PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GVIP с HLAL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GVIP с HLAL

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

GVIP (Goldman Sachs Hedge Industry VIP ETF) and HLAL (Wahed FTSE USA Shariah ETF) are both Large Cap Growth Equities funds - GVIP tracks the Goldman Sachs Hedge Fund VIP Index while HLAL tracks the FTSE Shariah USA Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, GVIP returned 12.90%/yr vs 15.86%/yr for HLAL. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. GVIP charges 0.45%/yr vs 0.50%/yr for HLAL.

Доходность

Сравнение доходности GVIP и HLAL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Goldman Sachs Hedge Industry VIP ETF (GVIP) и Wahed FTSE USA Shariah ETF (HLAL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GVIP показывает доходность 16.17%, что значительно ниже, чем у HLAL с доходностью 18.72%.

GVIP

1 день
-0.33%
1 месяц
6.71%
С начала года
16.17%
6 месяцев
18.08%
1 год
36.94%
3 года*
30.49%
5 лет*
12.90%
10 лет*
—

HLAL

1 день
-0.07%
1 месяц
9.45%
С начала года
18.72%
6 месяцев
17.75%
1 год
43.63%
3 года*
22.04%
5 лет*
15.86%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GVIP и HLAL

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
GVIP
Goldman Sachs Hedge Industry VIP ETF		16.17%25.27%29.82%39.15%-31.95%11.86%44.12%6.61%
HLAL
Wahed FTSE USA Shariah ETF		18.72%18.30%16.70%30.13%-17.56%28.64%24.65%10.96%

Correlation

The correlation between GVIP and HLAL is 0.80, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.81

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.85

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 июл. 2019 г.

0.85

The correlation between GVIP and HLAL has been stable across timeframes, ranging from 0.80 to 0.85 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов GVIP и HLAL

Секторы
GVIP
HLAL

Технологии

38.6%
50.4%

Финансовые услуги

15.8%
0.0%

Коммуникационные услуги

11.5%
16.7%

Промышленность

9.5%
4.6%

Коммунальные услуги

8.4%
1.0%

Здравоохранение

8.0%
10.5%

Потребительский циклический сектор

8.0%
5.6%

Потребительский защитный сектор

1.2%
2.9%

Сырьевые материалы

-

2.5%

Энергетика

-

4.5%

Недвижимость

-

0.8%

Технологии

GVIP
38.6%
HLAL
50.4%

Финансовые услуги

GVIP
15.8%
HLAL
0.0%

Коммуникационные услуги

GVIP
11.5%
HLAL
16.7%

Промышленность

GVIP
9.5%
HLAL
4.6%

Коммунальные услуги

GVIP
8.4%
HLAL
1.0%

Здравоохранение

GVIP
8.0%
HLAL
10.5%

Потребительский циклический сектор

GVIP
8.0%
HLAL
5.6%

Потребительский защитный сектор

GVIP
1.2%
HLAL
2.9%

Сырьевые материалы

GVIP

-

HLAL
2.5%

Энергетика

GVIP

-

HLAL
4.5%

Недвижимость

GVIP

-

HLAL
0.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Goldman Sachs Hedge Industry VIP ETF

Wahed FTSE USA Shariah ETF

Часто сравнивают с GVIP:
GVIP с SPYGVIP с VOOGVIP с ALLWGVIP с VIGGVIP с VTGVIP с SCHGGVIP с DGRO
Часто сравнивают с HLAL:
HLAL с SPUSHLAL с SPYHLAL с UMMAHLAL с VOOHLAL с AMAGXHLAL с SPTEHLAL с SPSK

Доходность на риск

GVIP vs. HLAL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GVIP
Ранг доходности на риск GVIP: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GVIP: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GVIP: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GVIP: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GVIP: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GVIP: 6464
Ранг коэф-та Мартина
HLAL
Ранг доходности на риск HLAL: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HLAL: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HLAL: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HLAL: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HLAL: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HLAL: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GVIP c HLAL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs Hedge Industry VIP ETF (GVIP) и Wahed FTSE USA Shariah ETF (HLAL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GVIPHLALDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.05
3.33

-1.28

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.74
4.62

-1.88

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

1.59

-0.23

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.71

4.30

-1.58

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.81

19.85

-8.04

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GVIP vs. HLAL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GVIP на текущий момент составляет 2.05, что ниже коэффициента Шарпа HLAL равного 3.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GVIP и HLAL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GVIPHLALРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.05

3.33

-1.28

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.61

0.91

-0.30

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.82

0.89

-0.08

Просадки

Сравнение просадок GVIP и HLAL

Максимальная просадка GVIP за все время составила -37.09%, что больше максимальной просадки HLAL в -33.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GVIP и HLAL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GVIPHLALРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.09%

-33.57%

-3.52%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.67%

-10.20%

-3.47%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.29%

-21.67%

-1.62%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.09%

-23.18%

-13.91%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.33%

-0.07%

-0.26%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.59%

-5.00%

-2.59%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.14%

2.20%

+0.94%

Волатильность

Сравнение волатильности GVIP и HLAL

Goldman Sachs Hedge Industry VIP ETF (GVIP) имеет более высокую волатильность в 5.42% по сравнению с Wahed FTSE USA Shariah ETF (HLAL) с волатильностью 3.70%. Это указывает на то, что GVIP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HLAL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GVIPHLALРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.42%

3.70%

+1.72%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.47%

9.95%

+4.52%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.13%

13.17%

+4.96%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.29%

17.60%

+3.69%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.65%

20.21%

+1.44%

Сравнение комиссий GVIP и HLAL

GVIP берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии HLAL в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GVIP и HLAL

Дивидендная доходность GVIP за последние двенадцать месяцев составляет около 0.29%, что меньше доходности HLAL в 0.44%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
GVIP
Goldman Sachs Hedge Industry VIP ETF		0.29%0.34%0.29%0.77%0.02%0.00%0.12%0.77%0.44%0.45%0.08%
HLAL
Wahed FTSE USA Shariah ETF		0.44%0.53%0.58%0.72%1.15%0.78%0.97%0.72%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

GVIP and HLAL have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GVIP has higher volatility (5.42%) compared to HLAL (3.70%). In terms of maximum drawdown, GVIP dropped -37.09% vs HLAL's -33.57%.

On 5-year performance, HLAL leads with 15.86% vs 12.90% for GVIP. On fees, GVIP is cheaper at 0.45% per year. On volatility, HLAL has been the lower-risk option at 3.70%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, HLAL has performed better with a 15.86% return vs 12.90%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

GVIP is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 0.50% for HLAL.

HLAL has the higher dividend yield at 0.44%, compared with 0.29% for GVIP.

GVIP tracks Goldman Sachs Hedge Fund VIP Index, while HLAL tracks FTSE Shariah USA Index. They also come from different issuers: Goldman Sachs and Wahed. Their fees differ too: 0.45% for GVIP and 0.50% for HLAL.

HLAL currently has the higher Sharpe Ratio (3.33 vs 2.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GVIP и HLAL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор