PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение GVIP с FPX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности GVIP и FPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Goldman Sachs Hedge Industry VIP ETF (GVIP) и First Trust US Equity Opportunities ETF (FPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GVIP и FPX


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GVIP
Goldman Sachs Hedge Industry VIP ETF
-5.92%25.27%29.82%39.15%-31.95%11.86%44.12%30.21%-6.85%25.79%
FPX
First Trust US Equity Opportunities ETF
-2.88%37.62%24.75%22.26%-35.11%3.69%47.89%30.37%-8.35%27.03%

Доходность по периодам

С начала года, GVIP показывает доходность -5.92%, что значительно ниже, чем у FPX с доходностью -2.88%.


GVIP

1 день
4.35%
1 месяц
-6.82%
С начала года
-5.92%
6 месяцев
-4.60%
1 год
24.04%
3 года*
24.28%
5 лет*
8.97%
10 лет*

FPX

1 день
4.38%
1 месяц
-4.68%
С начала года
-2.88%
6 месяцев
-4.25%
1 год
42.94%
3 года*
23.97%
5 лет*
5.98%
10 лет*
12.79%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Goldman Sachs Hedge Industry VIP ETF

First Trust US Equity Opportunities ETF

Сравнение комиссий GVIP и FPX

GVIP берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии FPX в 0.57%.


Доходность на риск

GVIP vs. FPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

GVIP
Ранг доходности на риск GVIP: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GVIP: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GVIP: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GVIP: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GVIP: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GVIP: 7171
Ранг коэф-та Мартина

FPX
Ранг доходности на риск FPX: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FPX: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FPX: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FPX: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FPX: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FPX: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GVIP c FPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs Hedge Industry VIP ETF (GVIP) и First Trust US Equity Opportunities ETF (FPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


GVIPFPXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.04

1.47

-0.44

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.55

2.04

-0.49

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.28

-0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.76

2.99

-1.23

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.94

10.16

-3.22

GVIP vs. FPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GVIP на текущий момент составляет 1.04, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FPX равному 1.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GVIP и FPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


GVIPFPXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.04

1.47

-0.44

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.43

0.23

+0.20

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.53

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.71

0.52

+0.19

Корреляция

Корреляция между GVIP и FPX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов GVIP и FPX

Дивидендная доходность GVIP за последние двенадцать месяцев составляет около 0.36%, что меньше доходности FPX в 0.59%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GVIP
Goldman Sachs Hedge Industry VIP ETF
0.36%0.34%0.29%0.77%0.02%0.00%0.12%0.77%0.44%0.45%0.08%0.00%
FPX
First Trust US Equity Opportunities ETF
0.59%0.53%0.09%0.27%1.08%0.14%0.28%0.67%0.88%0.68%0.77%0.62%

Просадки

Сравнение просадок GVIP и FPX

Максимальная просадка GVIP за все время составила -37.09%, что меньше максимальной просадки FPX в -56.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GVIP и FPX.


Загрузка...

Показатели просадок


GVIPFPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.09%

-56.29%

+19.20%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.67%

-14.19%

+0.52%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.09%

-43.14%

+6.05%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.14%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.91%

-8.22%

-1.69%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.71%

-11.43%

+3.72%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.47%

4.18%

-0.71%

Волатильность

Сравнение волатильности GVIP и FPX

Текущая волатильность для Goldman Sachs Hedge Industry VIP ETF (GVIP) составляет 8.62%, в то время как у First Trust US Equity Opportunities ETF (FPX) волатильность равна 9.13%. Это указывает на то, что GVIP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


GVIPFPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.62%

9.13%

-0.51%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.52%

18.62%

-4.10%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.32%

29.34%

-6.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.19%

26.54%

-5.35%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.68%

24.17%

-2.49%