Сравнение GVAL с GVALX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Cambria Global Value ETF (GVAL) и Gotham Large Value Fund (GVALX).
GVAL - это активно управляемый фонд от Cambria. Фонд был запущен 11 мар. 2014 г.. GVALX управляется Gotham. Фонд был запущен 31 дек. 2015 г..
Доходность
Сравнение доходности GVAL и GVALX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GVAL и GVALX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GVAL Cambria Global Value ETF | 6.95% | 55.87% | 2.59% | 13.30% | -7.98% | 10.70% | -8.51% | 7.47% |
GVALX Gotham Large Value Fund | 3.27% | 13.83% | 11.88% | 11.74% | -6.84% | 28.96% | 3.42% | 12.79% |
Доходность по периодам
С начала года, GVAL показывает доходность 6.95%, что значительно выше, чем у GVALX с доходностью 3.27%.
GVAL
- 1 день
- 1.18%
- 1 месяц
- -2.90%
- С начала года
- 6.95%
- 6 месяцев
- 15.22%
- 1 год
- 39.26%
- 3 года*
- 23.80%
- 5 лет*
- 13.53%
- 10 лет*
- 10.04%
GVALX
- 1 день
- 1.75%
- 1 месяц
- -5.53%
- С начала года
- 3.27%
- 6 месяцев
- 6.17%
- 1 год
- 14.57%
- 3 года*
- 13.38%
- 5 лет*
- 9.62%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GVAL и GVALX
GVAL берет комиссию в 0.66%, что меньше комиссии GVALX в 1.05%.
Доходность на риск
GVAL vs. GVALX — Ранг доходности на риск
GVAL
GVALX
Сравнение GVAL c GVALX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cambria Global Value ETF (GVAL) и Gotham Large Value Fund (GVALX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GVAL | GVALX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.28 | 0.92 | +1.36 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.93 | 1.41 | +1.52 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.47 | 1.19 | +0.28 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.52 | 1.30 | +2.22 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.29 | 5.68 | +7.62 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GVAL | GVALX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.28 | 0.92 | +1.36 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.74 | 0.63 | +0.11 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.52 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.32 | 0.55 | -0.22 |
Корреляция
Корреляция между GVAL и GVALX составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GVAL и GVALX
Дивидендная доходность GVAL за последние двенадцать месяцев составляет около 3.02%, что меньше доходности GVALX в 11.44%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GVAL Cambria Global Value ETF | 3.02% | 2.93% | 4.75% | 6.12% | 5.05% | 2.97% | 1.90% | 2.84% | 4.65% | 2.00% | 2.54% | 2.11% |
GVALX Gotham Large Value Fund | 11.44% | 11.81% | 10.72% | 9.77% | 7.59% | 18.49% | 1.61% | 2.40% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок GVAL и GVALX
Максимальная просадка GVAL за все время составила -46.82%, что больше максимальной просадки GVALX в -38.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GVAL и GVALX.
Загрузка...
Показатели просадок
| GVAL | GVALX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -46.82% | -38.56% | -8.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.50% | -12.06% | +0.56% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.83% | -18.68% | -12.15% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -46.82% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.46% | -5.84% | -0.62% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.04% | -4.52% | -9.52% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.05% | 2.75% | +0.30% |
Волатильность
Сравнение волатильности GVAL и GVALX
Cambria Global Value ETF (GVAL) имеет более высокую волатильность в 7.38% по сравнению с Gotham Large Value Fund (GVALX) с волатильностью 3.92%. Это указывает на то, что GVAL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GVALX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GVAL | GVALX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.38% | 3.92% | +3.46% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.38% | 8.25% | +3.13% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.34% | 16.06% | +1.28% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.32% | 15.43% | +2.89% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.18% | 19.66% | -0.48% |