PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GVALX с TWEIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GVALX с TWEIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Gotham Large Value Fund (GVALX) и American Century Equity Income Fund (TWEIX).

GVALX управляется Gotham. Фонд был запущен 31 дек. 2015 г.. TWEIX управляется American Century. Фонд был запущен 1 авг. 1994 г..

Доходность

Сравнение доходности GVALX и TWEIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Gotham Large Value Fund (GVALX) и American Century Equity Income Fund (TWEIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GVALX и TWEIX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
GVALX
Gotham Large Value Fund		3.27%13.83%11.88%11.74%-6.84%28.96%3.42%12.79%
TWEIX
American Century Equity Income Fund		3.53%11.84%10.51%3.92%-3.06%16.83%1.10%13.51%

Доходность по периодам

С начала года, GVALX показывает доходность 3.27%, что значительно ниже, чем у TWEIX с доходностью 3.53%.

GVALX

1 день
1.75%
1 месяц
-5.53%
С начала года
3.27%
6 месяцев
6.17%
1 год
14.57%
3 года*
13.38%
5 лет*
9.62%
10 лет*
—

TWEIX

1 день
0.92%
1 месяц
-4.70%
С начала года
3.53%
6 месяцев
5.61%
1 год
11.13%
3 года*
9.80%
5 лет*
7.37%
10 лет*
8.76%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Gotham Large Value Fund

American Century Equity Income Fund

Часто сравнивают с GVALX:
GVALX с SPYGVALX с GVALGVALX с GONIXGVALX с GENIXGVALX с GARIXGVALX с GTRFXGVALX с ACTIX
Часто сравнивают с TWEIX:
TWEIX с VTIVXTWEIX с BIGRXTWEIX с BEGIXTWEIX с YACKXTWEIX с SCHDTWEIX с LMVTXTWEIX с VT

Сравнение комиссий GVALX и TWEIX

GVALX берет комиссию в 1.05%, что несколько больше комиссии TWEIX в 0.94%.

GVALX
Gotham Large Value Fund
TWEIX
American Century Equity Income Fund

Доходность на риск

GVALX vs. TWEIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GVALX
Ранг доходности на риск GVALX: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GVALX: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GVALX: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GVALX: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GVALX: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GVALX: 5353
Ранг коэф-та Мартина
TWEIX
Ранг доходности на риск TWEIX: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TWEIX: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TWEIX: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TWEIX: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TWEIX: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TWEIX: 4747
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GVALX c TWEIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Gotham Large Value Fund (GVALX) и American Century Equity Income Fund (TWEIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GVALXTWEIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.92

0.92

0.00

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.41

1.35

+0.06

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.19

+0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.30

1.27

+0.03

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.68

4.91

+0.77

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GVALX vs. TWEIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GVALX на текущий момент составляет 0.92, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TWEIX равному 0.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GVALX и TWEIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GVALXTWEIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

0.92

0.00

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.63

0.69

-0.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.66

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.55

0.75

-0.20

Корреляция

Корреляция между GVALX и TWEIX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GVALX и TWEIX

Дивидендная доходность GVALX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.44%, что больше доходности TWEIX в 10.02%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GVALX
Gotham Large Value Fund		11.44%11.81%10.72%9.77%7.59%18.49%1.61%2.40%0.00%0.00%0.00%0.00%
TWEIX
American Century Equity Income Fund		10.02%10.35%11.51%8.02%8.76%6.83%2.00%7.38%8.79%11.95%7.88%10.49%

Просадки

Сравнение просадок GVALX и TWEIX

Максимальная просадка GVALX за все время составила -38.56%, примерно равная максимальной просадке TWEIX в -39.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GVALX и TWEIX.

Загрузка...

Показатели просадок

GVALXTWEIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.56%

-39.30%

+0.74%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.06%

-8.86%

-3.20%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.68%

-13.69%

-4.99%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-32.82%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.84%

-4.90%

-0.94%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.52%

-4.17%

-0.35%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.75%

2.35%

+0.40%

Волатильность

Сравнение волатильности GVALX и TWEIX

Gotham Large Value Fund (GVALX) имеет более высокую волатильность в 3.92% по сравнению с American Century Equity Income Fund (TWEIX) с волатильностью 3.04%. Это указывает на то, что GVALX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TWEIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GVALXTWEIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.92%

3.04%

+0.88%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.25%

6.12%

+2.13%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.06%

11.60%

+4.46%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.43%

10.71%

+4.72%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.66%

13.35%

+6.31%