PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение GVI с ACWI
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности GVI и ACWI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Intermediate Government/Credit Bond ETF (GVI) и iShares MSCI ACWI ETF (ACWI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GVI и ACWI


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GVI
iShares Intermediate Government/Credit Bond ETF
-0.03%6.66%2.92%5.15%-8.28%-1.90%6.38%6.54%0.77%1.83%
ACWI
iShares MSCI ACWI ETF
-1.29%22.41%17.45%22.27%-18.39%18.66%16.34%26.59%-9.19%24.33%

Доходность по периодам

С начала года, GVI показывает доходность -0.03%, что значительно выше, чем у ACWI с доходностью -1.29%. За последние 10 лет акции GVI уступали акциям ACWI по среднегодовой доходности: 1.85% против 11.68% соответственно.


GVI

1 день
0.00%
1 месяц
-0.89%
С начала года
-0.03%
6 месяцев
0.82%
1 год
4.09%
3 года*
4.05%
5 лет*
1.12%
10 лет*
1.85%

ACWI

1 день
0.94%
1 месяц
-4.69%
С начала года
-1.29%
6 месяцев
1.41%
1 год
21.56%
3 года*
17.35%
5 лет*
9.60%
10 лет*
11.68%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares Intermediate Government/Credit Bond ETF

iShares MSCI ACWI ETF

Сравнение комиссий GVI и ACWI

GVI берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии ACWI в 0.32%.


Доходность на риск

GVI vs. ACWI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

GVI
Ранг доходности на риск GVI: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GVI: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GVI: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GVI: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GVI: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GVI: 7575
Ранг коэф-та Мартина

ACWI
Ранг доходности на риск ACWI: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ACWI: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ACWI: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ACWI: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ACWI: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ACWI: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GVI c ACWI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Intermediate Government/Credit Bond ETF (GVI) и iShares MSCI ACWI ETF (ACWI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


GVIACWIDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.50

1.24

+0.26

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.27

1.82

+0.45

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.28

1.27

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.36

1.87

+0.49

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.58

8.55

+0.03

GVI vs. ACWI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GVI на текущий момент составляет 1.50, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ACWI равному 1.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GVI и ACWI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


GVIACWIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.50

1.24

+0.26

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.28

0.60

-0.32

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.53

0.69

-0.16

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.77

0.39

+0.37

Корреляция

Корреляция между GVI и ACWI составляет -0.10. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов GVI и ACWI

Дивидендная доходность GVI за последние двенадцать месяцев составляет около 3.57%, что больше доходности ACWI в 1.57%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GVI
iShares Intermediate Government/Credit Bond ETF
3.57%3.48%3.40%2.75%1.86%1.46%1.84%2.29%2.16%1.91%1.77%1.75%
ACWI
iShares MSCI ACWI ETF
1.57%1.55%1.70%1.88%1.79%1.71%1.43%2.33%2.18%1.94%2.19%2.56%

Просадки

Сравнение просадок GVI и ACWI

Максимальная просадка GVI за все время составила -12.93%, что меньше максимальной просадки ACWI в -56.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GVI и ACWI.


Загрузка...

Показатели просадок


GVIACWIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-12.93%

-56.00%

+43.07%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.79%

-11.76%

+9.97%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-12.93%

-26.42%

+13.49%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-12.93%

-33.53%

+20.60%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.20%

-6.04%

+4.84%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.87%

-8.68%

+6.81%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.49%

2.57%

-2.08%

Волатильность

Сравнение волатильности GVI и ACWI

Текущая волатильность для iShares Intermediate Government/Credit Bond ETF (GVI) составляет 1.09%, в то время как у iShares MSCI ACWI ETF (ACWI) волатильность равна 6.23%. Это указывает на то, что GVI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ACWI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


GVIACWIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.09%

6.23%

-5.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.68%

10.08%

-8.40%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.74%

17.50%

-14.76%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.97%

15.96%

-11.99%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.52%

17.08%

-13.56%