PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GVIP с GDOC
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GVIP с GDOC

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Goldman Sachs Hedge Industry VIP ETF (GVIP) и Goldman Sachs Future Health Care Equity ETF (GDOC).

GVIP и GDOC являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GVIP - это пассивный фонд от Goldman Sachs, который отслеживает доходность Goldman Sachs Hedge Fund VIP Index. Фонд был запущен 1 нояб. 2016 г.. GDOC - это активно управляемый фонд от Goldman Sachs. Фонд был запущен 9 нояб. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности GVIP и GDOC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Goldman Sachs Hedge Industry VIP ETF (GVIP) и Goldman Sachs Future Health Care Equity ETF (GDOC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GVIP и GDOC

2026 (YTD)20252024202320222021
GVIP
Goldman Sachs Hedge Industry VIP ETF		-5.92%25.27%29.82%39.15%-31.95%-2.08%
GDOC
Goldman Sachs Future Health Care Equity ETF		-8.12%10.74%-1.66%4.60%-17.12%-2.77%

Доходность по периодам

С начала года, GVIP показывает доходность -5.92%, что значительно выше, чем у GDOC с доходностью -8.12%.

GVIP

1 день
4.35%
1 месяц
-6.82%
С начала года
-5.92%
6 месяцев
-4.60%
1 год
24.04%
3 года*
24.28%
5 лет*
8.97%
10 лет*
—

GDOC

1 день
2.76%
1 месяц
-5.94%
С начала года
-8.12%
6 месяцев
2.88%
1 год
1.53%
3 года*
0.66%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Goldman Sachs Hedge Industry VIP ETF

Goldman Sachs Future Health Care Equity ETF

Часто сравнивают с GVIP:
GVIP с SPYGVIP с VOOGVIP с VIGGVIP с ALLWGVIP с VTGVIP с SCHGGVIP с DGRO
Часто сравнивают с GDOC:
GDOC с AGNGGDOC с GGUSGDOC с GSEWGDOC с PJPGDOC с GERMGDOC с PSCHGDOC с BTEC

Сравнение комиссий GVIP и GDOC

GVIP берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии GDOC в 0.75%.

GDOC
Goldman Sachs Future Health Care Equity ETF
GVIP
Goldman Sachs Hedge Industry VIP ETF

Доходность на риск

GVIP vs. GDOC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GVIP
Ранг доходности на риск GVIP: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GVIP: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GVIP: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GVIP: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GVIP: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GVIP: 7171
Ранг коэф-та Мартина
GDOC
Ранг доходности на риск GDOC: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GDOC: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GDOC: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GDOC: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GDOC: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GDOC: 1414
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GVIP c GDOC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs Hedge Industry VIP ETF (GVIP) и Goldman Sachs Future Health Care Equity ETF (GDOC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GVIPGDOCDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.04

0.08

+0.95

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.55

0.25

+1.30

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.03

+0.19

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.76

0.10

+1.66

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.94

0.31

+6.63

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GVIP vs. GDOC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GVIP на текущий момент составляет 1.04, что выше коэффициента Шарпа GDOC равного 0.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GVIP и GDOC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GVIPGDOCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.04

0.08

+0.95

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.43

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.71

-0.20

+0.92

Корреляция

Корреляция между GVIP и GDOC составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GVIP и GDOC

Дивидендная доходность GVIP за последние двенадцать месяцев составляет около 0.36%, что больше доходности GDOC в 0.35%

TTM2025202420232022202120202019201820172016
GVIP
Goldman Sachs Hedge Industry VIP ETF		0.36%0.34%0.29%0.77%0.02%0.00%0.12%0.77%0.44%0.45%0.08%
GDOC
Goldman Sachs Future Health Care Equity ETF		0.35%0.32%0.02%0.55%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок GVIP и GDOC

Максимальная просадка GVIP за все время составила -37.09%, что больше максимальной просадки GDOC в -31.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GVIP и GDOC.

Загрузка...

Показатели просадок

GVIPGDOCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.09%

-31.01%

-6.08%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.67%

-14.57%

+0.90%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.09%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.91%

-15.86%

+5.95%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.71%

-15.90%

+8.19%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.47%

4.96%

-1.49%

Волатильность

Сравнение волатильности GVIP и GDOC

Goldman Sachs Hedge Industry VIP ETF (GVIP) имеет более высокую волатильность в 8.62% по сравнению с Goldman Sachs Future Health Care Equity ETF (GDOC) с волатильностью 6.04%. Это указывает на то, что GVIP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GDOC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GVIPGDOCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.62%

6.04%

+2.58%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.52%

11.22%

+3.30%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.32%

18.63%

+4.69%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.19%

18.83%

+2.36%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.68%

18.83%

+2.85%