PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение GVIP с GURU
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности GVIP и GURU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Goldman Sachs Hedge Industry VIP ETF (GVIP) и Global X Guru Index ETF (GURU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GVIP и GURU


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GVIP
Goldman Sachs Hedge Industry VIP ETF
-4.58%25.27%29.82%39.15%-31.95%11.86%44.12%30.21%-6.85%25.79%
GURU
Global X Guru Index ETF
-4.73%25.43%23.76%19.28%-27.94%8.19%25.27%30.99%-6.56%24.26%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: GVIP показывает доходность -4.58%, а GURU немного ниже – -4.73%.


GVIP

1 день
1.42%
1 месяц
-5.00%
С начала года
-4.58%
6 месяцев
-4.03%
1 год
25.15%
3 года*
24.87%
5 лет*
9.28%
10 лет*

GURU

1 день
1.18%
1 месяц
-3.90%
С начала года
-4.73%
6 месяцев
-0.37%
1 год
22.26%
3 года*
19.55%
5 лет*
5.18%
10 лет*
11.03%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Goldman Sachs Hedge Industry VIP ETF

Global X Guru Index ETF

Сравнение комиссий GVIP и GURU

GVIP берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии GURU в 0.75%.


Доходность на риск

GVIP vs. GURU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

GVIP
Ранг доходности на риск GVIP: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GVIP: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GVIP: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GVIP: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GVIP: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GVIP: 6868
Ранг коэф-та Мартина

GURU
Ранг доходности на риск GURU: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GURU: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GURU: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GURU: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GURU: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GURU: 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GVIP c GURU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs Hedge Industry VIP ETF (GVIP) и Global X Guru Index ETF (GURU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


GVIPGURUDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.08

1.10

-0.02

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.60

1.64

-0.04

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.23

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.89

1.64

+0.25

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.35

6.33

+1.02

GVIP vs. GURU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GVIP на текущий момент составляет 1.08, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GURU равному 1.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GVIP и GURU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


GVIPGURUРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.08

1.10

-0.02

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.44

0.26

+0.18

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.55

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.72

0.60

+0.12

Корреляция

Корреляция между GVIP и GURU составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов GVIP и GURU

Дивидендная доходность GVIP за последние двенадцать месяцев составляет около 0.35%, что больше доходности GURU в 0.12%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GVIP
Goldman Sachs Hedge Industry VIP ETF
0.35%0.34%0.29%0.77%0.02%0.00%0.12%0.77%0.44%0.45%0.08%0.00%
GURU
Global X Guru Index ETF
0.12%0.11%0.17%0.57%0.22%0.09%2.75%0.35%0.54%0.54%0.22%0.47%

Просадки

Сравнение просадок GVIP и GURU

Максимальная просадка GVIP за все время составила -37.09%, примерно равная максимальной просадке GURU в -38.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GVIP и GURU.


Загрузка...

Показатели просадок


GVIPGURUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.09%

-38.50%

+1.41%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.67%

-13.33%

-0.34%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.09%

-38.50%

+1.41%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.50%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.63%

-7.19%

-1.44%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.71%

-8.75%

+1.04%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.51%

3.45%

+0.06%

Волатильность

Сравнение волатильности GVIP и GURU

Goldman Sachs Hedge Industry VIP ETF (GVIP) имеет более высокую волатильность в 8.50% по сравнению с Global X Guru Index ETF (GURU) с волатильностью 6.75%. Это указывает на то, что GVIP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GURU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


GVIPGURUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.50%

6.75%

+1.75%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.60%

11.71%

+2.89%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.35%

20.27%

+3.08%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.18%

20.27%

+0.91%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.68%

20.08%

+1.60%