Сравнение GVIP с DARP

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Goldman Sachs Hedge Industry VIP ETF (GVIP) и Grizzle Growth ETF (DARP).

GVIP и DARP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GVIP - это пассивный фонд от Goldman Sachs, который отслеживает доходность Goldman Sachs Hedge Fund VIP Index. Фонд был запущен 1 нояб. 2016 г.. DARP - это активно управляемый фонд от Grizzle. Фонд был запущен 15 дек. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности GVIP и DARP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Goldman Sachs Hedge Industry VIP ETF (GVIP) и Grizzle Growth ETF (DARP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GVIP и DARP

	2026 (YTD)	2025	2024	2023
GVIP Goldman Sachs Hedge Industry VIP ETF	-5.92%	25.27%	29.82%	10.85%
DARP Grizzle Growth ETF	4.29%	40.19%	24.63%	6.25%

Доходность по периодам

С начала года, GVIP показывает доходность -5.92%, что значительно ниже, чем у DARP с доходностью 4.29%.

GVIP

1 день: 4.35%

1 месяц: -6.82%

С начала года: -5.92%

6 месяцев: -4.60%

1 год: 24.04%

3 года*: 24.28%

5 лет*: 8.97%

10 лет*: —

DARP

1 день: 3.09%

1 месяц: -6.88%

С начала года: 4.29%

6 месяцев: 13.93%

1 год: 64.15%

3 года*: —

5 лет*: —

10 лет*: —

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Goldman Sachs Hedge Industry VIP ETF

Название символа

Grizzle Growth ETF

Часто сравнивают с GVIP:

GVIP с SPY GVIP с VOO GVIP с VIG GVIP с ALLW GVIP с VT GVIP с SCHG GVIP с DGRO

Часто сравнивают с DARP:

DARP с FSPSX DARP с SMH DARP с FNGU DARP с VONG DARP с BTCI DARP с FMAG DARP с VOO

Сравнение комиссий GVIP и DARP

GVIP берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии DARP в 0.75%.

DARP

Grizzle Growth ETF

GVIP

Goldman Sachs Hedge Industry VIP ETF

Доходность на риск

GVIP vs. DARP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

GVIP

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

DARP

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GVIP c DARP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs Hedge Industry VIP ETF (GVIP) и Grizzle Growth ETF (DARP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	GVIP	DARP	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	1.04	2.19	-1.15
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	1.55	2.73	-1.19
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.22	1.39	-0.17
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	1.76	3.97	-2.21
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	6.94	16.42	-9.48
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GVIP vs. DARP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GVIP на текущий момент составляет 1.04, что ниже коэффициента Шарпа DARP равного 2.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GVIP и DARP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	GVIP	DARP	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	1.04	2.19	-1.15
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.43	—	—
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.71	1.11	-0.39

Корреляция

Корреляция между GVIP и DARP составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GVIP и DARP

Дивидендная доходность GVIP за последние двенадцать месяцев составляет около 0.36%, что меньше доходности DARP в 0.42%

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016
GVIP Goldman Sachs Hedge Industry VIP ETF	0.36%	0.34%	0.29%	0.77%	0.02%	0.00%	0.12%	0.77%	0.44%	0.45%	0.08%
DARP Grizzle Growth ETF	0.42%	0.43%	1.93%	0.32%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%

Просадки

Сравнение просадок GVIP и DARP

Максимальная просадка GVIP за все время составила -37.09%, что больше максимальной просадки DARP в -30.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GVIP и DARP.

Загрузка...

Показатели просадок

	GVIP	DARP	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-37.09%	-30.27%	-6.82%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-13.67%	-15.92%	+2.25%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-37.09%	—	—
Текущая просадка Текущее падение от пика	-9.91%	-9.09%	-0.82%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-7.71%	-4.84%	-2.87%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	3.47%	3.85%	-0.38%

Волатильность

Сравнение волатильности GVIP и DARP

Текущая волатильность для Goldman Sachs Hedge Industry VIP ETF (GVIP) составляет 8.62%, в то время как у Grizzle Growth ETF (DARP) волатильность равна 9.51%. Это указывает на то, что GVIP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DARP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	GVIP	DARP	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	8.62%	9.51%	-0.89%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	14.52%	19.28%	-4.76%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	23.32%	29.51%	-6.19%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	21.19%	26.42%	-5.23%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	21.68%	26.42%	-4.74%

Сравнение GVIP с DARP

Доходность

Сравнение доходности GVIP и DARP

Сравнение доходности по годам GVIP и DARP

Доходность по периодам

GVIP

DARP

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий GVIP и DARP

Доходность на риск

GVIP vs. DARP — Ранг доходности на риск

GVIP

DARP

Сравнение GVIP c DARP - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

GVIP vs. DARP - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов GVIP и DARP

Просадки

Сравнение просадок GVIP и DARP

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности GVIP и DARP

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)