Сравнение GVAL с TOKE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Cambria Global Value ETF (GVAL) и Cambria Cannabis ETF (TOKE).
GVAL и TOKE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GVAL - это активно управляемый фонд от Cambria. Фонд был запущен 11 мар. 2014 г.. TOKE - это активно управляемый фонд от Cambria. Фонд был запущен 25 июл. 2019 г..
Доходность
Сравнение доходности GVAL и TOKE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GVAL и TOKE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GVAL Cambria Global Value ETF | 5.70% | 55.87% | 2.59% | 13.30% | -7.98% | 10.70% | -8.51% | 2.93% |
TOKE Cambria Cannabis ETF | -17.05% | 21.18% | -6.39% | -9.28% | -45.07% | -12.91% | 1.52% | -37.55% |
Доходность по периодам
С начала года, GVAL показывает доходность 5.70%, что значительно выше, чем у TOKE с доходностью -17.05%.
GVAL
- 1 день
- 3.01%
- 1 месяц
- -6.45%
- С начала года
- 5.70%
- 6 месяцев
- 14.74%
- 1 год
- 38.86%
- 3 года*
- 23.32%
- 5 лет*
- 13.26%
- 10 лет*
- 9.91%
TOKE
- 1 день
- 1.13%
- 1 месяц
- -12.35%
- С начала года
- -17.05%
- 6 месяцев
- -20.63%
- 1 год
- 14.63%
- 3 года*
- -3.31%
- 5 лет*
- -22.09%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GVAL и TOKE
GVAL берет комиссию в 0.66%, что несколько больше комиссии TOKE в 0.42%.
Доходность на риск
GVAL vs. TOKE — Ранг доходности на риск
GVAL
TOKE
Сравнение GVAL c TOKE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cambria Global Value ETF (GVAL) и Cambria Cannabis ETF (TOKE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GVAL | TOKE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.26 | 0.34 | +1.92 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.90 | 0.96 | +1.94 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.47 | 1.11 | +0.36 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.32 | 0.53 | +2.79 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.67 | 1.18 | +11.49 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GVAL | TOKE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.26 | 0.34 | +1.92 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.73 | -0.68 | +1.41 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.52 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.32 | -0.51 | +0.83 |
Корреляция
Корреляция между GVAL и TOKE составляет 0.44 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GVAL и TOKE
Дивидендная доходность GVAL за последние двенадцать месяцев составляет около 3.06%, что больше доходности TOKE в 1.10%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GVAL Cambria Global Value ETF | 3.06% | 2.93% | 4.75% | 6.12% | 5.05% | 2.97% | 1.90% | 2.84% | 4.65% | 2.00% | 2.54% | 2.11% |
TOKE Cambria Cannabis ETF | 1.10% | 0.91% | 6.62% | 4.20% | 2.11% | 3.54% | 4.33% | 2.26% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок GVAL и TOKE
Максимальная просадка GVAL за все время составила -46.82%, что меньше максимальной просадки TOKE в -83.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GVAL и TOKE.
Загрузка...
Показатели просадок
| GVAL | TOKE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -46.82% | -83.27% | +36.45% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.50% | -26.30% | +14.80% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.83% | -78.40% | +47.57% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -46.82% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.55% | -77.76% | +70.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.04% | -60.96% | +46.92% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.02% | 11.84% | -8.82% |
Волатильность
Сравнение волатильности GVAL и TOKE
Текущая волатильность для Cambria Global Value ETF (GVAL) составляет 8.03%, в то время как у Cambria Cannabis ETF (TOKE) волатильность равна 8.52%. Это указывает на то, что GVAL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TOKE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GVAL | TOKE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.03% | 8.52% | -0.49% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.33% | 30.83% | -19.50% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.32% | 43.72% | -26.40% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.31% | 32.57% | -14.26% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.18% | 36.01% | -16.83% |