Сравнение GVAL с DREIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Cambria Global Value ETF (GVAL) и DFA World Core Equity Portfolio (DREIX).
GVAL - это активно управляемый фонд от Cambria. Фонд был запущен 11 мар. 2014 г.. DREIX управляется Dimensional. Фонд был запущен 6 мар. 2012 г..
Доходность
Сравнение доходности GVAL и DREIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GVAL и DREIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GVAL Cambria Global Value ETF | 6.95% | 55.87% | 2.59% | 13.30% | -7.98% | 10.70% | -8.51% | 17.24% | -14.30% | 29.50% |
DREIX DFA World Core Equity Portfolio | -0.03% | 21.88% | 14.91% | 20.52% | -14.84% | 19.09% | 13.43% | 25.48% | -12.30% | 24.27% |
Доходность по периодам
С начала года, GVAL показывает доходность 6.95%, что значительно выше, чем у DREIX с доходностью -0.03%. За последние 10 лет акции GVAL уступали акциям DREIX по среднегодовой доходности: 10.04% против 11.21% соответственно.
GVAL
- 1 день
- 1.18%
- 1 месяц
- -2.90%
- С начала года
- 6.95%
- 6 месяцев
- 15.22%
- 1 год
- 39.26%
- 3 года*
- 23.80%
- 5 лет*
- 13.53%
- 10 лет*
- 10.04%
DREIX
- 1 день
- 2.75%
- 1 месяц
- -5.80%
- С начала года
- -0.03%
- 6 месяцев
- 3.13%
- 1 год
- 22.81%
- 3 года*
- 16.68%
- 5 лет*
- 9.44%
- 10 лет*
- 11.21%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GVAL и DREIX
GVAL берет комиссию в 0.66%, что несколько больше комиссии DREIX в 0.27%.
Доходность на риск
GVAL vs. DREIX — Ранг доходности на риск
GVAL
DREIX
Сравнение GVAL c DREIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cambria Global Value ETF (GVAL) и DFA World Core Equity Portfolio (DREIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GVAL | DREIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.28 | 1.47 | +0.80 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.93 | 2.11 | +0.82 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.47 | 1.32 | +0.16 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.52 | 1.66 | +1.86 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.29 | 7.87 | +5.42 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GVAL | DREIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.28 | 1.47 | +0.80 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.74 | 0.62 | +0.12 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.52 | 0.68 | -0.16 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.32 | 0.69 | -0.37 |
Корреляция
Корреляция между GVAL и DREIX составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GVAL и DREIX
Дивидендная доходность GVAL за последние двенадцать месяцев составляет около 3.02%, что меньше доходности DREIX в 5.29%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GVAL Cambria Global Value ETF | 3.02% | 2.93% | 4.75% | 6.12% | 5.05% | 2.97% | 1.90% | 2.84% | 4.65% | 2.00% | 2.54% | 2.11% |
DREIX DFA World Core Equity Portfolio | 5.29% | 5.06% | 3.22% | 3.23% | 3.54% | 1.40% | 1.47% | 2.12% | 2.88% | 1.42% | 1.77% | 2.11% |
Просадки
Сравнение просадок GVAL и DREIX
Максимальная просадка GVAL за все время составила -46.82%, что больше максимальной просадки DREIX в -36.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GVAL и DREIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| GVAL | DREIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -46.82% | -36.65% | -10.17% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.50% | -11.79% | +0.29% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.83% | -24.83% | -6.00% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -46.82% | -36.65% | -10.17% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.46% | -6.65% | +0.19% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.04% | -4.86% | -9.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.05% | 2.64% | +0.41% |
Волатильность
Сравнение волатильности GVAL и DREIX
Cambria Global Value ETF (GVAL) имеет более высокую волатильность в 7.38% по сравнению с DFA World Core Equity Portfolio (DREIX) с волатильностью 5.74%. Это указывает на то, что GVAL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DREIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GVAL | DREIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.38% | 5.74% | +1.64% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.38% | 8.87% | +2.51% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.34% | 15.98% | +1.36% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.32% | 15.25% | +3.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.18% | 16.45% | +2.73% |