PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GVIP с DARP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GVIP с DARP

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

GVIP (Goldman Sachs Hedge Industry VIP ETF) and DARP (Grizzle Growth ETF) are both Large Cap Growth Equities funds. GVIP is passively managed, while DARP is actively managed. Over the past year, GVIP returned 36.94% vs 82.62% for DARP. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. GVIP charges 0.45%/yr vs 0.75%/yr for DARP.

Доходность

Сравнение доходности GVIP и DARP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Goldman Sachs Hedge Industry VIP ETF (GVIP) и Grizzle Growth ETF (DARP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GVIP показывает доходность 16.17%, что значительно ниже, чем у DARP с доходностью 32.67%.

GVIP

1 день
-0.33%
1 месяц
6.71%
С начала года
16.17%
6 месяцев
18.08%
1 год
36.94%
3 года*
30.49%
5 лет*
12.90%
10 лет*
—

DARP

1 день
-0.76%
1 месяц
8.18%
С начала года
32.67%
6 месяцев
34.22%
1 год
82.62%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GVIP и DARP

2026 (YTD)202520242023
GVIP
Goldman Sachs Hedge Industry VIP ETF		16.17%25.27%29.82%10.85%
DARP
Grizzle Growth ETF		32.67%40.19%24.63%6.25%

Correlation

The correlation between GVIP and DARP is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 авг. 2023 г.

0.83

The correlation between GVIP and DARP has been stable across timeframes, ranging from 0.83 to 0.83 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов GVIP и DARP

Секторы
GVIP
DARP

Технологии

38.6%
45.8%

Финансовые услуги

15.8%

-

Коммуникационные услуги

11.5%
19.4%

Промышленность

9.5%
12.0%

Коммунальные услуги

8.4%
5.4%

Здравоохранение

8.0%
1.4%

Потребительский циклический сектор

8.0%
6.6%

Потребительский защитный сектор

1.2%

-

Сырьевые материалы

-

4.7%

Энергетика

-

9.9%

Недвижимость

-

-

Технологии

GVIP
38.6%
DARP
45.8%

Финансовые услуги

GVIP
15.8%
DARP

-

Коммуникационные услуги

GVIP
11.5%
DARP
19.4%

Промышленность

GVIP
9.5%
DARP
12.0%

Коммунальные услуги

GVIP
8.4%
DARP
5.4%

Здравоохранение

GVIP
8.0%
DARP
1.4%

Потребительский циклический сектор

GVIP
8.0%
DARP
6.6%

Потребительский защитный сектор

GVIP
1.2%
DARP

-

Сырьевые материалы

GVIP

-

DARP
4.7%

Энергетика

GVIP

-

DARP
9.9%

Недвижимость

GVIP

-

DARP

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Goldman Sachs Hedge Industry VIP ETF

Grizzle Growth ETF

Часто сравнивают с GVIP:
GVIP с SPYGVIP с VOOGVIP с ALLWGVIP с VIGGVIP с VTGVIP с SCHGGVIP с DGRO
Часто сравнивают с DARP:
DARP с SMHDARP с FSPSXDARP с VONGDARP с FMAGDARP с FNGUDARP с BTCIDARP с SPIT

Доходность на риск

GVIP vs. DARP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GVIP
Ранг доходности на риск GVIP: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GVIP: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GVIP: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GVIP: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GVIP: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GVIP: 6464
Ранг коэф-та Мартина
DARP
Ранг доходности на риск DARP: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DARP: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DARP: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DARP: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DARP: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DARP: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GVIP c DARP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs Hedge Industry VIP ETF (GVIP) и Grizzle Growth ETF (DARP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GVIPDARPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.05
3.59

-1.54

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.74
4.03

-1.29

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

1.54

-0.19

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.71

7.03

-4.32

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.81

26.75

-14.94

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GVIP vs. DARP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GVIP на текущий момент составляет 2.05, что ниже коэффициента Шарпа DARP равного 3.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GVIP и DARP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GVIPDARPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.05

3.59

-1.54

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.61

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.82

1.49

-0.67

Просадки

Сравнение просадок GVIP и DARP

Максимальная просадка GVIP за все время составила -37.09%, что больше максимальной просадки DARP в -30.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GVIP и DARP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GVIPDARPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.09%

-30.27%

-6.82%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.67%

-11.82%

-1.85%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.29%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.09%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.33%

-0.76%

+0.43%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.59%

-4.64%

-2.95%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.14%

3.10%

+0.04%

Волатильность

Сравнение волатильности GVIP и DARP

Текущая волатильность для Goldman Sachs Hedge Industry VIP ETF (GVIP) составляет 5.42%, в то время как у Grizzle Growth ETF (DARP) волатильность равна 7.07%. Это указывает на то, что GVIP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DARP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GVIPDARPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.42%

7.07%

-1.65%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.47%

17.49%

-3.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.13%

23.16%

-5.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.29%

26.11%

-4.82%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.65%

26.11%

-4.46%

Сравнение комиссий GVIP и DARP

GVIP берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии DARP в 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GVIP и DARP

Дивидендная доходность GVIP за последние двенадцать месяцев составляет около 0.29%, что меньше доходности DARP в 0.33%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
DARP
Grizzle Growth ETF		0.33%0.43%1.93%0.32%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
GVIP
Goldman Sachs Hedge Industry VIP ETF		0.29%0.34%0.29%0.77%0.02%0.00%0.12%0.77%0.44%0.45%0.08%

Часто задаваемые вопросы

GVIP and DARP have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DARP has higher volatility (7.07%) compared to GVIP (5.42%). In terms of maximum drawdown, GVIP dropped -37.09% vs DARP's -30.27%.

On 1-year performance, DARP leads with 82.62% vs 36.94% for GVIP. On fees, GVIP is cheaper at 0.45% per year. On volatility, GVIP has been the lower-risk option at 5.42%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, DARP has performed better with a 82.62% return vs 36.94%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

GVIP is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 0.75% for DARP.

DARP has the higher dividend yield at 0.33%, compared with 0.29% for GVIP.

They also come from different issuers: Goldman Sachs and Grizzle. Their fees differ too: 0.45% for GVIP and 0.75% for DARP.

DARP currently has the higher Sharpe Ratio (3.59 vs 2.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GVIP и DARP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор