PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение GVLU с AUSF
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности GVLU и AUSF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Gotham 1000 Value ETF (GVLU) и Global X Adaptive U.S. Factor ETF (AUSF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GVLU и AUSF


2026 (YTD)2025202420232022
GVLU
Gotham 1000 Value ETF
2.82%11.24%11.09%18.02%-3.80%
AUSF
Global X Adaptive U.S. Factor ETF
5.27%13.69%16.05%22.26%2.36%

Доходность по периодам

С начала года, GVLU показывает доходность 2.82%, что значительно ниже, чем у AUSF с доходностью 5.27%.


GVLU

1 день
0.10%
1 месяц
-4.54%
С начала года
2.82%
6 месяцев
5.08%
1 год
16.70%
3 года*
14.20%
5 лет*
10 лет*

AUSF

1 день
0.33%
1 месяц
-3.58%
С начала года
5.27%
6 месяцев
6.48%
1 год
14.35%
3 года*
20.11%
5 лет*
13.89%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Gotham 1000 Value ETF

Global X Adaptive U.S. Factor ETF

Сравнение комиссий GVLU и AUSF

GVLU берет комиссию в 0.51%, что несколько больше комиссии AUSF в 0.27%.


Доходность на риск

GVLU vs. AUSF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

GVLU
Ранг доходности на риск GVLU: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GVLU: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GVLU: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GVLU: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GVLU: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GVLU: 5050
Ранг коэф-та Мартина

AUSF
Ранг доходности на риск AUSF: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AUSF: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AUSF: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AUSF: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AUSF: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AUSF: 5656
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GVLU c AUSF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Gotham 1000 Value ETF (GVLU) и Global X Adaptive U.S. Factor ETF (AUSF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


GVLUAUSFDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.85

1.00

-0.15

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.36

1.43

-0.07

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.21

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.17

1.33

-0.16

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.11

5.71

-0.61

GVLU vs. AUSF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GVLU на текущий момент составляет 0.85, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AUSF равному 1.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GVLU и AUSF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


GVLUAUSFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

1.00

-0.15

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.56

0.64

-0.08

Корреляция

Корреляция между GVLU и AUSF составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов GVLU и AUSF

Дивидендная доходность GVLU за последние двенадцать месяцев составляет около 6.26%, что больше доходности AUSF в 2.70%


TTM20252024202320222021202020192018
GVLU
Gotham 1000 Value ETF
6.26%6.44%2.88%1.62%0.98%0.00%0.00%0.00%0.00%
AUSF
Global X Adaptive U.S. Factor ETF
2.70%2.78%2.63%1.83%2.51%2.22%2.95%4.02%1.46%

Просадки

Сравнение просадок GVLU и AUSF

Максимальная просадка GVLU за все время составила -20.82%, что меньше максимальной просадки AUSF в -44.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GVLU и AUSF.


Загрузка...

Показатели просадок


GVLUAUSFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.82%

-44.25%

+23.43%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.62%

-10.84%

-3.78%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.23%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.36%

-3.58%

-1.78%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.23%

-4.26%

+0.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.34%

2.52%

+0.82%

Волатильность

Сравнение волатильности GVLU и AUSF

Gotham 1000 Value ETF (GVLU) имеет более высокую волатильность в 4.30% по сравнению с Global X Adaptive U.S. Factor ETF (AUSF) с волатильностью 3.17%. Это указывает на то, что GVLU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AUSF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


GVLUAUSFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.30%

3.17%

+1.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.84%

7.44%

+2.40%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.63%

14.38%

+5.25%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.03%

13.69%

+4.34%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.03%

19.24%

-1.21%