Сравнение GVAL с DREIX
GVAL (Cambria Global Value ETF) and DREIX (DFA World Core Equity Portfolio) are both Global Equities funds. Over the past 10 years, GVAL returned 10.76%/yr vs 12.35%/yr for DREIX. A 0.74 correlation means they provide meaningful diversification when combined. GVAL charges 0.64%/yr vs 0.27%/yr for DREIX.
Доходность
Сравнение доходности GVAL и DREIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GVAL показывает доходность 14.37%, что значительно выше, чем у DREIX с доходностью 13.50%. За последние 10 лет акции GVAL уступали акциям DREIX по среднегодовой доходности: 10.76% против 12.35% соответственно.
GVAL
- 1 день
- -1.24%
- 1 месяц
- 3.64%
- С начала года
- 14.37%
- 6 месяцев
- 15.35%
- 1 год
- 39.69%
- 3 года*
- 26.42%
- 5 лет*
- 13.14%
- 10 лет*
- 10.76%
DREIX
- 1 день
- 0.47%
- 1 месяц
- 4.95%
- С начала года
- 13.50%
- 6 месяцев
- 14.66%
- 1 год
- 30.89%
- 3 года*
- 20.96%
- 5 лет*
- 11.17%
- 10 лет*
- 12.35%
Сравнение доходности по годам GVAL и DREIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GVAL Cambria Global Value ETF | 14.37% | 55.87% | 2.59% | 13.30% | -7.98% | 10.70% | -8.51% | 17.24% | -14.30% | 29.50% |
DREIX DFA World Core Equity Portfolio | 13.50% | 21.88% | 14.91% | 20.52% | -14.84% | 19.09% | 13.43% | 25.48% | -12.30% | 24.27% |
Correlation
The correlation between GVAL and DREIX is 0.75, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.75 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.69 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.72 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.74 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 мар. 2014 г. | 0.74 |
The correlation between GVAL and DREIX has been stable across timeframes, ranging from 0.69 to 0.75 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GVAL vs. DREIX — Ранг доходности на риск
GVAL
DREIX
Сравнение GVAL c DREIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cambria Global Value ETF (GVAL) и DFA World Core Equity Portfolio (DREIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GVAL | DREIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.00 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.20 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.49 | 1.50 | -0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.47 | 3.47 | 0.00 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.33 | 15.20 | -1.87 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GVAL | DREIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.75 | 2.75 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.72 | 0.74 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.56 | 0.75 | -0.19 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.35 | 0.75 | -0.40 |
Просадки
Сравнение просадок GVAL и DREIX
Максимальная просадка GVAL за все время составила -46.82%, что больше максимальной просадки DREIX в -36.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GVAL и DREIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GVAL | DREIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -46.82% | -36.65% | -10.17% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.50% | -9.15% | -2.35% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.72% | -16.19% | +0.47% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.83% | -24.83% | -6.00% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -46.82% | -36.65% | -10.17% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.24% | 0.00% | -1.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.88% | -4.81% | -9.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.99% | 2.07% | +0.92% |
Волатильность
Сравнение волатильности GVAL и DREIX
Cambria Global Value ETF (GVAL) имеет более высокую волатильность в 5.10% по сравнению с DFA World Core Equity Portfolio (DREIX) с волатильностью 3.44%. Это указывает на то, что GVAL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DREIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GVAL | DREIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.10% | 3.44% | +1.66% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.72% | 9.31% | +3.41% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.52% | 11.56% | +2.96% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.46% | 15.28% | +3.18% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.21% | 16.47% | +2.74% |
Сравнение комиссий GVAL и DREIX
GVAL берет комиссию в 0.64%, что несколько больше комиссии DREIX в 0.27%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GVAL и DREIX
Дивидендная доходность GVAL за последние двенадцать месяцев составляет около 2.83%, что меньше доходности DREIX в 4.66%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DREIX DFA World Core Equity Portfolio | 4.66% | 5.06% | 3.22% | 3.23% | 3.54% | 1.40% | 1.47% | 2.12% | 2.88% | 1.42% | 1.77% | 2.11% |
GVAL Cambria Global Value ETF | 2.83% | 2.93% | 4.75% | 6.12% | 5.05% | 2.97% | 1.90% | 2.84% | 4.65% | 2.00% | 2.54% | 2.11% |
Часто задаваемые вопросы
GVAL and DREIX have a correlation of 0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GVAL has higher volatility (5.10%) compared to DREIX (3.44%). In terms of maximum drawdown, GVAL dropped -46.82% vs DREIX's -36.65%.
GVAL currently has the higher Sharpe Ratio (2.75 vs 2.75), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GVAL и DREIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор