PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GVLU с DBO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GVLU с DBO

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

GVLU (Gotham 1000 Value ETF) and DBO (Invesco DB Oil Fund) are both exchange-traded funds - GVLU is a Mid Cap Value Equities fund actively managed by Gotham, while DBO is a Oil & Gas fund tracking the DBIQ Optimum Yield Crude Oil Index Excess Return. GVLU is actively managed, while DBO is passively managed. Over the past 3 years, GVLU returned 15.80%/yr vs 21.86%/yr for DBO. At a 0.18 correlation, their price movements are largely independent. GVLU charges 0.51%/yr vs 0.78%/yr for DBO.

Доходность

Сравнение доходности GVLU и DBO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Gotham 1000 Value ETF (GVLU) и Invesco DB Oil Fund (DBO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GVLU показывает доходность 6.95%, что значительно ниже, чем у DBO с доходностью 84.75%.

GVLU

1 день
-0.67%
1 месяц
1.02%
С начала года
6.95%
6 месяцев
7.83%
1 год
18.56%
3 года*
15.80%
5 лет*
—
10 лет*
—

DBO

1 день
2.27%
1 месяц
-2.34%
С начала года
84.75%
6 месяцев
81.10%
1 год
80.26%
3 года*
21.86%
5 лет*
15.98%
10 лет*
11.37%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GVLU и DBO

2026 (YTD)2025202420232022
GVLU
Gotham 1000 Value ETF		6.95%11.24%11.09%18.02%-3.80%
DBO
Invesco DB Oil Fund		84.75%-11.71%7.85%-4.44%-27.34%

Correlation

The correlation between GVLU and DBO is -0.17, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.17

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.05

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 июн. 2022 г.

0.18

The correlation between GVLU and DBO shifts across timeframes, from -0.17 (1 year) to 0.18 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов GVLU и DBO

Секторы
GVLU
DBO

Потребительский циклический сектор

16.1%

-

Финансовые услуги

15.9%
116.0%

Технологии

14.5%

-

Энергетика

11.4%

-

Промышленность

11.2%

-

Здравоохранение

10.8%

-

Потребительский защитный сектор

10.3%

-

Сырьевые материалы

5.2%

-

Коммуникационные услуги

3.7%

-

Недвижимость

0.5%

-

Коммунальные услуги

0.4%

-

Потребительский циклический сектор

GVLU
16.1%
DBO

-

Финансовые услуги

GVLU
15.9%
DBO
116.0%

Технологии

GVLU
14.5%
DBO

-

Энергетика

GVLU
11.4%
DBO

-

Промышленность

GVLU
11.2%
DBO

-

Здравоохранение

GVLU
10.8%
DBO

-

Потребительский защитный сектор

GVLU
10.3%
DBO

-

Сырьевые материалы

GVLU
5.2%
DBO

-

Коммуникационные услуги

GVLU
3.7%
DBO

-

Недвижимость

GVLU
0.5%
DBO

-

Коммунальные услуги

GVLU
0.4%
DBO

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Gotham 1000 Value ETF

Invesco DB Oil Fund

Часто сравнивают с GVLU:
GVLU с GSPYGVLU с SPYGVLU с KSCOXGVLU с FNDBGVLU с PRBLXGVLU с SPYI.DEGVLU с VOO
Часто сравнивают с DBO:
DBO с USODBO с USLDBO с OILKDBO с OIHDBO с xleDBO с TPLDBO с KSA

Доходность на риск

GVLU vs. DBO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GVLU
Ранг доходности на риск GVLU: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GVLU: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GVLU: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GVLU: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GVLU: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GVLU: 4545
Ранг коэф-та Мартина
DBO
Ранг доходности на риск DBO: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DBO: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DBO: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DBO: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DBO: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DBO: 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GVLU c DBO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Gotham 1000 Value ETF (GVLU) и Invesco DB Oil Fund (DBO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GVLUDBODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.39
2.34

-0.95

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.16
2.94

-0.78

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

1.38

-0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.29

4.44

-2.15

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.40

9.02

-1.63

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GVLU vs. DBO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GVLU на текущий момент составляет 1.39, что ниже коэффициента Шарпа DBO равного 2.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GVLU и DBO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GVLUDBOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.39

2.34

-0.95

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.50

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.36

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.61

0.02

+0.58

Просадки

Сравнение просадок GVLU и DBO

Максимальная просадка GVLU за все время составила -20.82%, что меньше максимальной просадки DBO в -90.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GVLU и DBO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GVLUDBOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.82%

-90.18%

+69.36%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.14%

-18.19%

+10.05%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.82%

-28.20%

+7.38%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-37.68%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-61.69%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.57%

-51.38%

+49.81%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.16%

-62.25%

+58.09%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.52%

8.92%

-6.40%

Волатильность

Сравнение волатильности GVLU и DBO

Текущая волатильность для Gotham 1000 Value ETF (GVLU) составляет 3.03%, в то время как у Invesco DB Oil Fund (DBO) волатильность равна 12.61%. Это указывает на то, что GVLU испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DBO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GVLUDBOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.03%

12.61%

-9.58%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.04%

28.20%

-19.16%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.44%

34.46%

-21.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.79%

32.29%

-14.50%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.79%

31.78%

-13.99%

Сравнение комиссий GVLU и DBO

GVLU берет комиссию в 0.51%, что меньше комиссии DBO в 0.78%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GVLU и DBO

Дивидендная доходность GVLU за последние двенадцать месяцев составляет около 6.02%, что больше доходности DBO в 1.90%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
DBO
Invesco DB Oil Fund		1.90%3.51%4.68%4.59%0.66%0.00%0.00%1.63%1.58%
GVLU
Gotham 1000 Value ETF		6.02%6.44%2.88%1.62%0.98%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

GVLU and DBO have a correlation of -0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DBO has higher volatility (12.61%) compared to GVLU (3.03%). In terms of maximum drawdown, GVLU dropped -20.82% vs DBO's -90.18%.

On 3-year performance, DBO leads with 21.86% vs 15.80% for GVLU. On fees, GVLU is cheaper at 0.51% per year. On volatility, GVLU has been the lower-risk option at 3.03%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, DBO has performed better with a 21.86% return vs 15.80%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

GVLU is cheaper with a 0.51% expense ratio, compared with 0.78% for DBO.

GVLU has the higher dividend yield at 6.02%, compared with 1.90% for DBO.

GVLU is categorized as Mid Cap Value Equities, while DBO is Oil & Gas. They also come from different issuers: Gotham and Invesco. Their fees differ too: 0.51% for GVLU and 0.78% for DBO.

DBO currently has the higher Sharpe Ratio (2.34 vs 1.39), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GVLU и DBO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор