PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение GVAL с GVALX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности GVAL и GVALX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Cambria Global Value ETF (GVAL) и Gotham Large Value Fund (GVALX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GVAL и GVALX


2026 (YTD)2025202420232022202120202019
GVAL
Cambria Global Value ETF
6.95%55.87%2.59%13.30%-7.98%10.70%-8.51%7.47%
GVALX
Gotham Large Value Fund
3.27%13.83%11.88%11.74%-6.84%28.96%3.42%12.79%

Доходность по периодам

С начала года, GVAL показывает доходность 6.95%, что значительно выше, чем у GVALX с доходностью 3.27%.


GVAL

1 день
1.18%
1 месяц
-2.90%
С начала года
6.95%
6 месяцев
15.22%
1 год
39.26%
3 года*
23.80%
5 лет*
13.53%
10 лет*
10.04%

GVALX

1 день
1.75%
1 месяц
-5.53%
С начала года
3.27%
6 месяцев
6.17%
1 год
14.57%
3 года*
13.38%
5 лет*
9.62%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Cambria Global Value ETF

Gotham Large Value Fund

Сравнение комиссий GVAL и GVALX

GVAL берет комиссию в 0.66%, что меньше комиссии GVALX в 1.05%.


Доходность на риск

GVAL vs. GVALX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

GVAL
Ранг доходности на риск GVAL: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GVAL: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GVAL: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GVAL: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GVAL: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GVAL: 9292
Ранг коэф-та Мартина

GVALX
Ранг доходности на риск GVALX: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GVALX: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GVALX: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GVALX: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GVALX: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GVALX: 5353
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GVAL c GVALX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cambria Global Value ETF (GVAL) и Gotham Large Value Fund (GVALX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


GVALGVALXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.28

0.92

+1.36

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.93

1.41

+1.52

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.47

1.19

+0.28

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.52

1.30

+2.22

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

13.29

5.68

+7.62

GVAL vs. GVALX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GVAL на текущий момент составляет 2.28, что выше коэффициента Шарпа GVALX равного 0.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GVAL и GVALX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


GVALGVALXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.28

0.92

+1.36

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.74

0.63

+0.11

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.52

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.32

0.55

-0.22

Корреляция

Корреляция между GVAL и GVALX составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов GVAL и GVALX

Дивидендная доходность GVAL за последние двенадцать месяцев составляет около 3.02%, что меньше доходности GVALX в 11.44%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GVAL
Cambria Global Value ETF
3.02%2.93%4.75%6.12%5.05%2.97%1.90%2.84%4.65%2.00%2.54%2.11%
GVALX
Gotham Large Value Fund
11.44%11.81%10.72%9.77%7.59%18.49%1.61%2.40%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок GVAL и GVALX

Максимальная просадка GVAL за все время составила -46.82%, что больше максимальной просадки GVALX в -38.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GVAL и GVALX.


Загрузка...

Показатели просадок


GVALGVALXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-46.82%

-38.56%

-8.26%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.50%

-12.06%

+0.56%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.83%

-18.68%

-12.15%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-46.82%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.46%

-5.84%

-0.62%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.04%

-4.52%

-9.52%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.05%

2.75%

+0.30%

Волатильность

Сравнение волатильности GVAL и GVALX

Cambria Global Value ETF (GVAL) имеет более высокую волатильность в 7.38% по сравнению с Gotham Large Value Fund (GVALX) с волатильностью 3.92%. Это указывает на то, что GVAL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GVALX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


GVALGVALXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.38%

3.92%

+3.46%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.38%

8.25%

+3.13%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.34%

16.06%

+1.28%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.32%

15.43%

+2.89%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.18%

19.66%

-0.48%