Сравнение GVAL с TBUX
GVAL (Cambria Global Value ETF) and TBUX (T. Rowe Price Ultra Short-Term Bond ETF) are both exchange-traded funds - GVAL is a Global Equities fund actively managed by Cambria, while TBUX is a Ultrashort Bond fund actively managed by T. Rowe Price. Both are actively managed. Over the past 3 years, GVAL returned 26.84%/yr vs 5.89%/yr for TBUX. At a 0.12 correlation, their price movements are largely independent. GVAL charges 0.64%/yr vs 0.17%/yr for TBUX.
Доходность
Сравнение доходности GVAL и TBUX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GVAL показывает доходность 16.63%, что значительно выше, чем у TBUX с доходностью 1.83%.
GVAL
- 1 день
- 1.47%
- 1 месяц
- 3.88%
- С начала года
- 16.63%
- 6 месяцев
- 18.08%
- 1 год
- 40.92%
- 3 года*
- 26.84%
- 5 лет*
- 13.64%
- 10 лет*
- 11.46%
TBUX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.41%
- С начала года
- 1.83%
- 6 месяцев
- 2.14%
- 1 год
- 4.79%
- 3 года*
- 5.89%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GVAL и TBUX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
GVAL Cambria Global Value ETF | 16.63% | 55.87% | 2.59% | 13.30% | -7.98% | 0.03% |
TBUX T. Rowe Price Ultra Short-Term Bond ETF | 1.83% | 5.37% | 6.38% | 6.39% | -0.13% | -0.25% |
Correlation
The correlation between GVAL and TBUX is 0.30, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.30 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.16 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 сент. 2021 г. | 0.12 |
The correlation between GVAL and TBUX shifts across timeframes, from 0.12 (all time) to 0.30 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GVAL vs. TBUX — Ранг доходности на риск
GVAL
TBUX
Сравнение GVAL c TBUX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cambria Global Value ETF (GVAL) и T. Rowe Price Ultra Short-Term Bond ETF (TBUX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GVAL | TBUX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -4.55 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -11.01 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.47 | 3.12 | -1.65 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.48 | 48.17 | -44.69 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.27 | 182.82 | -169.56 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GVAL и TBUX
Максимальная просадка GVAL за все время составила -46.82%, что больше максимальной просадки TBUX в -1.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GVAL и TBUX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GVAL | TBUX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -46.82% | -1.82% | -45.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.50% | -0.10% | -11.40% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.72% | -0.33% | -15.39% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.83% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -46.82% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.85% | -0.28% | -13.57% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.02% | 0.03% | +2.99% |
Волатильность
Сравнение волатильности GVAL и TBUX
Cambria Global Value ETF (GVAL) имеет более высокую волатильность в 6.00% по сравнению с T. Rowe Price Ultra Short-Term Bond ETF (TBUX) с волатильностью 0.22%. Это указывает на то, что GVAL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TBUX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GVAL | TBUX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.00% | 0.22% | +5.78% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.40% | 0.46% | +12.94% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.18% | 0.67% | +14.51% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.56% | 1.07% | +17.49% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.20% | 1.07% | +18.13% |
Сравнение комиссий GVAL и TBUX
GVAL берет комиссию в 0.64%, что несколько больше комиссии TBUX в 0.17%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GVAL и TBUX
Дивидендная доходность GVAL за последние двенадцать месяцев составляет около 2.77%, что меньше доходности TBUX в 4.48%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GVAL Cambria Global Value ETF | 2.77% | 2.93% | 4.75% | 6.12% | 5.05% | 2.97% | 1.90% | 2.84% | 4.65% | 2.00% | 2.54% | 2.11% |
TBUX T. Rowe Price Ultra Short-Term Bond ETF | 4.48% | 4.67% | 5.39% | 4.66% | 2.58% | 0.27% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
GVAL and TBUX have a correlation of 0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GVAL has higher volatility (6.00%) compared to TBUX (0.22%). In terms of maximum drawdown, GVAL dropped -46.82% vs TBUX's -1.82%.
On 3-year performance, GVAL leads with 26.84% vs 5.89% for TBUX. On fees, TBUX is cheaper at 0.17% per year. On volatility, TBUX has been the lower-risk option at 0.22%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, GVAL has performed better with a 26.84% return vs 5.89%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
TBUX is cheaper with a 0.17% expense ratio, compared with 0.64% for GVAL.
TBUX has the higher dividend yield at 4.48%, compared with 2.77% for GVAL.
GVAL is categorized as Global Equities, while TBUX is Ultrashort Bond. They also come from different issuers: Cambria and T. Rowe Price. Their fees differ too: 0.64% for GVAL and 0.17% for TBUX.
TBUX currently has the higher Sharpe Ratio (7.19 vs 2.64), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GVAL и TBUX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор