Сравнение GVAL с BLDG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Cambria Global Value ETF (GVAL) и Cambria Global Real Estate ETF (BLDG).
GVAL и BLDG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GVAL - это активно управляемый фонд от Cambria. Фонд был запущен 11 мар. 2014 г.. BLDG - это активно управляемый фонд от Cambria. Фонд был запущен 24 сент. 2020 г..
Доходность
Сравнение доходности GVAL и BLDG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GVAL и BLDG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
GVAL Cambria Global Value ETF | 6.95% | 55.87% | 2.59% | 13.30% | -7.98% | 10.70% | 27.07% |
BLDG Cambria Global Real Estate ETF | -0.71% | 4.26% | 8.18% | 1.76% | -14.66% | 22.47% | 15.37% |
Доходность по периодам
С начала года, GVAL показывает доходность 6.95%, что значительно выше, чем у BLDG с доходностью -0.71%.
GVAL
- 1 день
- 1.18%
- 1 месяц
- -2.90%
- С начала года
- 6.95%
- 6 месяцев
- 15.22%
- 1 год
- 39.26%
- 3 года*
- 23.80%
- 5 лет*
- 13.53%
- 10 лет*
- 10.04%
BLDG
- 1 день
- 0.23%
- 1 месяц
- -7.55%
- С начала года
- -0.71%
- 6 месяцев
- -4.12%
- 1 год
- 6.29%
- 3 года*
- 5.76%
- 5 лет*
- 2.30%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GVAL и BLDG
GVAL берет комиссию в 0.66%, что несколько больше комиссии BLDG в 0.59%.
Доходность на риск
GVAL vs. BLDG — Ранг доходности на риск
GVAL
BLDG
Сравнение GVAL c BLDG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cambria Global Value ETF (GVAL) и Cambria Global Real Estate ETF (BLDG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GVAL | BLDG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.28 | 0.47 | +1.80 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.93 | 0.73 | +2.20 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.47 | 1.10 | +0.38 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.52 | 0.58 | +2.94 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.29 | 2.11 | +11.19 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GVAL | BLDG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.28 | 0.47 | +1.80 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.74 | 0.15 | +0.59 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.52 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.32 | 0.38 | -0.06 |
Корреляция
Корреляция между GVAL и BLDG составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GVAL и BLDG
Дивидендная доходность GVAL за последние двенадцать месяцев составляет около 3.02%, что меньше доходности BLDG в 6.11%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GVAL Cambria Global Value ETF | 3.02% | 2.93% | 4.75% | 6.12% | 5.05% | 2.97% | 1.90% | 2.84% | 4.65% | 2.00% | 2.54% | 2.11% |
BLDG Cambria Global Real Estate ETF | 6.11% | 7.46% | 7.97% | 4.99% | 3.99% | 10.40% | 0.59% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок GVAL и BLDG
Максимальная просадка GVAL за все время составила -46.82%, что больше максимальной просадки BLDG в -27.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GVAL и BLDG.
Загрузка...
Показатели просадок
| GVAL | BLDG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -46.82% | -27.25% | -19.57% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.50% | -10.80% | -0.70% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.83% | -27.25% | -3.58% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -46.82% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.46% | -8.75% | +2.29% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.04% | -9.44% | -4.60% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.05% | 2.98% | +0.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности GVAL и BLDG
Cambria Global Value ETF (GVAL) имеет более высокую волатильность в 7.38% по сравнению с Cambria Global Real Estate ETF (BLDG) с волатильностью 4.17%. Это указывает на то, что GVAL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BLDG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GVAL | BLDG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.38% | 4.17% | +3.21% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.38% | 7.34% | +4.04% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.34% | 13.30% | +4.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.32% | 15.22% | +3.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.18% | 15.60% | +3.58% |