PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение GVIP с JUST
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности GVIP и JUST

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Goldman Sachs Hedge Industry VIP ETF (GVIP) и Goldman Sachs JUST U.S. Large Cap Equity ETF (JUST). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GVIP и JUST


2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
GVIP
Goldman Sachs Hedge Industry VIP ETF
-5.92%25.27%29.82%39.15%-31.95%11.86%44.12%30.21%-13.52%
JUST
Goldman Sachs JUST U.S. Large Cap Equity ETF
-4.08%17.60%23.73%24.86%-17.88%26.89%19.59%31.54%-9.62%

Доходность по периодам

С начала года, GVIP показывает доходность -5.92%, что значительно ниже, чем у JUST с доходностью -4.08%.


GVIP

1 день
4.35%
1 месяц
-6.82%
С начала года
-5.92%
6 месяцев
-4.60%
1 год
24.04%
3 года*
24.28%
5 лет*
8.97%
10 лет*

JUST

1 день
2.89%
1 месяц
-4.66%
С начала года
-4.08%
6 месяцев
-0.85%
1 год
17.59%
3 года*
17.81%
5 лет*
11.04%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Goldman Sachs Hedge Industry VIP ETF

Goldman Sachs JUST U.S. Large Cap Equity ETF

Сравнение комиссий GVIP и JUST

GVIP берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии JUST в 0.20%.


Доходность на риск

GVIP vs. JUST — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

GVIP
Ранг доходности на риск GVIP: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GVIP: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GVIP: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GVIP: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GVIP: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GVIP: 7171
Ранг коэф-та Мартина

JUST
Ранг доходности на риск JUST: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JUST: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JUST: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JUST: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JUST: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JUST: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GVIP c JUST - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs Hedge Industry VIP ETF (GVIP) и Goldman Sachs JUST U.S. Large Cap Equity ETF (JUST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


GVIPJUSTDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.04

0.97

+0.07

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.55

1.48

+0.06

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.22

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.76

1.47

+0.30

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.94

7.04

-0.09

GVIP vs. JUST - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GVIP на текущий момент составляет 1.04, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа JUST равному 0.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GVIP и JUST, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


GVIPJUSTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.04

0.97

+0.07

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.43

0.66

-0.24

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.71

0.67

+0.04

Корреляция

Корреляция между GVIP и JUST составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов GVIP и JUST

Дивидендная доходность GVIP за последние двенадцать месяцев составляет около 0.36%, что меньше доходности JUST в 1.08%


TTM2025202420232022202120202019201820172016
GVIP
Goldman Sachs Hedge Industry VIP ETF
0.36%0.34%0.29%0.77%0.02%0.00%0.12%0.77%0.44%0.45%0.08%
JUST
Goldman Sachs JUST U.S. Large Cap Equity ETF
1.08%1.02%1.11%1.37%1.51%1.07%1.36%1.86%1.11%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок GVIP и JUST

Максимальная просадка GVIP за все время составила -37.09%, что больше максимальной просадки JUST в -33.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GVIP и JUST.


Загрузка...

Показатели просадок


GVIPJUSTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.09%

-33.83%

-3.26%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.67%

-12.44%

-1.23%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.09%

-24.72%

-12.37%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.91%

-6.12%

-3.79%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.71%

-5.20%

-2.51%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.47%

2.59%

+0.88%

Волатильность

Сравнение волатильности GVIP и JUST

Goldman Sachs Hedge Industry VIP ETF (GVIP) имеет более высокую волатильность в 8.62% по сравнению с Goldman Sachs JUST U.S. Large Cap Equity ETF (JUST) с волатильностью 5.06%. Это указывает на то, что GVIP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JUST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


GVIPJUSTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.62%

5.06%

+3.56%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.52%

9.46%

+5.06%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.32%

18.28%

+5.04%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.19%

16.77%

+4.42%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.68%

19.24%

+2.44%