Сравнение GVLU с CVAR
GVLU (Gotham 1000 Value ETF) and CVAR (Cultivar ETF) are both Mid Cap Value Equities funds. Both are actively managed. Over the past 3 years, GVLU returned 15.80%/yr vs 8.39%/yr for CVAR. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. GVLU charges 0.51%/yr vs 0.87%/yr for CVAR.
Доходность
Сравнение доходности GVLU и CVAR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GVLU показывает доходность 6.95%, что значительно выше, чем у CVAR с доходностью 0.62%.
GVLU
- 1 день
- -0.67%
- 1 месяц
- 1.02%
- С начала года
- 6.95%
- 6 месяцев
- 7.83%
- 1 год
- 18.56%
- 3 года*
- 15.80%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CVAR
- 1 день
- -0.80%
- 1 месяц
- -0.06%
- С начала года
- 0.62%
- 6 месяцев
- 2.14%
- 1 год
- 11.92%
- 3 года*
- 8.39%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GVLU и CVAR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
GVLU Gotham 1000 Value ETF | 6.95% | 11.24% | 11.09% | 18.02% | -3.80% |
CVAR Cultivar ETF | 0.62% | 14.95% | 3.12% | 11.74% | -8.53% |
Correlation
The correlation between GVLU and CVAR is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.86 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.87 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 июн. 2022 г. | 0.89 |
The correlation between GVLU and CVAR has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.89 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GVLU vs. CVAR — Ранг доходности на риск
GVLU
CVAR
Сравнение GVLU c CVAR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Gotham 1000 Value ETF (GVLU) и Cultivar ETF (CVAR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GVLU | CVAR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.34 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.59 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.18 | +0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.29 | 1.42 | +0.87 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.40 | 3.45 | +3.94 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GVLU | CVAR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.39 | 1.05 | +0.34 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.61 | 0.37 | +0.24 |
Просадки
Сравнение просадок GVLU и CVAR
Максимальная просадка GVLU за все время составила -20.82%, что больше максимальной просадки CVAR в -19.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GVLU и CVAR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GVLU | CVAR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.82% | -19.39% | -1.43% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.14% | -8.45% | +0.31% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.82% | -15.58% | -5.24% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.57% | -6.22% | +4.65% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.16% | -5.51% | +1.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.52% | 3.46% | -0.94% |
Волатильность
Сравнение волатильности GVLU и CVAR
Gotham 1000 Value ETF (GVLU) имеет более высокую волатильность в 3.03% по сравнению с Cultivar ETF (CVAR) с волатильностью 2.24%. Это указывает на то, что GVLU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CVAR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GVLU | CVAR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.03% | 2.24% | +0.79% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.04% | 7.48% | +1.56% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.44% | 11.43% | +2.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.79% | 15.47% | +2.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.79% | 15.47% | +2.32% |
Сравнение комиссий GVLU и CVAR
GVLU берет комиссию в 0.51%, что меньше комиссии CVAR в 0.87%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GVLU и CVAR
Дивидендная доходность GVLU за последние двенадцать месяцев составляет около 6.02%, что больше доходности CVAR в 1.52%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
CVAR Cultivar ETF | 1.52% | 1.53% | 3.57% | 1.41% | 5.52% |
GVLU Gotham 1000 Value ETF | 6.02% | 6.44% | 2.88% | 1.62% | 0.98% |
Часто задаваемые вопросы
GVLU and CVAR have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GVLU has higher volatility (3.03%) compared to CVAR (2.24%). In terms of maximum drawdown, GVLU dropped -20.82% vs CVAR's -19.39%.
On 3-year performance, GVLU leads with 15.80% vs 8.39% for CVAR. On fees, GVLU is cheaper at 0.51% per year. On volatility, CVAR has been the lower-risk option at 2.24%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, GVLU has performed better with a 15.80% return vs 8.39%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
GVLU is cheaper with a 0.51% expense ratio, compared with 0.87% for CVAR.
GVLU has the higher dividend yield at 6.02%, compared with 1.52% for CVAR.
They also come from different issuers: Gotham and Cultivar. Their fees differ too: 0.51% for GVLU and 0.87% for CVAR.
GVLU currently has the higher Sharpe Ratio (1.39 vs 1.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GVLU и CVAR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор