PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение GVLU с AUSF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GVLU с AUSF

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

GVLU (Gotham 1000 Value ETF) and AUSF (Global X Adaptive U.S. Factor ETF) are both Mid Cap Value Equities funds. GVLU is actively managed, while AUSF is passively managed. Over the past 3 years, GVLU returned 15.10%/yr vs 19.86%/yr for AUSF. Their correlation of 0.85 means they have usually moved in the same direction. GVLU charges 0.51%/yr vs 0.27%/yr for AUSF.

Доходность

Сравнение доходности GVLU и AUSF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Gotham 1000 Value ETF (GVLU) и Global X Adaptive U.S. Factor ETF (AUSF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GVLU показывает доходность 15.66%, что значительно выше, чем у AUSF с доходностью 13.34%.

GVLU

1 день
-0.05%
1 месяц
5.91%
6 месяцев
8.73%
С начала года
15.66%
1 год
25.74%
3 года*
15.10%
5 лет*
—
10 лет*
—
Всё время*
12.23%

AUSF

1 день
-0.59%
1 месяц
4.22%
6 месяцев
6.26%
С начала года
13.34%
1 год
19.62%
3 года*
19.86%
5 лет*
14.46%
10 лет*
—
Всё время*
12.77%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

AUSF

Global X Adaptive U.S. Factor ETF
$2.27M$2.28M$3.81M

GVLU

Gotham 1000 Value ETF
$117.86K$123.47K$131.87K

Сравнение доходности по годам GVLU и AUSF

2026 (YTD)2025202420232022
GVLU
Gotham 1000 Value ETF		15.66%11.24%11.09%18.02%-4.22%
AUSF
Global X Adaptive U.S. Factor ETF		13.34%13.69%16.05%22.26%1.26%

Correlation

The correlation between GVLU and AUSF is 0.81, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.81

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.85

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 июн. 2022 г.

0.85

The correlation between GVLU and AUSF has been stable across timeframes, ranging from 0.81 to 0.85 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов GVLU и AUSF

Секторы
GVLU
AUSF

Потребительский циклический сектор

18.4%
8.8%

Технологии

16.1%
15.7%

Финансовые услуги

14.8%
20.1%

Здравоохранение

11.0%
12.3%

Промышленность

10.5%
13.4%

Потребительский защитный сектор

9.0%
7.9%

Энергетика

8.7%
3.3%

Сырьевые материалы

7.5%
2.5%

Коммуникационные услуги

3.2%
6.6%

Недвижимость

0.7%
4.3%

Коммунальные услуги

0.2%
4.5%

Потребительский циклический сектор

GVLU
18.4%
AUSF
8.8%

Технологии

GVLU
16.1%
AUSF
15.7%

Финансовые услуги

GVLU
14.8%
AUSF
20.1%

Здравоохранение

GVLU
11.0%
AUSF
12.3%

Промышленность

GVLU
10.5%
AUSF
13.4%

Потребительский защитный сектор

GVLU
9.0%
AUSF
7.9%

Энергетика

GVLU
8.7%
AUSF
3.3%

Сырьевые материалы

GVLU
7.5%
AUSF
2.5%

Коммуникационные услуги

GVLU
3.2%
AUSF
6.6%

Недвижимость

GVLU
0.7%
AUSF
4.3%

Коммунальные услуги

GVLU
0.2%
AUSF
4.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Gotham 1000 Value ETF

Global X Adaptive U.S. Factor ETF

Часто сравнивают с GVLU:
GVLU с GSPYGVLU с SPYGVLU с KSCOXGVLU с PRBLXGVLU с FNDBGVLU с VOOGVLU с SPYI.DE
Часто сравнивают с AUSF:
AUSF с SPYAUSF с GVALAUSF с EYLDAUSF с ONEVAUSF с SFLRAUSF с VOOAUSF с FELG

Доходность на риск

GVLU vs. AUSF — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
GVLU
Ранг доходности на риск GVLU: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GVLU: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GVLU: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GVLU: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GVLU: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GVLU: 7575
Ранг коэф-та Мартина
AUSF
Ранг доходности на риск AUSF: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AUSF: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AUSF: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AUSF: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AUSF: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AUSF: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение GVLU c AUSF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Gotham 1000 Value ETF (GVLU) и Global X Adaptive U.S. Factor ETF (AUSF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

GVLUAUSFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.97
1.89

+0.07

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.01
2.77

+0.24

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

1.33

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.18

3.37

-0.20

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.63

9.86

+0.77

GVLU vs. AUSF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GVLU на текущий момент составляет 1.97, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AUSF равному 1.89. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GVLU и AUSF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок GVLU и AUSF

Максимальная просадка GVLU за все время составила -20.82%, что меньше максимальной просадки AUSF в -44.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GVLU и AUSF.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GVLUAUSFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.82%

-44.25%

+23.43%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.14%

-5.84%

-2.30%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.82%

-12.29%

-8.53%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-14.23%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.05%

-0.97%

+0.92%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.04%

-4.15%

+0.11%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.43%

2.00%

+0.43%

Волатильность

Сравнение волатильности GVLU и AUSF

Gotham 1000 Value ETF (GVLU) имеет более высокую волатильность в 4.09% по сравнению с Global X Adaptive U.S. Factor ETF (AUSF) с волатильностью 3.63%. Это указывает на то, что GVLU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AUSF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GVLUAUSFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.09%

3.63%

+0.46%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.55%

7.50%

+2.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.16%

10.41%

+2.75%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.62%

13.62%

+4.00%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.62%

18.95%

-1.33%

Сравнение комиссий GVLU и AUSF

GVLU берет комиссию в 0.51%, что несколько больше комиссии AUSF в 0.27%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GVLU и AUSF

Дивидендная доходность GVLU за последние двенадцать месяцев составляет около 5.57%, что больше доходности AUSF в 3.24%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
AUSF
Global X Adaptive U.S. Factor ETF		3.24%2.78%2.63%1.83%2.51%2.22%2.95%4.02%1.46%
GVLU
Gotham 1000 Value ETF		5.57%6.44%2.88%1.62%0.98%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

GVLU and AUSF have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GVLU has higher volatility (4.09%) compared to AUSF (3.63%). In terms of maximum drawdown, GVLU dropped -20.82% vs AUSF's -44.25%.

On 3-year performance, AUSF leads with 19.86% vs 15.10% for GVLU. On fees, AUSF is cheaper at 0.27% per year. On volatility, AUSF has been the lower-risk option at 3.63%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, AUSF has performed better with a 19.86% return vs 15.10%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

AUSF is cheaper with a 0.27% expense ratio, compared with 0.51% for GVLU.

GVLU has the higher dividend yield at 5.57%, compared with 3.24% for AUSF.

They also come from different issuers: Gotham and Global X. Their fees differ too: 0.51% for GVLU and 0.27% for AUSF.

GVLU currently has the higher Sharpe Ratio (1.97 vs 1.89), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GVLU и AUSF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор