PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение GVIP с FTCS
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности GVIP и FTCS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Goldman Sachs Hedge Industry VIP ETF (GVIP) и First Trust Capital Strength ETF (FTCS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GVIP и FTCS


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GVIP
Goldman Sachs Hedge Industry VIP ETF
-5.92%25.27%29.82%39.15%-31.95%11.86%44.12%30.21%-6.85%25.79%
FTCS
First Trust Capital Strength ETF
0.58%6.46%11.19%8.48%-10.22%26.75%13.05%26.71%-4.22%26.57%

Доходность по периодам

С начала года, GVIP показывает доходность -5.92%, что значительно ниже, чем у FTCS с доходностью 0.58%.


GVIP

1 день
4.35%
1 месяц
-6.82%
С начала года
-5.92%
6 месяцев
-4.60%
1 год
24.04%
3 года*
24.28%
5 лет*
8.97%
10 лет*

FTCS

1 день
0.97%
1 месяц
-6.34%
С начала года
0.58%
6 месяцев
-0.35%
1 год
4.65%
3 года*
9.74%
5 лет*
6.80%
10 лет*
10.24%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Goldman Sachs Hedge Industry VIP ETF

First Trust Capital Strength ETF

Сравнение комиссий GVIP и FTCS

GVIP берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии FTCS в 0.56%.


Доходность на риск

GVIP vs. FTCS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

GVIP
Ранг доходности на риск GVIP: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GVIP: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GVIP: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GVIP: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GVIP: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GVIP: 7171
Ранг коэф-та Мартина

FTCS
Ранг доходности на риск FTCS: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTCS: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTCS: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTCS: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTCS: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTCS: 3030
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GVIP c FTCS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs Hedge Industry VIP ETF (GVIP) и First Trust Capital Strength ETF (FTCS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


GVIPFTCSDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.04

0.34

+0.69

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.55

0.60

+0.95

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.08

+0.15

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.76

0.63

+1.14

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.94

2.42

+4.52

GVIP vs. FTCS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GVIP на текущий момент составляет 1.04, что выше коэффициента Шарпа FTCS равного 0.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GVIP и FTCS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


GVIPFTCSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.04

0.34

+0.69

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.43

0.52

-0.09

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.66

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.71

0.51

+0.21

Корреляция

Корреляция между GVIP и FTCS составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов GVIP и FTCS

Дивидендная доходность GVIP за последние двенадцать месяцев составляет около 0.36%, что меньше доходности FTCS в 1.11%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GVIP
Goldman Sachs Hedge Industry VIP ETF
0.36%0.34%0.29%0.77%0.02%0.00%0.12%0.77%0.44%0.45%0.08%0.00%
FTCS
First Trust Capital Strength ETF
1.11%1.04%1.33%1.47%1.23%1.06%0.93%1.26%1.26%1.15%1.43%1.50%

Просадки

Сравнение просадок GVIP и FTCS

Максимальная просадка GVIP за все время составила -37.09%, что меньше максимальной просадки FTCS в -53.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GVIP и FTCS.


Загрузка...

Показатели просадок


GVIPFTCSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.09%

-53.64%

+16.55%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.67%

-9.38%

-4.29%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.09%

-20.93%

-16.16%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.93%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.91%

-6.42%

-3.49%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.71%

-6.93%

-0.78%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.47%

2.42%

+1.05%

Волатильность

Сравнение волатильности GVIP и FTCS

Goldman Sachs Hedge Industry VIP ETF (GVIP) имеет более высокую волатильность в 8.62% по сравнению с First Trust Capital Strength ETF (FTCS) с волатильностью 3.20%. Это указывает на то, что GVIP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FTCS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


GVIPFTCSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.62%

3.20%

+5.42%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.52%

7.06%

+7.46%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.32%

13.60%

+9.72%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.19%

13.14%

+8.05%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.68%

15.54%

+6.14%