PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GVIP с DIVO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GVIP с DIVO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Goldman Sachs Hedge Industry VIP ETF (GVIP) и Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF (DIVO).

GVIP и DIVO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GVIP - это пассивный фонд от Goldman Sachs, который отслеживает доходность Goldman Sachs Hedge Fund VIP Index. Фонд был запущен 1 нояб. 2016 г.. DIVO - это активно управляемый фонд от Amplify. Фонд был запущен 13 дек. 2016 г..

Доходность

Сравнение доходности GVIP и DIVO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Goldman Sachs Hedge Industry VIP ETF (GVIP) и Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF (DIVO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GVIP и DIVO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GVIP
Goldman Sachs Hedge Industry VIP ETF		-4.58%25.27%29.82%39.15%-31.95%11.86%44.12%30.21%-6.85%25.79%
DIVO
Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF		2.19%17.40%16.22%6.95%-1.46%22.87%12.40%24.90%-3.18%21.41%

Доходность по периодам

С начала года, GVIP показывает доходность -4.58%, что значительно ниже, чем у DIVO с доходностью 2.19%.

GVIP

1 день
1.42%
1 месяц
-5.00%
С начала года
-4.58%
6 месяцев
-4.03%
1 год
25.15%
3 года*
24.87%
5 лет*
9.28%
10 лет*
—

DIVO

1 день
0.18%
1 месяц
-3.44%
С начала года
2.19%
6 месяцев
5.30%
1 год
17.84%
3 года*
14.21%
5 лет*
11.02%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Goldman Sachs Hedge Industry VIP ETF

Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF

Часто сравнивают с GVIP:
GVIP с SPYGVIP с VOOGVIP с VIGGVIP с ALLWGVIP с VTGVIP с SCHGGVIP с DGRO
Часто сравнивают с DIVO:
DIVO с JEPIDIVO с SCHDDIVO с QDVODIVO с JEPQDIVO с IDVODIVO с DIVDIVO с DGRO

Сравнение комиссий GVIP и DIVO

GVIP берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии DIVO в 0.56%.

DIVO
Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF
GVIP
Goldman Sachs Hedge Industry VIP ETF

Доходность на риск

GVIP vs. DIVO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GVIP
Ранг доходности на риск GVIP: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GVIP: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GVIP: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GVIP: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GVIP: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GVIP: 6868
Ранг коэф-та Мартина
DIVO
Ранг доходности на риск DIVO: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DIVO: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DIVO: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DIVO: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DIVO: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DIVO: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GVIP c DIVO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs Hedge Industry VIP ETF (GVIP) и Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF (DIVO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GVIPDIVODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.08

1.36

-0.28

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.60

1.99

-0.39

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.30

-0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.89

1.92

-0.03

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.35

9.07

-1.72

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GVIP vs. DIVO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GVIP на текущий момент составляет 1.08, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DIVO равному 1.36. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GVIP и DIVO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GVIPDIVOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.08

1.36

-0.28

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.44

0.93

-0.49

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.72

0.83

-0.11

Корреляция

Корреляция между GVIP и DIVO составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GVIP и DIVO

Дивидендная доходность GVIP за последние двенадцать месяцев составляет около 0.35%, что меньше доходности DIVO в 6.48%

TTM2025202420232022202120202019201820172016
GVIP
Goldman Sachs Hedge Industry VIP ETF		0.35%0.34%0.29%0.77%0.02%0.00%0.12%0.77%0.44%0.45%0.08%
DIVO
Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF		6.48%6.44%4.70%4.67%4.76%4.79%4.91%8.16%5.27%3.83%0.00%

Просадки

Сравнение просадок GVIP и DIVO

Максимальная просадка GVIP за все время составила -37.09%, что больше максимальной просадки DIVO в -30.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GVIP и DIVO.

Загрузка...

Показатели просадок

GVIPDIVOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.09%

-30.04%

-7.05%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.67%

-9.21%

-4.46%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.09%

-13.72%

-23.37%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.63%

-3.96%

-4.67%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.71%

-2.62%

-5.09%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.51%

1.95%

+1.56%

Волатильность

Сравнение волатильности GVIP и DIVO

Goldman Sachs Hedge Industry VIP ETF (GVIP) имеет более высокую волатильность в 8.50% по сравнению с Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF (DIVO) с волатильностью 3.58%. Это указывает на то, что GVIP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DIVO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GVIPDIVOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.50%

3.58%

+4.92%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.60%

7.01%

+7.59%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.35%

13.13%

+10.22%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.18%

11.93%

+9.25%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.68%

14.93%

+6.75%