PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GVLU с AUSF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GVLU с AUSF

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

GVLU (Gotham 1000 Value ETF) and AUSF (Global X Adaptive U.S. Factor ETF) are both Mid Cap Value Equities funds. GVLU is actively managed, while AUSF is passively managed. Over the past 3 years, GVLU returned 15.80%/yr vs 20.14%/yr for AUSF. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. GVLU charges 0.51%/yr vs 0.27%/yr for AUSF.

Доходность

Сравнение доходности GVLU и AUSF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Gotham 1000 Value ETF (GVLU) и Global X Adaptive U.S. Factor ETF (AUSF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: GVLU показывает доходность 6.95%, а AUSF немного ниже – 6.72%.

GVLU

1 день
-0.67%
1 месяц
1.02%
С начала года
6.95%
6 месяцев
7.83%
1 год
18.56%
3 года*
15.80%
5 лет*
—
10 лет*
—

AUSF

1 день
-0.43%
1 месяц
0.23%
С начала года
6.72%
6 месяцев
7.67%
1 год
15.11%
3 года*
20.14%
5 лет*
12.71%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GVLU и AUSF

2026 (YTD)2025202420232022
GVLU
Gotham 1000 Value ETF		6.95%11.24%11.09%18.02%-3.80%
AUSF
Global X Adaptive U.S. Factor ETF		6.72%13.69%16.05%22.26%2.36%

Correlation

The correlation between GVLU and AUSF is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.86

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 июн. 2022 г.

0.85

The correlation between GVLU and AUSF has been stable across timeframes, ranging from 0.83 to 0.86 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов GVLU и AUSF

Секторы
GVLU
AUSF

Потребительский циклический сектор

16.1%
7.8%

Финансовые услуги

15.9%
18.7%

Технологии

14.5%
13.5%

Энергетика

11.4%
5.2%

Промышленность

11.2%
11.7%

Здравоохранение

10.8%
12.0%

Потребительский защитный сектор

10.3%
8.5%

Сырьевые материалы

5.2%
4.0%

Коммуникационные услуги

3.7%
10.6%

Недвижимость

0.5%
4.1%

Коммунальные услуги

0.4%
4.0%

Потребительский циклический сектор

GVLU
16.1%
AUSF
7.8%

Финансовые услуги

GVLU
15.9%
AUSF
18.7%

Технологии

GVLU
14.5%
AUSF
13.5%

Энергетика

GVLU
11.4%
AUSF
5.2%

Промышленность

GVLU
11.2%
AUSF
11.7%

Здравоохранение

GVLU
10.8%
AUSF
12.0%

Потребительский защитный сектор

GVLU
10.3%
AUSF
8.5%

Сырьевые материалы

GVLU
5.2%
AUSF
4.0%

Коммуникационные услуги

GVLU
3.7%
AUSF
10.6%

Недвижимость

GVLU
0.5%
AUSF
4.1%

Коммунальные услуги

GVLU
0.4%
AUSF
4.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Gotham 1000 Value ETF

Global X Adaptive U.S. Factor ETF

Часто сравнивают с GVLU:
GVLU с GSPYGVLU с SPYGVLU с KSCOXGVLU с FNDBGVLU с PRBLXGVLU с SPYI.DEGVLU с VOO
Часто сравнивают с AUSF:
AUSF с SPYAUSF с EYLDAUSF с GVALAUSF с VOOAUSF с ONEVAUSF с SFLRAUSF с FELG

Доходность на риск

GVLU vs. AUSF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GVLU
Ранг доходности на риск GVLU: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GVLU: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GVLU: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GVLU: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GVLU: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GVLU: 4545
Ранг коэф-та Мартина
AUSF
Ранг доходности на риск AUSF: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AUSF: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AUSF: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AUSF: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AUSF: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AUSF: 4545
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GVLU c AUSF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Gotham 1000 Value ETF (GVLU) и Global X Adaptive U.S. Factor ETF (AUSF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GVLUAUSFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.39
1.50

-0.11

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.16
2.18

-0.02

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

1.26

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.29

2.60

-0.31

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.40

7.54

-0.15

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GVLU vs. AUSF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GVLU на текущий момент составляет 1.39, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AUSF равному 1.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GVLU и AUSF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GVLUAUSFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.39

1.50

-0.11

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.94

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.61

0.65

-0.04

Просадки

Сравнение просадок GVLU и AUSF

Максимальная просадка GVLU за все время составила -20.82%, что меньше максимальной просадки AUSF в -44.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GVLU и AUSF.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GVLUAUSFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.82%

-44.25%

+23.43%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.14%

-5.84%

-2.30%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.82%

-12.29%

-8.53%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-14.23%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.57%

-2.26%

+0.69%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.16%

-4.22%

+0.06%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.52%

2.01%

+0.51%

Волатильность

Сравнение волатильности GVLU и AUSF

Gotham 1000 Value ETF (GVLU) имеет более высокую волатильность в 3.03% по сравнению с Global X Adaptive U.S. Factor ETF (AUSF) с волатильностью 2.41%. Это указывает на то, что GVLU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AUSF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GVLUAUSFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.03%

2.41%

+0.62%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.04%

6.65%

+2.39%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.44%

10.14%

+3.30%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.79%

13.65%

+4.14%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.79%

19.07%

-1.28%

Сравнение комиссий GVLU и AUSF

GVLU берет комиссию в 0.51%, что несколько больше комиссии AUSF в 0.27%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GVLU и AUSF

Дивидендная доходность GVLU за последние двенадцать месяцев составляет около 6.02%, что больше доходности AUSF в 2.76%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
AUSF
Global X Adaptive U.S. Factor ETF		2.76%2.78%2.63%1.83%2.51%2.22%2.95%4.02%1.46%
GVLU
Gotham 1000 Value ETF		6.02%6.44%2.88%1.62%0.98%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

GVLU and AUSF have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GVLU has higher volatility (3.03%) compared to AUSF (2.41%). In terms of maximum drawdown, GVLU dropped -20.82% vs AUSF's -44.25%.

On 3-year performance, AUSF leads with 20.14% vs 15.80% for GVLU. On fees, AUSF is cheaper at 0.27% per year. On volatility, AUSF has been the lower-risk option at 2.41%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, AUSF has performed better with a 20.14% return vs 15.80%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

AUSF is cheaper with a 0.27% expense ratio, compared with 0.51% for GVLU.

GVLU has the higher dividend yield at 6.02%, compared with 2.76% for AUSF.

They also come from different issuers: Gotham and Global X. Their fees differ too: 0.51% for GVLU and 0.27% for AUSF.

AUSF currently has the higher Sharpe Ratio (1.50 vs 1.39), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GVLU и AUSF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор