Сравнение GVIP с QCLR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Goldman Sachs Hedge Industry VIP ETF (GVIP) и Global X NASDAQ 100 Collar 95-110 ETF (QCLR).
GVIP и QCLR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GVIP - это пассивный фонд от Goldman Sachs, который отслеживает доходность Goldman Sachs Hedge Fund VIP Index. Фонд был запущен 1 нояб. 2016 г.. QCLR - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Quarterly Collar 95-110 Index. Фонд был запущен 25 авг. 2021 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности GVIP и QCLR
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GVIP и QCLR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
GVIP Goldman Sachs Hedge Industry VIP ETF | -4.58% | 25.27% | 29.82% | 39.15% | -31.95% | -0.62% |
QCLR Global X NASDAQ 100 Collar 95-110 ETF | -5.98% | 11.27% | 20.27% | 28.87% | -18.87% | 3.02% |
Доходность по периодам
С начала года, GVIP показывает доходность -4.58%, что значительно выше, чем у QCLR с доходностью -5.98%.
GVIP
- 1 день
- 1.42%
- 1 месяц
- -5.00%
- С начала года
- -4.58%
- 6 месяцев
- -4.03%
- 1 год
- 25.15%
- 3 года*
- 24.87%
- 5 лет*
- 9.28%
- 10 лет*
- —
QCLR
- 1 день
- 0.74%
- 1 месяц
- -4.77%
- С начала года
- -5.98%
- 6 месяцев
- -5.17%
- 1 год
- 11.38%
- 3 года*
- 12.99%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GVIP и QCLR
GVIP берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии QCLR в 0.60%.
Доходность на риск
GVIP vs. QCLR — Ранг доходности на риск
GVIP
QCLR
Сравнение GVIP c QCLR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs Hedge Industry VIP ETF (GVIP) и Global X NASDAQ 100 Collar 95-110 ETF (QCLR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GVIP | QCLR | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.08 | 0.95 | +0.13 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.60 | 1.41 | +0.19 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.18 | +0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.89 | 1.14 | +0.74 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.35 | 4.57 | +2.78 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GVIP | QCLR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.08 | 0.95 | +0.13 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.44 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.72 | 0.55 | +0.18 |
Корреляция
Корреляция между GVIP и QCLR составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GVIP и QCLR
Дивидендная доходность GVIP за последние двенадцать месяцев составляет около 0.35%, что меньше доходности QCLR в 15.83%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GVIP Goldman Sachs Hedge Industry VIP ETF | 0.35% | 0.34% | 0.29% | 0.77% | 0.02% | 0.00% | 0.12% | 0.77% | 0.44% | 0.45% | 0.08% |
QCLR Global X NASDAQ 100 Collar 95-110 ETF | 15.83% | 14.89% | 8.89% | 0.47% | 0.27% | 1.64% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок GVIP и QCLR
Максимальная просадка GVIP за все время составила -37.09%, что больше максимальной просадки QCLR в -21.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GVIP и QCLR.
Загрузка...
Показатели просадок
| GVIP | QCLR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -37.09% | -21.77% | -15.32% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.67% | -10.22% | -3.45% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.09% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.63% | -8.10% | -0.53% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.71% | -6.32% | -1.39% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.51% | 2.56% | +0.95% |
Волатильность
Сравнение волатильности GVIP и QCLR
Goldman Sachs Hedge Industry VIP ETF (GVIP) имеет более высокую волатильность в 8.50% по сравнению с Global X NASDAQ 100 Collar 95-110 ETF (QCLR) с волатильностью 3.93%. Это указывает на то, что GVIP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QCLR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GVIP | QCLR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.50% | 3.93% | +4.57% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.60% | 8.56% | +6.04% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.35% | 12.08% | +11.27% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.18% | 12.61% | +8.57% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.68% | 12.61% | +9.07% |