PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GVIP с DARP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GVIP с DARP

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

GVIP (Goldman Sachs Hedge Industry VIP ETF) and DARP (Grizzle Growth ETF) are both Large Cap Growth Equities funds. GVIP is passively managed, while DARP is actively managed. Over the past year, GVIP returned 35.53% vs 68.50% for DARP. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. GVIP charges 0.45%/yr vs 0.75%/yr for DARP.

Доходность

Сравнение доходности GVIP и DARP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Goldman Sachs Hedge Industry VIP ETF (GVIP) и Grizzle Growth ETF (DARP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GVIP показывает доходность 16.34%, что значительно ниже, чем у DARP с доходностью 26.21%.

GVIP

1 день
-6.01%
1 месяц
3.42%
С начала года
16.34%
6 месяцев
15.67%
1 год
35.53%
3 года*
29.99%
5 лет*
12.53%
10 лет*
—

DARP

1 день
-4.47%
1 месяц
-1.76%
С начала года
26.21%
6 месяцев
25.50%
1 год
68.50%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GVIP и DARP

2026 (YTD)202520242023
GVIP
Goldman Sachs Hedge Industry VIP ETF		16.34%25.27%29.82%11.81%
DARP
Grizzle Growth ETF		26.21%40.19%24.63%6.25%

Correlation

The correlation between GVIP and DARP is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 авг. 2023 г.

0.84

The correlation between GVIP and DARP has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.84 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов GVIP и DARP

Секторы
GVIP
DARP

Технологии

34.8%
49.5%

Финансовые услуги

16.0%

-

Коммуникационные услуги

13.7%
17.2%

Промышленность

11.0%
7.7%

Потребительский циклический сектор

10.0%
5.6%

Здравоохранение

8.2%
1.4%

Коммунальные услуги

6.3%
4.6%

Потребительский защитный сектор

1.2%

-

Сырьевые материалы

-

3.2%

Энергетика

-

8.2%

Недвижимость

-

-

Технологии

GVIP
34.8%
DARP
49.5%

Финансовые услуги

GVIP
16.0%
DARP

-

Коммуникационные услуги

GVIP
13.7%
DARP
17.2%

Промышленность

GVIP
11.0%
DARP
7.7%

Потребительский циклический сектор

GVIP
10.0%
DARP
5.6%

Здравоохранение

GVIP
8.2%
DARP
1.4%

Коммунальные услуги

GVIP
6.3%
DARP
4.6%

Потребительский защитный сектор

GVIP
1.2%
DARP

-

Сырьевые материалы

GVIP

-

DARP
3.2%

Энергетика

GVIP

-

DARP
8.2%

Недвижимость

GVIP

-

DARP

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Goldman Sachs Hedge Industry VIP ETF

Grizzle Growth ETF

Часто сравнивают с GVIP:
GVIP с SPYGVIP с VOOGVIP с ALLWGVIP с VIGGVIP с VTGVIP с SCHGGVIP с DGRO
Часто сравнивают с DARP:
DARP с SMHDARP с FSPSXDARP с VONGDARP с FMAGDARP с FNGUDARP с BTCIDARP с SPIT

Доходность на риск

GVIP vs. DARP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GVIP
Ранг доходности на риск GVIP: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GVIP: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GVIP: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GVIP: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GVIP: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GVIP: 6464
Ранг коэф-та Мартина
DARP
Ранг доходности на риск DARP: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DARP: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DARP: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DARP: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DARP: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DARP: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GVIP c DARP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs Hedge Industry VIP ETF (GVIP) и Grizzle Growth ETF (DARP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

GVIPDARPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.70
2.77

-1.07

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.26
3.19

-0.93

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

1.43

-0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.61

5.83

-3.22

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.04

20.69

-9.65

GVIP vs. DARP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GVIP на текущий момент составляет 1.70, что ниже коэффициента Шарпа DARP равного 2.77. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GVIP и DARP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок GVIP и DARP

Максимальная просадка GVIP за все время составила -37.09%, что больше максимальной просадки DARP в -30.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GVIP и DARP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GVIPDARPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.09%

-30.27%

-6.82%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.67%

-11.82%

-1.85%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.29%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.09%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.01%

-5.59%

-0.42%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.56%

-4.64%

-2.92%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.23%

3.32%

-0.09%

Волатильность

Сравнение волатильности GVIP и DARP

Goldman Sachs Hedge Industry VIP ETF (GVIP) имеет более высокую волатильность в 11.43% по сравнению с Grizzle Growth ETF (DARP) с волатильностью 10.71%. Это указывает на то, что GVIP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DARP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GVIPDARPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.43%

10.71%

+0.72%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.87%

19.20%

-1.33%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.01%

24.83%

-3.82%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.83%

26.48%

-4.65%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.87%

26.48%

-4.61%

Сравнение комиссий GVIP и DARP

GVIP берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии DARP в 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GVIP и DARP

Дивидендная доходность GVIP за последние двенадцать месяцев составляет около 0.29%, что меньше доходности DARP в 0.34%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
DARP
Grizzle Growth ETF		0.34%0.43%1.93%0.32%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
GVIP
Goldman Sachs Hedge Industry VIP ETF		0.29%0.34%0.29%0.77%0.02%0.00%0.12%0.77%0.44%0.45%0.08%

Часто задаваемые вопросы

GVIP and DARP have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GVIP has higher volatility (11.43%) compared to DARP (10.71%). In terms of maximum drawdown, GVIP dropped -37.09% vs DARP's -30.27%.

On 1-year performance, DARP leads with 68.50% vs 35.53% for GVIP. On fees, GVIP is cheaper at 0.45% per year. On volatility, DARP has been the lower-risk option at 10.71%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, DARP has performed better with a 68.50% return vs 35.53%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

GVIP is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 0.75% for DARP.

DARP has the higher dividend yield at 0.34%, compared with 0.29% for GVIP.

They also come from different issuers: Goldman Sachs and Grizzle. Their fees differ too: 0.45% for GVIP and 0.75% for DARP.

DARP currently has the higher Sharpe Ratio (2.77 vs 1.70), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GVIP и DARP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор