PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение GVIP с GURU
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GVIP с GURU

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

GVIP (Goldman Sachs Hedge Industry VIP ETF) and GURU (Global X Guru Index ETF) are both exchange-traded funds - GVIP is a Large Cap Growth Equities fund tracking the Goldman Sachs Hedge Fund VIP Index, while GURU is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Solactive Guru Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, GVIP returned 12.08%/yr vs 7.62%/yr for GURU. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. GVIP charges 0.45%/yr vs 0.75%/yr for GURU.

Доходность

Сравнение доходности GVIP и GURU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Goldman Sachs Hedge Industry VIP ETF (GVIP) и Global X Guru Index ETF (GURU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GVIP показывает доходность 12.32%, что значительно выше, чем у GURU с доходностью 8.49%.

GVIP

1 день
-2.55%
1 месяц
-3.96%
6 месяцев
9.31%
С начала года
12.32%
1 год
25.84%
3 года*
25.82%
5 лет*
12.08%
10 лет*
—

GURU

1 день
-1.44%
1 месяц
0.07%
6 месяцев
8.33%
С начала года
8.49%
1 год
25.07%
3 года*
21.35%
5 лет*
7.62%
10 лет*
12.07%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GVIP и GURU

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GVIP
Goldman Sachs Hedge Industry VIP ETF		12.32%25.27%29.82%39.15%-31.95%11.86%44.12%30.21%-6.85%25.79%
GURU
Global X Guru Index ETF		8.49%25.43%23.76%19.28%-27.94%8.19%25.27%30.99%-6.56%24.26%

Correlation

The correlation between GVIP and GURU is 0.78, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.78

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.82

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.88

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 нояб. 2016 г.

0.88

The correlation between GVIP and GURU has been stable across timeframes, ranging from 0.78 to 0.88 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов GVIP и GURU

Секторы
GVIP
GURU

Технологии

34.8%
24.4%

Финансовые услуги

16.0%
8.7%

Коммуникационные услуги

13.7%
4.8%

Промышленность

11.0%
10.2%

Потребительский циклический сектор

10.0%
10.0%

Здравоохранение

8.2%
27.2%

Коммунальные услуги

6.3%
5.5%

Потребительский защитный сектор

1.2%
1.8%

Сырьевые материалы

-

2.3%

Энергетика

-

3.8%

Недвижимость

-

1.2%

Технологии

GVIP
34.8%
GURU
24.4%

Финансовые услуги

GVIP
16.0%
GURU
8.7%

Коммуникационные услуги

GVIP
13.7%
GURU
4.8%

Промышленность

GVIP
11.0%
GURU
10.2%

Потребительский циклический сектор

GVIP
10.0%
GURU
10.0%

Здравоохранение

GVIP
8.2%
GURU
27.2%

Коммунальные услуги

GVIP
6.3%
GURU
5.5%

Потребительский защитный сектор

GVIP
1.2%
GURU
1.8%

Сырьевые материалы

GVIP

-

GURU
2.3%

Энергетика

GVIP

-

GURU
3.8%

Недвижимость

GVIP

-

GURU
1.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Goldman Sachs Hedge Industry VIP ETF

Global X Guru Index ETF

Часто сравнивают с GVIP:
GVIP с SPYGVIP с VOOGVIP с ALLWGVIP с VIGGVIP с VTGVIP с SCHGGVIP с DGRO
Часто сравнивают с GURU:
GURU с VOOGURU с HDGGURU с FMAGGURU с SPYGURU с CHIQGURU с ACWIGURU с EBIZ

Доходность на риск

GVIP vs. GURU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GVIP
Ранг доходности на риск GVIP: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GVIP: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GVIP: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GVIP: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GVIP: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GVIP: 5353
Ранг коэф-та Мартина
GURU
Ранг доходности на риск GURU: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GURU: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GURU: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GURU: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GURU: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GURU: 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GVIP c GURU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs Hedge Industry VIP ETF (GVIP) и Global X Guru Index ETF (GURU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

GVIPGURUDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.18
1.55

-0.37

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.65
2.21

-0.55

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.22

1.27

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.90

2.24

-0.35

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.28

8.06

-0.78

GVIP vs. GURU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GVIP на текущий момент составляет 1.18, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GURU равному 1.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GVIP и GURU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок GVIP и GURU

Максимальная просадка GVIP за все время составила -37.09%, примерно равная максимальной просадке GURU в -38.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GVIP и GURU.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GVIPGURUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.09%

-38.50%

+1.41%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.67%

-11.22%

-2.45%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.29%

-20.73%

-2.56%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.09%

-38.50%

+1.41%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-38.50%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.26%

-3.18%

-6.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.55%

-8.61%

+1.06%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.56%

3.12%

+0.44%

Волатильность

Сравнение волатильности GVIP и GURU

Goldman Sachs Hedge Industry VIP ETF (GVIP) имеет более высокую волатильность в 10.63% по сравнению с Global X Guru Index ETF (GURU) с волатильностью 4.31%. Это указывает на то, что GVIP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GURU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GVIPGURUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.63%

4.31%

+6.32%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.91%

13.41%

+5.50%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.95%

16.28%

+5.67%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.02%

20.56%

+1.46%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.92%

20.15%

+1.77%

Сравнение комиссий GVIP и GURU

GVIP берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии GURU в 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GVIP и GURU

Дивидендная доходность GVIP за последние двенадцать месяцев составляет около 0.30%, что больше доходности GURU в 0.08%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GURU
Global X Guru Index ETF		0.08%0.11%0.17%0.57%0.22%0.09%2.75%0.35%0.54%0.54%0.22%0.47%
GVIP
Goldman Sachs Hedge Industry VIP ETF		0.30%0.34%0.29%0.77%0.02%0.00%0.12%0.77%0.44%0.45%0.08%0.00%

Часто задаваемые вопросы

GVIP and GURU have a correlation of 0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GVIP has higher volatility (10.63%) compared to GURU (4.31%). In terms of maximum drawdown, GVIP dropped -37.09% vs GURU's -38.50%.

On 5-year performance, GVIP leads with 12.08% vs 7.62% for GURU. On fees, GVIP is cheaper at 0.45% per year. On volatility, GURU has been the lower-risk option at 4.31%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, GVIP has performed better with a 12.08% return vs 7.62%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

GVIP is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 0.75% for GURU.

GVIP has the higher dividend yield at 0.30%, compared with 0.08% for GURU.

GVIP is categorized as Large Cap Growth Equities, while GURU is Large Cap Blend Equities. GVIP tracks Goldman Sachs Hedge Fund VIP Index, while GURU tracks Solactive Guru Index. They also come from different issuers: Goldman Sachs and Global X. Their fees differ too: 0.45% for GVIP and 0.75% for GURU.

GURU currently has the higher Sharpe Ratio (1.55 vs 1.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GVIP и GURU

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор