Сравнение GVAL с FEGE

С начала года, GVAL показывает доходность 6.95%, что значительно выше, чем у FEGE с доходностью 2.79%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

GVAL берет комиссию в 0.66%, что несколько больше комиссии FEGE в 0.50%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cambria Global Value ETF (GVAL) и First Eagle Global Equity ETF (FEGE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа GVAL на текущий момент составляет 2.28, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FEGE равному 1.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GVAL и FEGE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между GVAL и FEGE составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивидендная доходность GVAL за последние двенадцать месяцев составляет около 3.02%, что больше доходности FEGE в 1.24%

Максимальная просадка GVAL за все время составила -46.82%, что больше максимальной просадки FEGE в -11.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GVAL и FEGE.

Cambria Global Value ETF (GVAL) имеет более высокую волатильность в 7.38% по сравнению с First Eagle Global Equity ETF (FEGE) с волатильностью 5.59%. Это указывает на то, что GVAL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FEGE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.