Сравнение GVI с ACWI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Intermediate Government/Credit Bond ETF (GVI) и iShares MSCI ACWI ETF (ACWI).
GVI и ACWI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GVI - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Bloomberg U.S. Intermediate Government/Credit Bond. Фонд был запущен 5 янв. 2007 г.. ACWI - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI All Country World Index. Фонд был запущен 26 мар. 2008 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности GVI и ACWI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GVI и ACWI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GVI iShares Intermediate Government/Credit Bond ETF | -0.03% | 6.66% | 2.92% | 5.15% | -8.28% | -1.90% | 6.38% | 6.54% | 0.77% | 1.83% |
ACWI iShares MSCI ACWI ETF | -1.29% | 22.41% | 17.45% | 22.27% | -18.39% | 18.66% | 16.34% | 26.59% | -9.19% | 24.33% |
Доходность по периодам
С начала года, GVI показывает доходность -0.03%, что значительно выше, чем у ACWI с доходностью -1.29%. За последние 10 лет акции GVI уступали акциям ACWI по среднегодовой доходности: 1.85% против 11.68% соответственно.
GVI
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.89%
- С начала года
- -0.03%
- 6 месяцев
- 0.82%
- 1 год
- 4.09%
- 3 года*
- 4.05%
- 5 лет*
- 1.12%
- 10 лет*
- 1.85%
ACWI
- 1 день
- 0.94%
- 1 месяц
- -4.69%
- С начала года
- -1.29%
- 6 месяцев
- 1.41%
- 1 год
- 21.56%
- 3 года*
- 17.35%
- 5 лет*
- 9.60%
- 10 лет*
- 11.68%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GVI и ACWI
GVI берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии ACWI в 0.32%.
Доходность на риск
GVI vs. ACWI — Ранг доходности на риск
GVI
ACWI
Сравнение GVI c ACWI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Intermediate Government/Credit Bond ETF (GVI) и iShares MSCI ACWI ETF (ACWI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GVI | ACWI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.50 | 1.24 | +0.26 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.27 | 1.82 | +0.45 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.27 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.36 | 1.87 | +0.49 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.58 | 8.55 | +0.03 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GVI | ACWI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.50 | 1.24 | +0.26 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.28 | 0.60 | -0.32 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.53 | 0.69 | -0.16 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.77 | 0.39 | +0.37 |
Корреляция
Корреляция между GVI и ACWI составляет -0.10. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GVI и ACWI
Дивидендная доходность GVI за последние двенадцать месяцев составляет около 3.57%, что больше доходности ACWI в 1.57%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GVI iShares Intermediate Government/Credit Bond ETF | 3.57% | 3.48% | 3.40% | 2.75% | 1.86% | 1.46% | 1.84% | 2.29% | 2.16% | 1.91% | 1.77% | 1.75% |
ACWI iShares MSCI ACWI ETF | 1.57% | 1.55% | 1.70% | 1.88% | 1.79% | 1.71% | 1.43% | 2.33% | 2.18% | 1.94% | 2.19% | 2.56% |
Просадки
Сравнение просадок GVI и ACWI
Максимальная просадка GVI за все время составила -12.93%, что меньше максимальной просадки ACWI в -56.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GVI и ACWI.
Загрузка...
Показатели просадок
| GVI | ACWI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -12.93% | -56.00% | +43.07% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.79% | -11.76% | +9.97% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -12.93% | -26.42% | +13.49% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -12.93% | -33.53% | +20.60% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.20% | -6.04% | +4.84% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.87% | -8.68% | +6.81% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.49% | 2.57% | -2.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности GVI и ACWI
Текущая волатильность для iShares Intermediate Government/Credit Bond ETF (GVI) составляет 1.09%, в то время как у iShares MSCI ACWI ETF (ACWI) волатильность равна 6.23%. Это указывает на то, что GVI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ACWI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GVI | ACWI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.09% | 6.23% | -5.14% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.68% | 10.08% | -8.40% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.74% | 17.50% | -14.76% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.97% | 15.96% | -11.99% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.52% | 17.08% | -13.56% |