Сравнение GVIP с GQGU
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Goldman Sachs Hedge Industry VIP ETF (GVIP) и GQG US Equity ETF (GQGU).
GVIP и GQGU являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GVIP - это пассивный фонд от Goldman Sachs, который отслеживает доходность Goldman Sachs Hedge Fund VIP Index. Фонд был запущен 1 нояб. 2016 г.. GQGU - это активно управляемый фонд от GQG Partners. Фонд был запущен 14 июл. 2025 г..
Доходность
Сравнение доходности GVIP и GQGU
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GVIP и GQGU
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
GVIP Goldman Sachs Hedge Industry VIP ETF | -4.58% | 11.80% |
GQGU GQG US Equity ETF | 8.19% | -1.14% |
Доходность по периодам
С начала года, GVIP показывает доходность -4.58%, что значительно ниже, чем у GQGU с доходностью 8.19%.
GVIP
- 1 день
- 1.42%
- 1 месяц
- -5.00%
- С начала года
- -4.58%
- 6 месяцев
- -4.03%
- 1 год
- 25.15%
- 3 года*
- 24.87%
- 5 лет*
- 9.28%
- 10 лет*
- —
GQGU
- 1 день
- -1.30%
- 1 месяц
- -3.10%
- С начала года
- 8.19%
- 6 месяцев
- 6.64%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GVIP и GQGU
GVIP берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии GQGU в 0.49%.
Доходность на риск
GVIP vs. GQGU — Ранг доходности на риск
GVIP
GQGU
Сравнение GVIP c GQGU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs Hedge Industry VIP ETF (GVIP) и GQG US Equity ETF (GQGU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GVIP | GQGU | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.08 | — | — |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.60 | — | — |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | — | — |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.89 | — | — |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.35 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GVIP | GQGU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.08 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.44 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.72 | 1.02 | -0.30 |
Корреляция
Корреляция между GVIP и GQGU составляет -0.19. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GVIP и GQGU
Дивидендная доходность GVIP за последние двенадцать месяцев составляет около 0.35%, что меньше доходности GQGU в 0.94%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GVIP Goldman Sachs Hedge Industry VIP ETF | 0.35% | 0.34% | 0.29% | 0.77% | 0.02% | 0.00% | 0.12% | 0.77% | 0.44% | 0.45% | 0.08% |
GQGU GQG US Equity ETF | 0.94% | 1.02% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок GVIP и GQGU
Максимальная просадка GVIP за все время составила -37.09%, что больше максимальной просадки GQGU в -6.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GVIP и GQGU.
Загрузка...
Показатели просадок
| GVIP | GQGU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -37.09% | -6.65% | -30.44% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.67% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.09% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.63% | -3.24% | -5.39% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.71% | -2.21% | -5.50% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.51% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности GVIP и GQGU
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GVIP | GQGU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.50% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.60% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.35% | 9.66% | +13.69% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.18% | 9.66% | +11.52% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.68% | 9.66% | +12.02% |