PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение GVIP с CCOR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GVIP с CCOR

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

GVIP (Goldman Sachs Hedge Industry VIP ETF) and CCOR (Core Alternative ETF) are both Large Cap Growth Equities funds. GVIP is passively managed, while CCOR is actively managed. Over the past 5 years, GVIP returned 12.08%/yr vs -1.53%/yr for CCOR. At a 0.10 correlation, their price movements are largely independent. GVIP charges 0.45%/yr vs 1.09%/yr for CCOR.

Доходность

Сравнение доходности GVIP и CCOR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Goldman Sachs Hedge Industry VIP ETF (GVIP) и Core Alternative ETF (CCOR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GVIP показывает доходность 12.32%, что значительно выше, чем у CCOR с доходностью 0.41%.

GVIP

1 день
-2.55%
1 месяц
-3.96%
6 месяцев
9.31%
С начала года
12.32%
1 год
25.84%
3 года*
25.82%
5 лет*
12.08%
10 лет*
—

CCOR

1 день
0.77%
1 месяц
1.68%
6 месяцев
-1.80%
С начала года
0.41%
1 год
-1.38%
3 года*
-0.55%
5 лет*
-1.53%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GVIP и CCOR

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GVIP
Goldman Sachs Hedge Industry VIP ETF		12.32%25.27%29.82%39.15%-31.95%11.86%44.12%30.21%-6.85%12.50%
CCOR
Core Alternative ETF		0.41%3.52%-5.70%-11.92%2.51%9.90%4.07%6.03%4.64%3.97%

Correlation

The correlation between GVIP and CCOR is -0.21, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.21

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.17

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.04

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 мая 2017 г.

0.10

The correlation between GVIP and CCOR shifts across timeframes, from -0.21 (1 year) to 0.10 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов GVIP и CCOR

Секторы
GVIP
CCOR

Технологии

34.8%
16.9%

Финансовые услуги

16.0%
17.6%

Коммуникационные услуги

13.7%
8.4%

Промышленность

11.0%
9.3%

Потребительский циклический сектор

10.0%
9.2%

Здравоохранение

8.2%
11.6%

Коммунальные услуги

6.3%
6.1%

Потребительский защитный сектор

1.2%
6.6%

Сырьевые материалы

-

4.9%

Энергетика

-

6.6%

Недвижимость

-

2.8%

Технологии

GVIP
34.8%
CCOR
16.9%

Финансовые услуги

GVIP
16.0%
CCOR
17.6%

Коммуникационные услуги

GVIP
13.7%
CCOR
8.4%

Промышленность

GVIP
11.0%
CCOR
9.3%

Потребительский циклический сектор

GVIP
10.0%
CCOR
9.2%

Здравоохранение

GVIP
8.2%
CCOR
11.6%

Коммунальные услуги

GVIP
6.3%
CCOR
6.1%

Потребительский защитный сектор

GVIP
1.2%
CCOR
6.6%

Сырьевые материалы

GVIP

-

CCOR
4.9%

Энергетика

GVIP

-

CCOR
6.6%

Недвижимость

GVIP

-

CCOR
2.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Goldman Sachs Hedge Industry VIP ETF

Core Alternative ETF

Часто сравнивают с GVIP:
GVIP с SPYGVIP с VOOGVIP с ALLWGVIP с VIGGVIP с VTGVIP с SCHGGVIP с DGRO
Часто сравнивают с CCOR:
CCOR с BTALCCOR с AIRRCCOR с QMNNXCCOR с BIMBXCCOR с JEPQCCOR с VOOCCOR с DIVO

Доходность на риск

GVIP vs. CCOR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GVIP
Ранг доходности на риск GVIP: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GVIP: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GVIP: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GVIP: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GVIP: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GVIP: 5353
Ранг коэф-та Мартина
CCOR
Ранг доходности на риск CCOR: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CCOR: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CCOR: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CCOR: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CCOR: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CCOR: 88
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GVIP c CCOR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs Hedge Industry VIP ETF (GVIP) и Core Alternative ETF (CCOR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

GVIPCCORDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.18
-0.17

+1.36

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.65
-0.19

+1.84

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.22

0.98

+0.24

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.90

-0.16

+2.06

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.28

-0.33

+7.61

GVIP vs. CCOR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GVIP на текущий момент составляет 1.18, что выше коэффициента Шарпа CCOR равного -0.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GVIP и CCOR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок GVIP и CCOR

Максимальная просадка GVIP за все время составила -37.09%, что больше максимальной просадки CCOR в -22.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GVIP и CCOR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GVIPCCORРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.09%

-22.99%

-14.10%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.67%

-8.79%

-4.88%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.29%

-12.31%

-10.98%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.09%

-22.99%

-14.10%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.26%

-16.61%

+7.35%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.55%

-7.42%

-0.13%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.56%

4.18%

-0.62%

Волатильность

Сравнение волатильности GVIP и CCOR

Goldman Sachs Hedge Industry VIP ETF (GVIP) имеет более высокую волатильность в 10.63% по сравнению с Core Alternative ETF (CCOR) с волатильностью 3.99%. Это указывает на то, что GVIP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CCOR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GVIPCCORРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.63%

3.99%

+6.64%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.91%

6.22%

+12.69%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.95%

8.02%

+13.93%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.02%

11.19%

+10.83%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.92%

10.78%

+11.14%

Сравнение комиссий GVIP и CCOR

GVIP берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии CCOR в 1.09%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GVIP и CCOR

Дивидендная доходность GVIP за последние двенадцать месяцев составляет около 0.30%, что меньше доходности CCOR в 0.99%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
CCOR
Core Alternative ETF		0.99%1.07%1.18%1.21%1.11%1.02%1.50%0.73%1.53%0.89%0.00%
GVIP
Goldman Sachs Hedge Industry VIP ETF		0.30%0.34%0.29%0.77%0.02%0.00%0.12%0.77%0.44%0.45%0.08%

Часто задаваемые вопросы

GVIP and CCOR have a correlation of -0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GVIP has higher volatility (10.63%) compared to CCOR (3.99%). In terms of maximum drawdown, GVIP dropped -37.09% vs CCOR's -22.99%.

On 5-year performance, GVIP leads with 12.08% vs -1.53% for CCOR. On fees, GVIP is cheaper at 0.45% per year. On volatility, CCOR has been the lower-risk option at 3.99%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, GVIP has performed better with a 12.08% return vs -1.53%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

GVIP is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 1.09% for CCOR.

CCOR has the higher dividend yield at 0.99%, compared with 0.30% for GVIP.

They also come from different issuers: Goldman Sachs and Core Alternative Capital. Their fees differ too: 0.45% for GVIP and 1.09% for CCOR.

GVIP currently has the higher Sharpe Ratio (1.18 vs -0.17), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GVIP и CCOR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор