PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GVIP с GFGF
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GVIP с GFGF

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Goldman Sachs Hedge Industry VIP ETF (GVIP) и Guru Favorite Stocks ETF (GFGF).

GVIP и GFGF являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GVIP - это пассивный фонд от Goldman Sachs, который отслеживает доходность Goldman Sachs Hedge Fund VIP Index. Фонд был запущен 1 нояб. 2016 г.. GFGF - это активно управляемый фонд от GuruFocus. Фонд был запущен 15 дек. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности GVIP и GFGF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Goldman Sachs Hedge Industry VIP ETF (GVIP) и Guru Favorite Stocks ETF (GFGF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GVIP и GFGF

2026 (YTD)20252024202320222021
GVIP
Goldman Sachs Hedge Industry VIP ETF		-5.92%25.27%29.82%39.15%-31.95%3.93%
GFGF
Guru Favorite Stocks ETF		-10.95%13.11%26.12%24.03%-20.32%2.13%

Доходность по периодам

С начала года, GVIP показывает доходность -5.92%, что значительно выше, чем у GFGF с доходностью -10.95%.

GVIP

1 день
4.35%
1 месяц
-6.82%
С начала года
-5.92%
6 месяцев
-4.60%
1 год
24.04%
3 года*
24.28%
5 лет*
8.97%
10 лет*
—

GFGF

1 день
2.53%
1 месяц
-6.53%
С начала года
-10.95%
6 месяцев
-6.60%
1 год
3.43%
3 года*
14.55%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Goldman Sachs Hedge Industry VIP ETF

Guru Favorite Stocks ETF

Часто сравнивают с GVIP:
GVIP с SPYGVIP с VOOGVIP с VIGGVIP с ALLWGVIP с VTGVIP с SCHGGVIP с DGRO
Часто сравнивают с GFGF:
GFGF с XNTKGFGF с SPYGFGF с guruGFGF с IWYGFGF с VGTGFGF с VOOGFGF с BDGS

Сравнение комиссий GVIP и GFGF

GVIP берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии GFGF в 0.65%.

GFGF
Guru Favorite Stocks ETF
GVIP
Goldman Sachs Hedge Industry VIP ETF

Доходность на риск

GVIP vs. GFGF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GVIP
Ранг доходности на риск GVIP: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GVIP: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GVIP: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GVIP: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GVIP: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GVIP: 7171
Ранг коэф-та Мартина
GFGF
Ранг доходности на риск GFGF: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GFGF: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GFGF: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GFGF: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GFGF: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GFGF: 1919
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GVIP c GFGF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs Hedge Industry VIP ETF (GVIP) и Guru Favorite Stocks ETF (GFGF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GVIPGFGFDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.04

0.20

+0.83

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.55

0.42

+1.13

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.06

+0.17

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.76

0.28

+1.48

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.94

1.07

+5.88

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GVIP vs. GFGF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GVIP на текущий момент составляет 1.04, что выше коэффициента Шарпа GFGF равного 0.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GVIP и GFGF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GVIPGFGFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.04

0.20

+0.83

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.43

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.71

0.31

+0.40

Корреляция

Корреляция между GVIP и GFGF составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GVIP и GFGF

Дивидендная доходность GVIP за последние двенадцать месяцев составляет около 0.36%, что больше доходности GFGF в 0.24%

TTM2025202420232022202120202019201820172016
GVIP
Goldman Sachs Hedge Industry VIP ETF		0.36%0.34%0.29%0.77%0.02%0.00%0.12%0.77%0.44%0.45%0.08%
GFGF
Guru Favorite Stocks ETF		0.24%0.21%0.10%0.08%0.42%0.01%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок GVIP и GFGF

Максимальная просадка GVIP за все время составила -37.09%, что больше максимальной просадки GFGF в -27.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GVIP и GFGF.

Загрузка...

Показатели просадок

GVIPGFGFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.09%

-27.98%

-9.11%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.67%

-15.22%

+1.55%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.09%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.91%

-12.71%

+2.80%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.71%

-8.42%

+0.71%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.47%

4.05%

-0.58%

Волатильность

Сравнение волатильности GVIP и GFGF

Goldman Sachs Hedge Industry VIP ETF (GVIP) имеет более высокую волатильность в 8.62% по сравнению с Guru Favorite Stocks ETF (GFGF) с волатильностью 5.03%. Это указывает на то, что GVIP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GFGF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GVIPGFGFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.62%

5.03%

+3.59%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.52%

9.61%

+4.91%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.32%

16.99%

+6.33%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.19%

19.33%

+1.86%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.68%

19.33%

+2.35%