Сравнение GVIP с FPX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Goldman Sachs Hedge Industry VIP ETF (GVIP) и First Trust US Equity Opportunities ETF (FPX).
GVIP и FPX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GVIP - это пассивный фонд от Goldman Sachs, который отслеживает доходность Goldman Sachs Hedge Fund VIP Index. Фонд был запущен 1 нояб. 2016 г.. FPX - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность IPOX-100 U.S. Index. Фонд был запущен 12 апр. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности GVIP и FPX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GVIP и FPX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GVIP Goldman Sachs Hedge Industry VIP ETF | -5.92% | 25.27% | 29.82% | 39.15% | -31.95% | 11.86% | 44.12% | 30.21% | -6.85% | 25.79% |
FPX First Trust US Equity Opportunities ETF | -2.88% | 37.62% | 24.75% | 22.26% | -35.11% | 3.69% | 47.89% | 30.37% | -8.35% | 27.03% |
Доходность по периодам
С начала года, GVIP показывает доходность -5.92%, что значительно ниже, чем у FPX с доходностью -2.88%.
GVIP
- 1 день
- 4.35%
- 1 месяц
- -6.82%
- С начала года
- -5.92%
- 6 месяцев
- -4.60%
- 1 год
- 24.04%
- 3 года*
- 24.28%
- 5 лет*
- 8.97%
- 10 лет*
- —
FPX
- 1 день
- 4.38%
- 1 месяц
- -4.68%
- С начала года
- -2.88%
- 6 месяцев
- -4.25%
- 1 год
- 42.94%
- 3 года*
- 23.97%
- 5 лет*
- 5.98%
- 10 лет*
- 12.79%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GVIP и FPX
GVIP берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии FPX в 0.57%.
Доходность на риск
GVIP vs. FPX — Ранг доходности на риск
GVIP
FPX
Сравнение GVIP c FPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs Hedge Industry VIP ETF (GVIP) и First Trust US Equity Opportunities ETF (FPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GVIP | FPX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.04 | 1.47 | -0.44 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.55 | 2.04 | -0.49 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.28 | -0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.76 | 2.99 | -1.23 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.94 | 10.16 | -3.22 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GVIP | FPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.04 | 1.47 | -0.44 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.43 | 0.23 | +0.20 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.53 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.71 | 0.52 | +0.19 |
Корреляция
Корреляция между GVIP и FPX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GVIP и FPX
Дивидендная доходность GVIP за последние двенадцать месяцев составляет около 0.36%, что меньше доходности FPX в 0.59%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GVIP Goldman Sachs Hedge Industry VIP ETF | 0.36% | 0.34% | 0.29% | 0.77% | 0.02% | 0.00% | 0.12% | 0.77% | 0.44% | 0.45% | 0.08% | 0.00% |
FPX First Trust US Equity Opportunities ETF | 0.59% | 0.53% | 0.09% | 0.27% | 1.08% | 0.14% | 0.28% | 0.67% | 0.88% | 0.68% | 0.77% | 0.62% |
Просадки
Сравнение просадок GVIP и FPX
Максимальная просадка GVIP за все время составила -37.09%, что меньше максимальной просадки FPX в -56.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GVIP и FPX.
Загрузка...
Показатели просадок
| GVIP | FPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -37.09% | -56.29% | +19.20% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.67% | -14.19% | +0.52% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.09% | -43.14% | +6.05% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -43.14% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.91% | -8.22% | -1.69% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.71% | -11.43% | +3.72% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.47% | 4.18% | -0.71% |
Волатильность
Сравнение волатильности GVIP и FPX
Текущая волатильность для Goldman Sachs Hedge Industry VIP ETF (GVIP) составляет 8.62%, в то время как у First Trust US Equity Opportunities ETF (FPX) волатильность равна 9.13%. Это указывает на то, что GVIP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GVIP | FPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.62% | 9.13% | -0.51% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.52% | 18.62% | -4.10% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.32% | 29.34% | -6.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.19% | 26.54% | -5.35% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.68% | 24.17% | -2.49% |