PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение GVI с SGOV
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности GVI и SGOV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Intermediate Government/Credit Bond ETF (GVI) и iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GVI и SGOV


2026 (YTD)202520242023202220212020
GVI
iShares Intermediate Government/Credit Bond ETF
-0.03%6.66%2.92%5.15%-8.28%-1.90%1.75%
SGOV
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
0.88%4.24%5.27%5.12%1.58%0.04%0.05%

Доходность по периодам

С начала года, GVI показывает доходность -0.03%, что значительно ниже, чем у SGOV с доходностью 0.88%.


GVI

1 день
0.00%
1 месяц
-0.89%
С начала года
-0.03%
6 месяцев
0.82%
1 год
4.09%
3 года*
4.05%
5 лет*
1.12%
10 лет*
1.85%

SGOV

1 день
0.02%
1 месяц
0.30%
С начала года
0.88%
6 месяцев
1.89%
1 год
4.07%
3 года*
4.80%
5 лет*
3.41%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares Intermediate Government/Credit Bond ETF

iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF

Сравнение комиссий GVI и SGOV

GVI берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии SGOV в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Доходность на риск

GVI vs. SGOV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

GVI
Ранг доходности на риск GVI: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GVI: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GVI: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GVI: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GVI: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GVI: 7575
Ранг коэф-та Мартина

SGOV
Ранг доходности на риск SGOV: 100100
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SGOV: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SGOV: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SGOV: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SGOV: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SGOV: 100100
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GVI c SGOV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Intermediate Government/Credit Bond ETF (GVI) и iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


GVISGOVDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.50

20.61

-19.11

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.27

283.87

-281.60

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.28

201.33

-200.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.36

411.31

-408.95

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.58

4,618.08

-4,609.50

GVI vs. SGOV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GVI на текущий момент составляет 1.50, что ниже коэффициента Шарпа SGOV равного 20.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GVI и SGOV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


GVISGOVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.50

20.61

-19.11

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.28

14.12

-13.84

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.53

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.77

12.34

-11.58

Корреляция

Корреляция между GVI и SGOV составляет 0.03 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов GVI и SGOV

Дивидендная доходность GVI за последние двенадцать месяцев составляет около 3.57%, что меньше доходности SGOV в 3.95%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GVI
iShares Intermediate Government/Credit Bond ETF
3.57%3.48%3.40%2.75%1.86%1.46%1.84%2.29%2.16%1.91%1.77%1.75%
SGOV
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
3.95%4.10%5.10%4.87%1.45%0.03%0.05%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок GVI и SGOV

Максимальная просадка GVI за все время составила -12.93%, что больше максимальной просадки SGOV в -0.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GVI и SGOV.


Загрузка...

Показатели просадок


GVISGOVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-12.93%

-0.03%

-12.90%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.79%

-0.01%

-1.78%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-12.93%

-0.03%

-12.90%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-12.93%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.20%

0.00%

-1.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.87%

0.00%

-1.87%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.49%

0.00%

+0.49%

Волатильность

Сравнение волатильности GVI и SGOV

iShares Intermediate Government/Credit Bond ETF (GVI) имеет более высокую волатильность в 1.09% по сравнению с iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV) с волатильностью 0.06%. Это указывает на то, что GVI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SGOV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


GVISGOVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.09%

0.06%

+1.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.68%

0.13%

+1.55%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.74%

0.20%

+2.54%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.97%

0.24%

+3.73%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.52%

0.24%

+3.28%