Сравнение волатильности GVLU и FVD

Gotham 1000 Value ETF (GVLU) имеет более высокую волатильность в 4.30% по сравнению с First Trust Value Line Dividend Index Fund (FVD) с волатильностью 3.13%. Это указывает на то, что GVLU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FVD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GVLUFVDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.30%

3.13%

+1.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.84%

6.46%

+3.38%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.63%

12.53%

+7.10%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.03%

12.76%

+5.27%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.03%

15.43%

+2.60%