Сравнение GVI с IBIT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Intermediate Government/Credit Bond ETF (GVI) и iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT).
GVI и IBIT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GVI - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Bloomberg U.S. Intermediate Government/Credit Bond. Фонд был запущен 5 янв. 2007 г.. IBIT - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность CME CF Bitcoin Reference Rate - New York Variant. Фонд был запущен 5 янв. 2024 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности GVI и IBIT
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GVI и IBIT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
GVI iShares Intermediate Government/Credit Bond ETF | -0.03% | 6.66% | 2.98% |
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF | -22.18% | -6.41% | 99.21% |
Доходность по периодам
С начала года, GVI показывает доходность -0.03%, что значительно выше, чем у IBIT с доходностью -22.18%.
GVI
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.89%
- С начала года
- -0.03%
- 6 месяцев
- 0.82%
- 1 год
- 4.09%
- 3 года*
- 4.05%
- 5 лет*
- 1.12%
- 10 лет*
- 1.85%
IBIT
- 1 день
- 0.57%
- 1 месяц
- -1.42%
- С начала года
- -22.18%
- 6 месяцев
- -42.10%
- 1 год
- -20.00%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GVI и IBIT
GVI берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии IBIT в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
GVI vs. IBIT — Ранг доходности на риск
GVI
IBIT
Сравнение GVI c IBIT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Intermediate Government/Credit Bond ETF (GVI) и iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GVI | IBIT | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.50 | -0.44 | +1.94 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.27 | -0.37 | +2.64 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 0.96 | +0.32 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.36 | -0.35 | +2.71 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.58 | -0.75 | +9.33 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GVI | IBIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.50 | -0.44 | +1.94 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.28 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.53 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.77 | 0.36 | +0.41 |
Корреляция
Корреляция между GVI и IBIT составляет 0.00 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GVI и IBIT
Дивидендная доходность GVI за последние двенадцать месяцев составляет около 3.57%, тогда как IBIT не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GVI iShares Intermediate Government/Credit Bond ETF | 3.57% | 3.48% | 3.40% | 2.75% | 1.86% | 1.46% | 1.84% | 2.29% | 2.16% | 1.91% | 1.77% | 1.75% |
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок GVI и IBIT
Максимальная просадка GVI за все время составила -12.93%, что меньше максимальной просадки IBIT в -49.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GVI и IBIT.
Загрузка...
Показатели просадок
| GVI | IBIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -12.93% | -49.36% | +36.43% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.79% | -49.36% | +47.57% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -12.93% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -12.93% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.20% | -45.80% | +44.60% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.87% | -14.18% | +12.31% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.49% | 23.27% | -22.78% |
Волатильность
Сравнение волатильности GVI и IBIT
Текущая волатильность для iShares Intermediate Government/Credit Bond ETF (GVI) составляет 1.09%, в то время как у iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT) волатильность равна 12.95%. Это указывает на то, что GVI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IBIT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GVI | IBIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.09% | 12.95% | -11.86% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.68% | 36.76% | -35.08% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.74% | 45.40% | -42.66% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.97% | 51.21% | -47.24% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.52% | 51.21% | -47.69% |