Сравнение GVIP с SGRT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Goldman Sachs Hedge Industry VIP ETF (GVIP) и SMART Earnings Growth 30 ETF (SGRT).
GVIP и SGRT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GVIP - это пассивный фонд от Goldman Sachs, который отслеживает доходность Goldman Sachs Hedge Fund VIP Index. Фонд был запущен 1 нояб. 2016 г..
Доходность
Сравнение доходности GVIP и SGRT
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GVIP и SGRT
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
GVIP Goldman Sachs Hedge Industry VIP ETF | -4.58% | 10.91% |
SGRT SMART Earnings Growth 30 ETF | 9.56% | 25.25% |
Доходность по периодам
С начала года, GVIP показывает доходность -4.58%, что значительно ниже, чем у SGRT с доходностью 9.56%.
GVIP
- 1 день
- 1.42%
- 1 месяц
- -5.00%
- С начала года
- -4.58%
- 6 месяцев
- -4.03%
- 1 год
- 25.15%
- 3 года*
- 24.87%
- 5 лет*
- 9.28%
- 10 лет*
- —
SGRT
- 1 день
- 2.70%
- 1 месяц
- -6.90%
- С начала года
- 9.56%
- 6 месяцев
- 15.63%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GVIP и SGRT
GVIP берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии SGRT в 0.59%.
Доходность на риск
GVIP vs. SGRT — Ранг доходности на риск
GVIP
SGRT
Сравнение GVIP c SGRT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs Hedge Industry VIP ETF (GVIP) и SMART Earnings Growth 30 ETF (SGRT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GVIP | SGRT | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.08 | — | — |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.60 | — | — |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | — | — |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.89 | — | — |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.35 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GVIP | SGRT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.08 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.44 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.72 | 2.09 | -1.37 |
Корреляция
Корреляция между GVIP и SGRT составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GVIP и SGRT
Дивидендная доходность GVIP за последние двенадцать месяцев составляет около 0.35%, что больше доходности SGRT в 0.15%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GVIP Goldman Sachs Hedge Industry VIP ETF | 0.35% | 0.34% | 0.29% | 0.77% | 0.02% | 0.00% | 0.12% | 0.77% | 0.44% | 0.45% | 0.08% |
SGRT SMART Earnings Growth 30 ETF | 0.15% | 0.16% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок GVIP и SGRT
Максимальная просадка GVIP за все время составила -37.09%, что больше максимальной просадки SGRT в -17.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GVIP и SGRT.
Загрузка...
Показатели просадок
| GVIP | SGRT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -37.09% | -17.87% | -19.22% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.67% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.09% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.63% | -7.09% | -1.54% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.71% | -3.52% | -4.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.51% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности GVIP и SGRT
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GVIP | SGRT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.50% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.60% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.35% | 32.60% | -9.25% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.18% | 32.60% | -11.42% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.68% | 32.60% | -10.92% |