PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GVAL с FEGE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GVAL с FEGE

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

GVAL (Cambria Global Value ETF) and FEGE (First Eagle Global Equity ETF) are both exchange-traded funds - GVAL is a Global Equities fund actively managed by Cambria, while FEGE is a Large Cap Value Equities fund actively managed by First Eagle. Both are actively managed. Over the past year, GVAL returned 39.69% vs 28.67% for FEGE. A 0.70 correlation means they provide meaningful diversification when combined. GVAL charges 0.64%/yr vs 0.50%/yr for FEGE.

Доходность

Сравнение доходности GVAL и FEGE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Cambria Global Value ETF (GVAL) и First Eagle Global Equity ETF (FEGE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GVAL показывает доходность 14.37%, что значительно выше, чем у FEGE с доходностью 8.48%.

GVAL

1 день
-1.24%
1 месяц
3.64%
С начала года
14.37%
6 месяцев
15.35%
1 год
39.69%
3 года*
26.42%
5 лет*
13.14%
10 лет*
10.76%

FEGE

1 день
-0.99%
1 месяц
2.80%
С начала года
8.48%
6 месяцев
10.24%
1 год
28.67%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GVAL и FEGE

2026 (YTD)20252024
GVAL
Cambria Global Value ETF		14.37%55.87%0.65%
FEGE
First Eagle Global Equity ETF		8.48%34.19%-1.12%

Correlation

The correlation between GVAL and FEGE is 0.73, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.73

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 дек. 2024 г.

0.70

The correlation between GVAL and FEGE has been stable across timeframes, ranging from 0.70 to 0.73 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов GVAL и FEGE

Секторы
GVAL
FEGE

Финансовые услуги

16.4%
12.0%

Сырьевые материалы

8.2%
8.8%

Энергетика

7.8%
9.1%

Недвижимость

7.0%
4.0%

Технологии

6.4%
14.1%

Коммуникационные услуги

4.6%
8.9%

Коммунальные услуги

4.1%

-

Промышленность

3.6%
10.2%

Потребительский циклический сектор

2.6%
6.5%

Потребительский защитный сектор

1.9%
14.7%

Здравоохранение

-

11.8%

Финансовые услуги

GVAL
16.4%
FEGE
12.0%

Сырьевые материалы

GVAL
8.2%
FEGE
8.8%

Энергетика

GVAL
7.8%
FEGE
9.1%

Недвижимость

GVAL
7.0%
FEGE
4.0%

Технологии

GVAL
6.4%
FEGE
14.1%

Коммуникационные услуги

GVAL
4.6%
FEGE
8.9%

Коммунальные услуги

GVAL
4.1%
FEGE

-

Промышленность

GVAL
3.6%
FEGE
10.2%

Потребительский циклический сектор

GVAL
2.6%
FEGE
6.5%

Потребительский защитный сектор

GVAL
1.9%
FEGE
14.7%

Здравоохранение

GVAL

-

FEGE
11.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Cambria Global Value ETF

First Eagle Global Equity ETF

Часто сравнивают с GVAL:
GVAL с EYLDGVAL с AUSFGVAL с SPMOGVAL с DFIVGVAL с AVESGVAL с VOOGVAL с VWO
Часто сравнивают с FEGE:
FEGE с SGIIXFEGE с FPAGFEGE с VOOFEGE с GLOFFEGE с SGENXFEGE с FIVAFEGE с AVDV

Доходность на риск

GVAL vs. FEGE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GVAL
Ранг доходности на риск GVAL: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GVAL: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GVAL: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GVAL: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GVAL: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GVAL: 7171
Ранг коэф-та Мартина
FEGE
Ранг доходности на риск FEGE: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FEGE: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FEGE: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FEGE: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FEGE: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FEGE: 5353
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GVAL c FEGE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cambria Global Value ETF (GVAL) и First Eagle Global Equity ETF (FEGE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GVALFEGEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.75
2.35

+0.40

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.64
3.15

+0.48

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.49

1.40

+0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.47

2.63

+0.84

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.33

9.22

+4.11

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GVAL vs. FEGE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GVAL на текущий момент составляет 2.75, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FEGE равному 2.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GVAL и FEGE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GVALFEGEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.75

2.35

+0.40

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.72

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.56

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.35

1.98

-1.63

Просадки

Сравнение просадок GVAL и FEGE

Максимальная просадка GVAL за все время составила -46.82%, что больше максимальной просадки FEGE в -11.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GVAL и FEGE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GVALFEGEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-46.82%

-11.13%

-35.69%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.50%

-10.96%

-0.54%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.72%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.83%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-46.82%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.24%

-2.99%

+1.75%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.88%

-1.71%

-12.17%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.99%

3.12%

-0.13%

Волатильность

Сравнение волатильности GVAL и FEGE

Cambria Global Value ETF (GVAL) имеет более высокую волатильность в 5.10% по сравнению с First Eagle Global Equity ETF (FEGE) с волатильностью 3.43%. Это указывает на то, что GVAL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FEGE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GVALFEGEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.10%

3.43%

+1.67%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.72%

10.11%

+2.61%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.52%

12.28%

+2.24%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.46%

14.63%

+3.83%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.21%

14.63%

+4.58%

Сравнение комиссий GVAL и FEGE

GVAL берет комиссию в 0.64%, что несколько больше комиссии FEGE в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GVAL и FEGE

Дивидендная доходность GVAL за последние двенадцать месяцев составляет около 2.83%, что больше доходности FEGE в 1.18%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FEGE
First Eagle Global Equity ETF		1.18%1.28%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
GVAL
Cambria Global Value ETF		2.83%2.93%4.75%6.12%5.05%2.97%1.90%2.84%4.65%2.00%2.54%2.11%

Часто задаваемые вопросы

GVAL and FEGE have a correlation of 0.73, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GVAL has higher volatility (5.10%) compared to FEGE (3.43%). In terms of maximum drawdown, GVAL dropped -46.82% vs FEGE's -11.13%.

On 1-year performance, GVAL leads with 39.69% vs 28.67% for FEGE. On fees, FEGE is cheaper at 0.50% per year. On volatility, FEGE has been the lower-risk option at 3.43%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, GVAL has performed better with a 39.69% return vs 28.67%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FEGE is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.64% for GVAL.

GVAL has the higher dividend yield at 2.83%, compared with 1.18% for FEGE.

GVAL is categorized as Global Equities, while FEGE is Large Cap Value Equities. They also come from different issuers: Cambria and First Eagle. Their fees differ too: 0.64% for GVAL and 0.50% for FEGE.

GVAL currently has the higher Sharpe Ratio (2.75 vs 2.35), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GVAL и FEGE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор