PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение GVIP с QCLR
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности GVIP и QCLR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Goldman Sachs Hedge Industry VIP ETF (GVIP) и Global X NASDAQ 100 Collar 95-110 ETF (QCLR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GVIP и QCLR


2026 (YTD)20252024202320222021
GVIP
Goldman Sachs Hedge Industry VIP ETF
-4.58%25.27%29.82%39.15%-31.95%-0.62%
QCLR
Global X NASDAQ 100 Collar 95-110 ETF
-5.98%11.27%20.27%28.87%-18.87%3.02%

Доходность по периодам

С начала года, GVIP показывает доходность -4.58%, что значительно выше, чем у QCLR с доходностью -5.98%.


GVIP

1 день
1.42%
1 месяц
-5.00%
С начала года
-4.58%
6 месяцев
-4.03%
1 год
25.15%
3 года*
24.87%
5 лет*
9.28%
10 лет*

QCLR

1 день
0.74%
1 месяц
-4.77%
С начала года
-5.98%
6 месяцев
-5.17%
1 год
11.38%
3 года*
12.99%
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Goldman Sachs Hedge Industry VIP ETF

Global X NASDAQ 100 Collar 95-110 ETF

Сравнение комиссий GVIP и QCLR

GVIP берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии QCLR в 0.60%.


Доходность на риск

GVIP vs. QCLR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

GVIP
Ранг доходности на риск GVIP: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GVIP: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GVIP: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GVIP: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GVIP: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GVIP: 6868
Ранг коэф-та Мартина

QCLR
Ранг доходности на риск QCLR: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QCLR: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QCLR: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QCLR: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QCLR: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QCLR: 4545
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GVIP c QCLR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs Hedge Industry VIP ETF (GVIP) и Global X NASDAQ 100 Collar 95-110 ETF (QCLR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


GVIPQCLRDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.08

0.95

+0.13

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.60

1.41

+0.19

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.18

+0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.89

1.14

+0.74

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.35

4.57

+2.78

GVIP vs. QCLR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GVIP на текущий момент составляет 1.08, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QCLR равному 0.95. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GVIP и QCLR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


GVIPQCLRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.08

0.95

+0.13

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.44

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.72

0.55

+0.18

Корреляция

Корреляция между GVIP и QCLR составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов GVIP и QCLR

Дивидендная доходность GVIP за последние двенадцать месяцев составляет около 0.35%, что меньше доходности QCLR в 15.83%


TTM2025202420232022202120202019201820172016
GVIP
Goldman Sachs Hedge Industry VIP ETF
0.35%0.34%0.29%0.77%0.02%0.00%0.12%0.77%0.44%0.45%0.08%
QCLR
Global X NASDAQ 100 Collar 95-110 ETF
15.83%14.89%8.89%0.47%0.27%1.64%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок GVIP и QCLR

Максимальная просадка GVIP за все время составила -37.09%, что больше максимальной просадки QCLR в -21.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GVIP и QCLR.


Загрузка...

Показатели просадок


GVIPQCLRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.09%

-21.77%

-15.32%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.67%

-10.22%

-3.45%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.09%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.63%

-8.10%

-0.53%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.71%

-6.32%

-1.39%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.51%

2.56%

+0.95%

Волатильность

Сравнение волатильности GVIP и QCLR

Goldman Sachs Hedge Industry VIP ETF (GVIP) имеет более высокую волатильность в 8.50% по сравнению с Global X NASDAQ 100 Collar 95-110 ETF (QCLR) с волатильностью 3.93%. Это указывает на то, что GVIP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QCLR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


GVIPQCLRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.50%

3.93%

+4.57%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.60%

8.56%

+6.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.35%

12.08%

+11.27%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.18%

12.61%

+8.57%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.68%

12.61%

+9.07%