Сравнение GVIP с JUST
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Goldman Sachs Hedge Industry VIP ETF (GVIP) и Goldman Sachs JUST U.S. Large Cap Equity ETF (JUST).
GVIP и JUST являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GVIP - это пассивный фонд от Goldman Sachs, который отслеживает доходность Goldman Sachs Hedge Fund VIP Index. Фонд был запущен 1 нояб. 2016 г.. JUST - это пассивный фонд от Goldman Sachs, который отслеживает доходность JUST US Large Cap Diversified Index. Фонд был запущен 7 июн. 2018 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности GVIP и JUST
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GVIP и JUST
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GVIP Goldman Sachs Hedge Industry VIP ETF | -5.92% | 25.27% | 29.82% | 39.15% | -31.95% | 11.86% | 44.12% | 30.21% | -13.52% |
JUST Goldman Sachs JUST U.S. Large Cap Equity ETF | -4.08% | 17.60% | 23.73% | 24.86% | -17.88% | 26.89% | 19.59% | 31.54% | -9.62% |
Доходность по периодам
С начала года, GVIP показывает доходность -5.92%, что значительно ниже, чем у JUST с доходностью -4.08%.
GVIP
- 1 день
- 4.35%
- 1 месяц
- -6.82%
- С начала года
- -5.92%
- 6 месяцев
- -4.60%
- 1 год
- 24.04%
- 3 года*
- 24.28%
- 5 лет*
- 8.97%
- 10 лет*
- —
JUST
- 1 день
- 2.89%
- 1 месяц
- -4.66%
- С начала года
- -4.08%
- 6 месяцев
- -0.85%
- 1 год
- 17.59%
- 3 года*
- 17.81%
- 5 лет*
- 11.04%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GVIP и JUST
GVIP берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии JUST в 0.20%.
Доходность на риск
GVIP vs. JUST — Ранг доходности на риск
GVIP
JUST
Сравнение GVIP c JUST - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs Hedge Industry VIP ETF (GVIP) и Goldman Sachs JUST U.S. Large Cap Equity ETF (JUST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GVIP | JUST | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.04 | 0.97 | +0.07 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.55 | 1.48 | +0.06 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.22 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.76 | 1.47 | +0.30 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.94 | 7.04 | -0.09 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GVIP | JUST | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.04 | 0.97 | +0.07 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.43 | 0.66 | -0.24 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.71 | 0.67 | +0.04 |
Корреляция
Корреляция между GVIP и JUST составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GVIP и JUST
Дивидендная доходность GVIP за последние двенадцать месяцев составляет около 0.36%, что меньше доходности JUST в 1.08%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GVIP Goldman Sachs Hedge Industry VIP ETF | 0.36% | 0.34% | 0.29% | 0.77% | 0.02% | 0.00% | 0.12% | 0.77% | 0.44% | 0.45% | 0.08% |
JUST Goldman Sachs JUST U.S. Large Cap Equity ETF | 1.08% | 1.02% | 1.11% | 1.37% | 1.51% | 1.07% | 1.36% | 1.86% | 1.11% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок GVIP и JUST
Максимальная просадка GVIP за все время составила -37.09%, что больше максимальной просадки JUST в -33.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GVIP и JUST.
Загрузка...
Показатели просадок
| GVIP | JUST | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -37.09% | -33.83% | -3.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.67% | -12.44% | -1.23% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.09% | -24.72% | -12.37% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.91% | -6.12% | -3.79% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.71% | -5.20% | -2.51% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.47% | 2.59% | +0.88% |
Волатильность
Сравнение волатильности GVIP и JUST
Goldman Sachs Hedge Industry VIP ETF (GVIP) имеет более высокую волатильность в 8.62% по сравнению с Goldman Sachs JUST U.S. Large Cap Equity ETF (JUST) с волатильностью 5.06%. Это указывает на то, что GVIP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JUST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GVIP | JUST | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.62% | 5.06% | +3.56% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.52% | 9.46% | +5.06% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.32% | 18.28% | +5.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.19% | 16.77% | +4.42% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.68% | 19.24% | +2.44% |