Сравнение GVI с SGOV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Intermediate Government/Credit Bond ETF (GVI) и iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV).
GVI и SGOV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GVI - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Bloomberg U.S. Intermediate Government/Credit Bond. Фонд был запущен 5 янв. 2007 г.. SGOV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность ICE 0-3 Month US Treasury Securities Index. Фонд был запущен 26 мая 2020 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности GVI и SGOV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GVI и SGOV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
GVI iShares Intermediate Government/Credit Bond ETF | -0.03% | 6.66% | 2.92% | 5.15% | -8.28% | -1.90% | 1.75% |
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | 0.88% | 4.24% | 5.27% | 5.12% | 1.58% | 0.04% | 0.05% |
Доходность по периодам
С начала года, GVI показывает доходность -0.03%, что значительно ниже, чем у SGOV с доходностью 0.88%.
GVI
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.89%
- С начала года
- -0.03%
- 6 месяцев
- 0.82%
- 1 год
- 4.09%
- 3 года*
- 4.05%
- 5 лет*
- 1.12%
- 10 лет*
- 1.85%
SGOV
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 0.30%
- С начала года
- 0.88%
- 6 месяцев
- 1.89%
- 1 год
- 4.07%
- 3 года*
- 4.80%
- 5 лет*
- 3.41%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GVI и SGOV
GVI берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии SGOV в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
GVI vs. SGOV — Ранг доходности на риск
GVI
SGOV
Сравнение GVI c SGOV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Intermediate Government/Credit Bond ETF (GVI) и iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GVI | SGOV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.50 | 20.61 | -19.11 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.27 | 283.87 | -281.60 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 201.33 | -200.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.36 | 411.31 | -408.95 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.58 | 4,618.08 | -4,609.50 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GVI | SGOV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.50 | 20.61 | -19.11 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.28 | 14.12 | -13.84 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.53 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.77 | 12.34 | -11.58 |
Корреляция
Корреляция между GVI и SGOV составляет 0.03 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GVI и SGOV
Дивидендная доходность GVI за последние двенадцать месяцев составляет около 3.57%, что меньше доходности SGOV в 3.95%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GVI iShares Intermediate Government/Credit Bond ETF | 3.57% | 3.48% | 3.40% | 2.75% | 1.86% | 1.46% | 1.84% | 2.29% | 2.16% | 1.91% | 1.77% | 1.75% |
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | 3.95% | 4.10% | 5.10% | 4.87% | 1.45% | 0.03% | 0.05% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок GVI и SGOV
Максимальная просадка GVI за все время составила -12.93%, что больше максимальной просадки SGOV в -0.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GVI и SGOV.
Загрузка...
Показатели просадок
| GVI | SGOV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -12.93% | -0.03% | -12.90% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.79% | -0.01% | -1.78% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -12.93% | -0.03% | -12.90% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -12.93% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.20% | 0.00% | -1.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.87% | 0.00% | -1.87% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.49% | 0.00% | +0.49% |
Волатильность
Сравнение волатильности GVI и SGOV
iShares Intermediate Government/Credit Bond ETF (GVI) имеет более высокую волатильность в 1.09% по сравнению с iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV) с волатильностью 0.06%. Это указывает на то, что GVI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SGOV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GVI | SGOV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.09% | 0.06% | +1.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.68% | 0.13% | +1.55% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.74% | 0.20% | +2.54% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.97% | 0.24% | +3.73% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.52% | 0.24% | +3.28% |