Сравнение GVIP с CCOR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Goldman Sachs Hedge Industry VIP ETF (GVIP) и Core Alternative ETF (CCOR).
GVIP и CCOR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GVIP - это пассивный фонд от Goldman Sachs, который отслеживает доходность Goldman Sachs Hedge Fund VIP Index. Фонд был запущен 1 нояб. 2016 г.. CCOR - это активно управляемый фонд от Core Alternative Capital. Фонд был запущен 24 мая 2017 г..
Доходность
Сравнение доходности GVIP и CCOR
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GVIP и CCOR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GVIP Goldman Sachs Hedge Industry VIP ETF | -5.92% | 25.27% | 29.82% | 39.15% | -31.95% | 11.86% | 44.12% | 30.21% | -6.85% | 12.07% |
CCOR Core Alternative ETF | -0.34% | 3.52% | -5.70% | -11.92% | 2.51% | 9.90% | 4.07% | 6.03% | 4.64% | 3.68% |
Доходность по периодам
С начала года, GVIP показывает доходность -5.92%, что значительно ниже, чем у CCOR с доходностью -0.34%.
GVIP
- 1 день
- 4.35%
- 1 месяц
- -6.82%
- С начала года
- -5.92%
- 6 месяцев
- -4.60%
- 1 год
- 24.04%
- 3 года*
- 24.28%
- 5 лет*
- 8.97%
- 10 лет*
- —
CCOR
- 1 день
- 0.65%
- 1 месяц
- -4.07%
- С начала года
- -0.34%
- 6 месяцев
- 0.35%
- 1 год
- -1.48%
- 3 года*
- -3.32%
- 5 лет*
- -0.93%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GVIP и CCOR
GVIP берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии CCOR в 1.09%.
Доходность на риск
GVIP vs. CCOR — Ранг доходности на риск
GVIP
CCOR
Сравнение GVIP c CCOR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs Hedge Industry VIP ETF (GVIP) и Core Alternative ETF (CCOR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GVIP | CCOR | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.04 | -0.14 | +1.17 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.55 | -0.14 | +1.69 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 0.98 | +0.24 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.76 | -0.19 | +1.95 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.94 | -0.35 | +7.29 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GVIP | CCOR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.04 | -0.14 | +1.17 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.43 | -0.08 | +0.51 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.71 | 0.15 | +0.56 |
Корреляция
Корреляция между GVIP и CCOR составляет 0.12 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GVIP и CCOR
Дивидендная доходность GVIP за последние двенадцать месяцев составляет около 0.36%, что меньше доходности CCOR в 1.07%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GVIP Goldman Sachs Hedge Industry VIP ETF | 0.36% | 0.34% | 0.29% | 0.77% | 0.02% | 0.00% | 0.12% | 0.77% | 0.44% | 0.45% | 0.08% |
CCOR Core Alternative ETF | 1.07% | 1.07% | 1.18% | 1.21% | 1.11% | 1.02% | 1.50% | 0.73% | 1.53% | 0.89% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок GVIP и CCOR
Максимальная просадка GVIP за все время составила -37.09%, что больше максимальной просадки CCOR в -22.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GVIP и CCOR.
Загрузка...
Показатели просадок
| GVIP | CCOR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -37.09% | -22.99% | -14.10% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.67% | -9.17% | -4.50% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.09% | -22.99% | -14.10% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.91% | -17.23% | +7.32% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.71% | -7.07% | -0.64% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.47% | 4.95% | -1.48% |
Волатильность
Сравнение волатильности GVIP и CCOR
Goldman Sachs Hedge Industry VIP ETF (GVIP) имеет более высокую волатильность в 8.62% по сравнению с Core Alternative ETF (CCOR) с волатильностью 2.17%. Это указывает на то, что GVIP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CCOR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GVIP | CCOR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.62% | 2.17% | +6.45% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.52% | 5.44% | +9.08% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.32% | 10.74% | +12.58% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.19% | 11.13% | +10.06% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.68% | 10.81% | +10.87% |