PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение GVIP с DIVO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GVIP с DIVO

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

GVIP (Goldman Sachs Hedge Industry VIP ETF) and DIVO (Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF) are both exchange-traded funds - GVIP is a Large Cap Growth Equities fund tracking the Goldman Sachs Hedge Fund VIP Index, while DIVO is a Derivative Income fund actively managed by Amplify. GVIP is passively managed, while DIVO is actively managed. Over the past 5 years, GVIP returned 12.08%/yr vs 10.82%/yr for DIVO. A 0.65 correlation means they provide meaningful diversification when combined. GVIP charges 0.45%/yr vs 0.56%/yr for DIVO.

Доходность

Сравнение доходности GVIP и DIVO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Goldman Sachs Hedge Industry VIP ETF (GVIP) и Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF (DIVO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GVIP показывает доходность 12.32%, что значительно выше, чем у DIVO с доходностью 7.50%.

GVIP

1 день
-2.55%
1 месяц
-3.96%
6 месяцев
9.31%
С начала года
12.32%
1 год
25.84%
3 года*
25.82%
5 лет*
12.08%
10 лет*
—

DIVO

1 день
0.47%
1 месяц
0.36%
6 месяцев
5.18%
С начала года
7.50%
1 год
17.03%
3 года*
15.12%
5 лет*
10.82%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GVIP и DIVO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GVIP
Goldman Sachs Hedge Industry VIP ETF		12.32%25.27%29.82%39.15%-31.95%11.86%44.12%30.21%-6.85%25.79%
DIVO
Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF		7.50%17.40%16.22%6.95%-1.46%22.87%12.40%24.90%-3.18%21.41%

Correlation

The correlation between GVIP and DIVO is 0.45, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.45

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.58

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.66

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 дек. 2016 г.

0.65

The correlation between GVIP and DIVO shifts across timeframes, from 0.45 (1 year) to 0.66 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов GVIP и DIVO

Секторы
GVIP
DIVO

Технологии

34.8%
16.1%

Финансовые услуги

16.0%
30.0%

Коммуникационные услуги

13.7%
1.0%

Промышленность

11.0%
14.6%

Потребительский циклический сектор

10.0%
10.5%

Здравоохранение

8.2%
7.6%

Коммунальные услуги

6.3%
2.0%

Потребительский защитный сектор

1.2%
7.5%

Сырьевые материалы

-

4.0%

Энергетика

-

6.7%

Недвижимость

-

-

Технологии

GVIP
34.8%
DIVO
16.1%

Финансовые услуги

GVIP
16.0%
DIVO
30.0%

Коммуникационные услуги

GVIP
13.7%
DIVO
1.0%

Промышленность

GVIP
11.0%
DIVO
14.6%

Потребительский циклический сектор

GVIP
10.0%
DIVO
10.5%

Здравоохранение

GVIP
8.2%
DIVO
7.6%

Коммунальные услуги

GVIP
6.3%
DIVO
2.0%

Потребительский защитный сектор

GVIP
1.2%
DIVO
7.5%

Сырьевые материалы

GVIP

-

DIVO
4.0%

Энергетика

GVIP

-

DIVO
6.7%

Недвижимость

GVIP

-

DIVO

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Goldman Sachs Hedge Industry VIP ETF

Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF

Часто сравнивают с GVIP:
GVIP с SPYGVIP с VOOGVIP с ALLWGVIP с VIGGVIP с VTGVIP с SCHGGVIP с DGRO
Часто сравнивают с DIVO:
DIVO с JEPIDIVO с SCHDDIVO с QDVODIVO с JEPQDIVO с IDVODIVO с DGRODIVO с DIV

Доходность на риск

GVIP vs. DIVO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GVIP
Ранг доходности на риск GVIP: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GVIP: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GVIP: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GVIP: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GVIP: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GVIP: 5353
Ранг коэф-та Мартина
DIVO
Ранг доходности на риск DIVO: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DIVO: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DIVO: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DIVO: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DIVO: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DIVO: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GVIP c DIVO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs Hedge Industry VIP ETF (GVIP) и Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF (DIVO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

GVIPDIVODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.18
1.87

-0.69

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.65
2.79

-1.14

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.22

1.33

-0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.90

2.88

-0.98

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.28

10.14

-2.86

GVIP vs. DIVO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GVIP на текущий момент составляет 1.18, что ниже коэффициента Шарпа DIVO равного 1.87. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GVIP и DIVO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок GVIP и DIVO

Максимальная просадка GVIP за все время составила -37.09%, что больше максимальной просадки DIVO в -30.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GVIP и DIVO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GVIPDIVOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.09%

-30.04%

-7.05%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.67%

-5.95%

-7.72%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.29%

-12.12%

-11.17%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.09%

-13.72%

-23.37%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.26%

0.00%

-9.26%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.55%

-2.59%

-4.96%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.56%

1.68%

+1.88%

Волатильность

Сравнение волатильности GVIP и DIVO

Goldman Sachs Hedge Industry VIP ETF (GVIP) имеет более высокую волатильность в 10.63% по сравнению с Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF (DIVO) с волатильностью 2.42%. Это указывает на то, что GVIP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DIVO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GVIPDIVOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.63%

2.42%

+8.21%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.91%

7.05%

+11.86%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.95%

9.15%

+12.80%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.02%

11.93%

+10.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.92%

14.79%

+7.13%

Сравнение комиссий GVIP и DIVO

GVIP берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии DIVO в 0.56%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GVIP и DIVO

Дивидендная доходность GVIP за последние двенадцать месяцев составляет около 0.30%, что меньше доходности DIVO в 6.36%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
DIVO
Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF		6.36%6.44%4.70%4.67%4.76%4.79%4.91%8.16%5.27%3.83%0.00%
GVIP
Goldman Sachs Hedge Industry VIP ETF		0.30%0.34%0.29%0.77%0.02%0.00%0.12%0.77%0.44%0.45%0.08%

Часто задаваемые вопросы

GVIP and DIVO have a correlation of 0.45, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GVIP has higher volatility (10.63%) compared to DIVO (2.42%). In terms of maximum drawdown, GVIP dropped -37.09% vs DIVO's -30.04%.

On 5-year performance, GVIP leads with 12.08% vs 10.82% for DIVO. On fees, GVIP is cheaper at 0.45% per year. On volatility, DIVO has been the lower-risk option at 2.42%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, GVIP has performed better with a 12.08% return vs 10.82%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

GVIP is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 0.56% for DIVO.

DIVO has the higher dividend yield at 6.36%, compared with 0.30% for GVIP.

GVIP is categorized as Large Cap Growth Equities, while DIVO is Derivative Income. They also come from different issuers: Goldman Sachs and Amplify. Their fees differ too: 0.45% for GVIP and 0.56% for DIVO.

DIVO currently has the higher Sharpe Ratio (1.87 vs 1.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GVIP и DIVO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор