PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GVIP с RPG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GVIP с RPG

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

GVIP (Goldman Sachs Hedge Industry VIP ETF) and RPG (Invesco S&P 500 Pure Growth ETF) are both Large Cap Growth Equities funds - GVIP tracks the Goldman Sachs Hedge Fund VIP Index while RPG tracks the S&P 500/Citigroup Pure Growth Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, GVIP returned 12.53%/yr vs 11.59%/yr for RPG. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. GVIP charges 0.45%/yr vs 0.35%/yr for RPG.

Доходность

Сравнение доходности GVIP и RPG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Goldman Sachs Hedge Industry VIP ETF (GVIP) и Invesco S&P 500 Pure Growth ETF (RPG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GVIP показывает доходность 16.34%, что значительно ниже, чем у RPG с доходностью 30.31%.

GVIP

1 день
-6.01%
1 месяц
3.42%
С начала года
16.34%
6 месяцев
15.67%
1 год
35.53%
3 года*
29.99%
5 лет*
12.53%
10 лет*
—

RPG

1 день
-4.60%
1 месяц
5.48%
С начала года
30.31%
6 месяцев
27.62%
1 год
38.51%
3 года*
27.72%
5 лет*
11.59%
10 лет*
15.14%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GVIP и RPG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GVIP
Goldman Sachs Hedge Industry VIP ETF		16.34%25.27%29.82%39.15%-31.95%11.86%44.12%30.21%-6.85%25.79%
RPG
Invesco S&P 500 Pure Growth ETF		30.31%13.41%28.23%8.04%-27.55%29.40%29.34%28.34%-4.53%26.20%

Correlation

The correlation between GVIP and RPG is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.89

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.89

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 нояб. 2016 г.

0.89

The correlation between GVIP and RPG has been stable across timeframes, ranging from 0.89 to 0.89 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов GVIP и RPG

Секторы
GVIP
RPG

Технологии

34.8%
46.9%

Финансовые услуги

16.0%
5.3%

Коммуникационные услуги

13.7%
5.4%

Промышленность

11.0%
14.0%

Потребительский циклический сектор

10.0%
14.7%

Здравоохранение

8.2%
6.4%

Коммунальные услуги

6.3%
2.4%

Потребительский защитный сектор

1.2%
1.1%

Сырьевые материалы

-

1.2%

Энергетика

-

1.6%

Недвижимость

-

1.0%

Технологии

GVIP
34.8%
RPG
46.9%

Финансовые услуги

GVIP
16.0%
RPG
5.3%

Коммуникационные услуги

GVIP
13.7%
RPG
5.4%

Промышленность

GVIP
11.0%
RPG
14.0%

Потребительский циклический сектор

GVIP
10.0%
RPG
14.7%

Здравоохранение

GVIP
8.2%
RPG
6.4%

Коммунальные услуги

GVIP
6.3%
RPG
2.4%

Потребительский защитный сектор

GVIP
1.2%
RPG
1.1%

Сырьевые материалы

GVIP

-

RPG
1.2%

Энергетика

GVIP

-

RPG
1.6%

Недвижимость

GVIP

-

RPG
1.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Goldman Sachs Hedge Industry VIP ETF

Invesco S&P 500 Pure Growth ETF

Часто сравнивают с GVIP:
GVIP с SPYGVIP с VOOGVIP с ALLWGVIP с VIGGVIP с VTGVIP с SCHGGVIP с DGRO
Часто сравнивают с RPG:
RPG с QQQRPG с SPGPRPG с SPYGRPG с VOORPG с VOOGRPG с SCHGRPG с RSP

Доходность на риск

GVIP vs. RPG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GVIP
Ранг доходности на риск GVIP: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GVIP: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GVIP: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GVIP: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GVIP: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GVIP: 6464
Ранг коэф-та Мартина
RPG
Ранг доходности на риск RPG: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RPG: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RPG: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RPG: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RPG: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RPG: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GVIP c RPG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs Hedge Industry VIP ETF (GVIP) и Invesco S&P 500 Pure Growth ETF (RPG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

GVIPRPGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.70
1.75

-0.05

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.26
2.37

-0.11

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

1.31

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.61

3.49

-0.88

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.04

13.16

-2.12

GVIP vs. RPG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GVIP на текущий момент составляет 1.70, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа RPG равному 1.75. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GVIP и RPG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок GVIP и RPG

Максимальная просадка GVIP за все время составила -37.09%, что меньше максимальной просадки RPG в -53.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GVIP и RPG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GVIPRPGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.09%

-53.27%

+16.18%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.67%

-11.08%

-2.59%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.29%

-24.75%

+1.46%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.09%

-35.59%

-1.50%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-36.58%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.01%

-4.60%

-1.41%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.56%

-8.83%

+1.27%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.23%

2.93%

+0.30%

Волатильность

Сравнение волатильности GVIP и RPG

Goldman Sachs Hedge Industry VIP ETF (GVIP) и Invesco S&P 500 Pure Growth ETF (RPG) имеют волатильность 11.43% и 11.10% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GVIPRPGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.43%

11.10%

+0.33%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.87%

19.02%

-1.15%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.01%

22.09%

-1.08%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.83%

23.86%

-2.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.87%

22.90%

-1.03%

Сравнение комиссий GVIP и RPG

GVIP берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии RPG в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GVIP и RPG

Дивидендная доходность GVIP за последние двенадцать месяцев составляет около 0.29%, что больше доходности RPG в 0.15%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GVIP
Goldman Sachs Hedge Industry VIP ETF		0.29%0.34%0.29%0.77%0.02%0.00%0.12%0.77%0.44%0.45%0.08%0.00%
RPG
Invesco S&P 500 Pure Growth ETF		0.15%0.24%0.25%1.44%0.74%0.00%0.46%0.83%0.47%0.56%0.43%0.73%

Часто задаваемые вопросы

GVIP and RPG have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GVIP has higher volatility (11.43%) compared to RPG (11.10%). In terms of maximum drawdown, GVIP dropped -37.09% vs RPG's -53.27%.

On 5-year performance, GVIP leads with 12.53% vs 11.59% for RPG. On fees, RPG is cheaper at 0.35% per year. On volatility, RPG has been the lower-risk option at 11.10%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, GVIP has performed better with a 12.53% return vs 11.59%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

RPG is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.45% for GVIP.

GVIP has the higher dividend yield at 0.29%, compared with 0.15% for RPG.

GVIP tracks Goldman Sachs Hedge Fund VIP Index, while RPG tracks S&P 500/Citigroup Pure Growth Index. They also come from different issuers: Goldman Sachs and Invesco. Their fees differ too: 0.45% for GVIP and 0.35% for RPG.

RPG currently has the higher Sharpe Ratio (1.75 vs 1.70), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GVIP и RPG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор