Сравнение GVAL с DWMF
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Cambria Global Value ETF (GVAL) и WisdomTree International Multifactor Fund (DWMF).
GVAL и DWMF являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GVAL - это активно управляемый фонд от Cambria. Фонд был запущен 11 мар. 2014 г.. DWMF - это активно управляемый фонд от WisdomTree. Фонд был запущен 10 авг. 2018 г..
Доходность
Сравнение доходности GVAL и DWMF
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GVAL и DWMF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GVAL Cambria Global Value ETF | 5.70% | 55.87% | 2.59% | 13.30% | -7.98% | 10.70% | -8.51% | 17.24% | -6.49% |
DWMF WisdomTree International Multifactor Fund | 3.84% | 24.42% | 10.22% | 10.78% | -7.31% | 11.24% | -1.18% | 16.10% | -7.30% |
Доходность по периодам
С начала года, GVAL показывает доходность 5.70%, что значительно выше, чем у DWMF с доходностью 3.84%.
GVAL
- 1 день
- 3.01%
- 1 месяц
- -6.45%
- С начала года
- 5.70%
- 6 месяцев
- 14.74%
- 1 год
- 38.86%
- 3 года*
- 23.32%
- 5 лет*
- 13.26%
- 10 лет*
- 9.91%
DWMF
- 1 день
- 2.44%
- 1 месяц
- -5.33%
- С начала года
- 3.84%
- 6 месяцев
- 6.56%
- 1 год
- 18.87%
- 3 года*
- 14.10%
- 5 лет*
- 9.33%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GVAL и DWMF
GVAL берет комиссию в 0.66%, что несколько больше комиссии DWMF в 0.38%.
Доходность на риск
GVAL vs. DWMF — Ранг доходности на риск
GVAL
DWMF
Сравнение GVAL c DWMF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cambria Global Value ETF (GVAL) и WisdomTree International Multifactor Fund (DWMF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GVAL | DWMF | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.26 | 1.38 | +0.87 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.90 | 2.02 | +0.88 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.47 | 1.29 | +0.18 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.32 | 2.13 | +1.19 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.67 | 8.12 | +4.55 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GVAL | DWMF | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.26 | 1.38 | +0.87 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.73 | 0.84 | -0.11 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.52 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.32 | 0.53 | -0.21 |
Корреляция
Корреляция между GVAL и DWMF составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GVAL и DWMF
Дивидендная доходность GVAL за последние двенадцать месяцев составляет около 3.06%, что больше доходности DWMF в 2.87%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GVAL Cambria Global Value ETF | 3.06% | 2.93% | 4.75% | 6.12% | 5.05% | 2.97% | 1.90% | 2.84% | 4.65% | 2.00% | 2.54% | 2.11% |
DWMF WisdomTree International Multifactor Fund | 2.87% | 2.80% | 3.50% | 4.01% | 3.41% | 3.54% | 2.06% | 2.77% | 1.15% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок GVAL и DWMF
Максимальная просадка GVAL за все время составила -46.82%, что больше максимальной просадки DWMF в -29.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GVAL и DWMF.
Загрузка...
Показатели просадок
| GVAL | DWMF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -46.82% | -29.72% | -17.10% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.50% | -8.74% | -2.76% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.83% | -17.00% | -13.83% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -46.82% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.55% | -5.33% | -2.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.04% | -3.88% | -10.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.02% | 2.29% | +0.73% |
Волатильность
Сравнение волатильности GVAL и DWMF
Cambria Global Value ETF (GVAL) имеет более высокую волатильность в 8.03% по сравнению с WisdomTree International Multifactor Fund (DWMF) с волатильностью 5.84%. Это указывает на то, что GVAL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DWMF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GVAL | DWMF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.03% | 5.84% | +2.19% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.33% | 8.39% | +2.94% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.32% | 13.70% | +3.62% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.31% | 11.20% | +7.11% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.18% | 14.16% | +5.02% |